バックテスト検証証拠

アリゲーターの3本を前方にずらす設定は予測として働くのか。13/8/5は特別なのか？

検証結果

ずらしは予測ではなく遅れでした。8本前方にずらした顎の値は、ずらさない顎の8本前の値と完全に一致します（3時間足×2年で74,958・18,711・4,809個を突き合わせて不一致0件）。ずらしを外したほうが成績が良かったのは198通り中103通りで全体では差が出ませんが、公表されている「唇が歯を抜ける」エントリーに限れば66通り中52通りで外したほうが上でした。3本が順番に並ぶ「食べている」状態は年の80.5〜84.0%、ずらしを外すと85.9〜88.3%あり、絞り込みの条件になりません。13/8/5をフィボナッチ数を含まない4組と1対1で突き合わせると、上回ったのは288通り中136通りで半分を下回ります。

主要数値

ずらしを外したほうが良かった設定: 全体198通り中103通り、唇×歯のクロスに限れば66通り中52通り
3本が順番に並んでいる足の割合: 80.5〜84.0%、ずらしを外すと85.9〜88.3%
13/8/5と非フィボナッチ対照群の1対1: 13/8/5が上回ったのは288通り中136通り

検証範囲

米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
15分足・1時間足・4時間足
読み方3種×期間の組11種（フィボナッチ列5組・対照群4組・顎だけ動かす2組）×ずらし4種（0/0/0・4/3/2・8/5/3・16/10/6）＝1区分132通り、3時間足×4期間区分で合計1,584通り
スプレッド0.3pips固定、0.1ロット、約定は終値

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。読み方は唇×歯のクロス、3本が順番に並ぶ、価格が3本を抜けるの3種で、決済は反対シグナルまで、エントリーと決済に同じルールセットを使います。損切り・利確は主検証では使いません。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアはドル円だけ、期間は2年だけです。アリゲーターは商品先物のトレーダーが作った指標なので、対象が変われば口が開いている時間の割合も変わります。
ずらしの検証は0/0/0・4/3/2・8/5/3・16/10/6の4通りだけで、連続的に振ってはいません。
平均の種別と適用価格は線の比較でだけ測っていて、売買では測っていません。SMMAをEMAに替えると並び順が27〜29%の足で変わります。
スプレッドは0.3pips固定です。損益分岐0.59pipsの設定は、この前提が崩れると成立しません。
4時間足の標本は小さく、読み方によって年25〜290回です。2024年と2025年で完全に反転しましたが、どちらが例外なのかはこの2年では決められません。