ボリンジャーバンドの期間設定：5〜200本で一番いい値を検証

ボリンジャーバンドの「期間」は、中央の移動平均と標準偏差を何本の終値から計算するかを決めます。既定値は20ですが、15分足の20本と4時間足の20本では、振り返る時間が5時間と80時間でまったく違います。

そこで、期間を5〜200の12段階、偏差を0.5〜2σの7段階にして、逆張り買い・逆張り売り・終値ブレイクの3システムを測りました。結論から言うと、全時間足に共通する一番いい期間はありません。

2年平均で首位だったのは、15分足50本、1時間足20本、4時間足5本です。バー数は50・20・5と離れていますが、実時間に直すと12.5・20・20時間でした。期間は「20」という数字より、何時間を振り返るかで考えるほうが整合します。

M15 期間50＝12.5時間H1 期間20＝20時間H4 期間5＝20時間偏差0.5〜2σの2年平均が最大の期間

ボリンジャーバンドの期間は何を変えるのか

計算は3段階です。

1. 直近N本の終値を平均して中央線を作る
2. 同じN本が中央線からどれだけ散らばったかを標準偏差で測る
3. 中央線の上下に「標準偏差×偏差」を足し引きする

期間を長くすると中央線の反応が遅くなり、過去の大きな値動きがバンド幅に長く残ります。1時間足・2025年・1σで実測するとこうなりました。

幅は約7倍になり、取引数は20分の1まで減りました。一方、1σの内側で終えた割合は44.9〜50.3%です。期間を長くするとバンド内に収まりやすくなる、とは限りません。 幅と同時に、平均との差を測る時間の長さも変わるからです。

短い期間には届かない偏差がある

終値を含むN本で平均との差と母標準偏差を計算すると、1本の終値が取れる標準化偏差の上限は √(N−1) です。

期間5の上限は√4＝2σです。この記事のブレイク条件は「終値がバンドを厳密に超える」なので、期間5・2σは数学的に成立しません。実測でも、3時間足×4期間区分の12通りすべてが0回でした。

短い期間で遠い偏差を組み合わせると、悪い設定になる前に売買できない設定になります。期間と偏差は独立したつまみではありません。

ボリンジャーバンドの期間設定と読み方

ボリンジャーバンドはローソク足と同じ場所に、中央線・上バンド・下バンドの3本が重なって表示されます。

設定画面に並ぶ項目

期間を短くすると線は価格へ速く追いつき、売買が増えます。長くすると線は滑らかになり、1回の取引が長くなります。偏差は同じ期間の中でバンドを近づけたり遠ざけたりする設定です。

この記事で測る3つの売買ルール

偏差記事で0.5〜1.25σが年をまたいで残り、2σも多くの期間で残りました。今回は遠いバンドの少数取引に期間の答えを決めさせないため、0.5〜2σだけを同じ重みで使っています。

検証の条件

期間だけの偶然を減らすため、各期間は偏差7種の平均と、7種のうち何種が両方の年で黒字だったかで比べます。

時間足が変わると最良期間も変わった

順張りについて、偏差7種の2年平均が最大だった期間です。

4時間足の期間5は2σが成立しないので、分母は売買できた6偏差です。3つの首位をバー数だけで見ると50・20・5で共通点がありません。実時間では12.5〜20時間に集まります。

全84設定のうち両方の年で黒字だった数は、15分足59、1時間足53、4時間足26でした。期間20が強かったのは1時間足であり、期間20そのものが普遍的だったわけではありません。

1時間足では20期間が2年平均で首位

1時間足の順張りを、期間ごとに偏差7種で平均しました。

20期間は2年平均が最高で、7偏差すべてが両方の年で黒字です。40期間も7 / 7ですが、2年平均は+1,025.3pipsでした。1時間足で一つだけ出発点を選ぶなら20という答えになります。

ただし75以上は、2024年に大きく勝ち、2025年に負けています。取引数も年38〜79回まで減るので、長期化でノイズが消えたのではなく、特定の長い値動きを少数回拾った形です。

20252024偏差7種の平均・ドル円1時間足・順張り

既定値20・2σの位置

既定値は首位ではありませんが、両年とも黒字で中央値より上です。期間20が妥当でも、偏差2σまで自動的に最良になるわけではありません。偏差を1σにすると、2025年277回・+1,052.5pips、2024年280回・+2,071.7pipsでした。

年ごとの1位は翌年11位へ落ちた

12期間の平均順位は年をまたいで反転しました。順位相関は −0.678 です。

• 2025年1位の期間10：平均+1,560.6pips。2024年では+665.4pipsで11位
• 2024年1位の期間150：平均+2,109.6pips。2025年では−1,910.7pipsで11位

期間と偏差を同時に選ぶと差はさらに広がります。

単年の最高値をそのまま採用するより、20期間のように近い偏差がまとめて残った場所を出発点にするほうが、選び方として無理がありません。

20期間も半年では崩れた

2025年を前半と後半に分け、偏差7種の平均を比べます。

年間では20期間が7 / 7でも、前半と後半の両方で黒字だったのは2偏差です。期間10は7 / 7、40と50は6 / 7でした。

「2年平均が一番」と「半年ごとに安定」は別の基準です。 年間損益を重視するなら20、短い区間で崩れにくいことを重視するなら10・40・50も並べて確認する必要があります。

勝率だけでは期間を選べない

1時間足・2025年の売買があった83設定は、平均214回（19〜1,258回）取引しました。平均勝率は36.3%、平均利益+112.8pips、平均損失−67.9pipsです。

この検証では勝率と損益の順位相関が +0.776 あり、勝率の高い設定ほど同じ年の損益も高い傾向でした。それでも前年への期間順位相関は−0.678です。同じ年の勝率は結果を説明しても、翌年の期間を選んではくれません。

逆張りは反対でした。1時間足で両年黒字だった設定は、買い10 / 84、売り0 / 84です。長い期間の逆張りは2025年だけ良く見えるものが増えましたが、2024年へ移りませんでした。期間の答えは順張りと逆張りで共有できません。

フィルターとコストは答えを変えなかった

1時間足・20期間・1σの順張りを基準に、入口と出口を変えました。各セルは「取引数・年間損益」です。

ADXは20・25・30の3水準すべてで基準を下回りました。ロンドン・NY時間だけは両年でわずかに上回りましたが、期間20を別の期間へ置き換えるほどの差ではありません。固定の損切り・利確も、両方の年で基準を上回る組み合わせはありませんでした。

スプレッド感応度は次の通りです。277回の売買シグナルは変わりません。

損益分岐は4.1pipsです。期間を短くすると売買が増えるため、同じ偏差でもコスト耐性は下がりやすくなります。

この検証で言えること

1. 全時間足に共通する一番いいバー数はない。 2年平均の首位は15分足50、1時間足20、4時間足5だった
2. 首位を実時間へ直すと12.5〜20時間に集まった。 期間は数字ではなく、時間足を掛けた計算範囲として読む
3. 1時間足の出発点なら20期間。 2年平均+1,562.7pipsで首位、偏差7種すべてが両年黒字だった
4. 単年最高は採用しない。 2025年1位の期間10も、2024年1位の期間150も反対の年では11位だった
5. 期間20だけで決めない。 半年の安定では10・40・50が上だったため、自分の検証では隣の時間範囲も並べる

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ボリンジャーバンドは何シグマがいいかでは、期間を10〜50に置いて偏差0.5〜4σを比較しています。逆張りと順張りの315通り検証は、入口と出口の組み合わせを広げた検証です。

期間が2本の移動平均線へどう効くかは移動平均線クロスの設定、同じ期間でSMAとEMAの差を測った結果はSMAとEMAはどちらがいいかにまとめています。条件を自分の通貨ペアで再現する手順はプログラミングなしのバックテストで確認できます。

この検証の限界

• 米ドル／円の2024年・2025年だけです。2024年は+1,632.5pips、2025年は−55.7pipsで、相場の流れが違います
• 最良期間は時間足で変わりました。ほかの通貨ペアや日足へそのまま移せません
• 12期間×7偏差から選ぶため、単年最高値には複数比較による上振れが含まれます。反対の年は確認用ですが、完全に未使用の将来データではありません
• 期間5・2σのように、計算上成立しない組み合わせがあります。別の標準偏差定義や、終値を計算へ含めない実装では境界が変わります
• バンドタッチは高値・安値、ブレイクは終値で判定しています。同じ足が上下へ触れた逆張りは、決済後に同じ終値で入口を再判定します
• 約定は足の終値、スプレッドは固定です。変動スプレッド、指値の滑り、足の中の値動き順序は再現していません
• 期間区分の末尾では保有中の取引を終値で決済します。年間と半年の合計は完全には一致しません