バックテスト検証証拠
ATRの期間14は最適なのか。期間と比較本数のどちらが結果を動かすのか？
検証結果
期間より比較本数でした。期間5〜50と比較本数1〜20、ATR上昇中と低下中を組み合わせた60設定を3時間足×4期間区分の720回測ると、1時間足の1本比較は2024年平均−562.6pips、2025年平均−1,149.2pipsで両年とも赤字です。期間の平均損益順位は2024年と2025年で揃いませんでした。ATRの増減で分けると1時間足の低下中が2024年+913.5pips・2025年+350.1pips、上昇中が−97.9pipsと+245.9pipsですが、2025年の黒字数は20/30対19/30で近く、増減だけで設定を決められる差ではありません。
主要数値
- 1時間足の1本比較
- 2024年平均−562.6pips、2025年平均−1,149.2pips
- ATR低下中と上昇中（1時間足30設定ずつの平均）
- 低下中+913.5／+350.1pips、上昇中−97.9／+245.9pips
- ATR(14)の中央値
- 15分足11.21pips、1時間足23.48pips、4時間足48.90pips
検証範囲
- USD/JPY、2025年。2024年を同条件で比較し、2025年前半・後半も分割
- 15分足・1時間足・4時間足
- ATR期間6種（5・10・14・20・30・50）×比較本数5種（1・3・5・10・20）×ATR上昇中／低下中＝1区分60設定、3時間足×4期間区分で720回
- 約定は終値、スプレッド0.3pips固定、0.1ロット
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。ATRは値幅なので方向を持たないため、ATRの増減条件が成立した足で、同じ比較本数の終値差が上なら買い、下なら売りとして方向を価格から与えています。決済は反対シグナルで、エントリーと決済は同じルールセットです。損切り・利確は主比較では使いません。
この証拠からは言えないこと
- 対象は USD/JPY のみ、期間は2024年1月1日〜2025年12月31日です。
- 約定は終値、スプレッドは主比較で0.3pips固定です。
- ATRはWilder式で、各期間の前にウォームアップを置いています。
- MetaTrader・TradingView・Formiqでは平滑化方式や利用できる設定が異なるため、別実装へ数値を移すときは方式を確認してください。