バックテスト検証証拠

何度も反発した価格の水平線は効くのか。タッチ回数が多い線ほど強いのか？

検証結果

タッチ回数は効きませんでした。線で反発した足を、その線が何回持ちこたえていたかで分けると、15分足の買いは3回で50.13%・4回で49.24%・5回以上で50.10%です。線の定義を決める4つの設定のうち、年間損益の中央値をいちばん動かさなかったのがタッチ回数でした（反発の読み方で357.9pips、いちばん動かした許容幅は1,000.9pips）。価格が線の許容幅に入っている足は全体の41.40〜65.75%あり、特別な状態ではありません。抜けを狙う読み方は勝率25.45〜31.08%で、1時間足では108通り中58通りが2年連続で黒字。反発を狙う読み方は勝率38.26〜42.80%で19通りでした。

主要数値

タッチ回数と反発率: 15分足の買いは3回50.13%・4回49.24%・5回以上50.10%
線の定義4設定のうち効かなかったもの: タッチ回数。中央値の振れ幅357.9pipsで4つの中で最小
価格が線の許容幅に入っている足: 全体の41.40〜65.75%
2年連続で黒字だった設定: 抜けは1時間足58/108、反発は19/108
勝率: 抜け25.45〜31.08%、反発38.26〜42.80%
並べ替えた価格との比較: 実際の価格が6区分中5区分で上回った
エンジンの修正: この条件は2つの理由で一度も売買していなかった

検証範囲

対象: 米ドル／円
期間: 2024-01-01〜2025-12-31（2025年は前半後半にも分割）
時間足: 15分足、1時間足、4時間足
条件: 読み方2種×線の定義108通り

検証方法

エンジンのsrLevel条件は、確定した高値・安値のスイングをATR倍率の許容幅でまとめ、タッチ回数が最低本数に達した価格を線として出す。読み方は反発（線に届いて戻した足で線の側へ）と抜け（線を終値で越えた足で越えた側へ）の2つ。振ったのは遡る本数100・200・400、スイング判定の左右本数2・3・5・8、許容幅0.25・0.5・1.0ATR、最低タッチ2・3・4。2読み方×3×4×3×3＝216通りを3時間足×4期間×スプレッド2種（0.3pipsと0）＝5,184通り。対照群は2つ。同じ判定を線から1.5・2・3ATR離した価格で走らせたもの、および終値の変化だけを並べ替えた系列に同じ計算をかけたもの。記事の全数値はresearch/sr-verify.run.tsで照合しています。

この証拠からは言えないこと

対象は1通貨ペア・2年間です。
終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
この条件はチャートに線を描きません。数字はバックテストの中の線です。
離した価格での対照群は、成立した瞬間の距離はそろっていますが、成立する足の数が引いた線の7.8〜41.6%です。