バックテスト検証証拠

ボリンジャーバンドの期間20は最適なのか。全時間足に共通する期間はあるのか？

検証結果

共通する期間はありませんでした。偏差0.5〜2σの順張りを平均すると、2年平均が最大だったのは15分足50期間、1時間足20期間、4時間足5期間です。バー数は違いますが実時間では12.5〜20時間で、そろっていたのは計算範囲でした。1時間足では期間20の7偏差すべてが2024年と2025年の両方で黒字、7偏差の2年平均も12期間で最大の+1,562.7pipsですが、2025年前半は平均−211.0pipsで、両方の半年で黒字だった偏差は2種だけです。期間を伸ばすと1時間足・1σの平均片幅は期間5の12.79pipsから期間200の88.68pipsへ広がり、年間取引数は934回から46回へ減りますが、バンド内で終えた割合は44.9〜50.3%で期間に比例して増えていません。なお期間5・2σは計算上成立せず、3時間足×4期間区分の12通りすべてで取引0回でした。

主要数値

2年平均が最大だった期間: 15分足50、1時間足20、4時間足5。実時間では12.5〜20時間
1時間足の期間20: 7偏差すべてが両年黒字、2年平均+1,562.7pipsで12期間中最大。2025年前半は平均−211.0pips
期間5・2σ: 計算上成立せず、12通りすべてで取引0回

検証範囲

米ドル／円。2025年、比較用の2024年、2025年前半・後半の4区分
15分足・1時間足・4時間足。2025年で15分足24,903本、1時間足6,226本、4時間足1,610本
期間12種（5〜200）×偏差7種（0.5〜2σ）×売買ルール3種＝252設定。3時間足×4期間区分で3,024回
スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。売買ルールは逆張り買い・逆張り売り・終値ブレイクの3種で、約定はシグナル足の終値です。決済後の反対方向へのドテンは同じ足、同方向への再エントリーは次の足以降とします。損切り・利確は主検証では使いません。

この証拠からは言えないこと

米ドル／円の2024年・2025年だけです。
いちばん良い期間は時間足で変わりました。ほかの通貨ペアや日足へそのまま移せません。
12期間×7偏差から選ぶため、1年だけの最高値には複数比較による上振れが含まれます。確認年も完全に未使用の将来データではありません。
期間5・2σのように、計算上成立しない組み合わせがあります。別の標準偏差定義や、終値を計算へ含めない実装では境界が変わります。
バンドタッチは高値・安値、ブレイクは終値で判定しています。
期間区分の末尾では保有中の取引を終値で決済します。年間と半年の合計は完全には一致しません。