ボリンジャーバンドは1σ・2σ・3σどれが勝てる？検証した結果

ボリンジャーバンドの設定画面には「偏差」や「Deviations」という欄があります。定番は2ですが、1σ、2σ、3σのどれを使うべきかは、売買の向きで答えが変わります。

ドル円で0.5〜4σを0.25刻みにし、期間10〜50の7種と組み合わせました。逆張り買い、逆張り売り、終値のバンド抜けについて、15分足・1時間足・4時間足、2024年・2025年と2025年前半・後半を合わせて3,780回バックテストしています。

結論から書くと、1時間足の順張りなら1σが比較の基準になりました。0.5〜1.25σは期間7種すべてが2024年と2025年の両方で黒字です。1σの7期間平均は2024年+1,568.8pips、2025年+1,081.9pipsでした。一方、1.75σは2025年の+1,850.2pipsに対し、2024年は+590.2pipsです。

これは「どの相場でも1σが最強」という意味ではありません。今回の候補の中で、利益、期間を変えたときの生存率、別の年への移りやすさをまとめて見ると、1σが最も無理のない出発点だったという答えです。逆張りには、両年で再現した「一番いいシグマ」は見つかりませんでした。

0.5〜1.25σ1.5〜4σ期間7種・ドル円1時間足の順張り

ボリンジャーバンドのシグマは何を変えるのか

期間をn、終値の単純移動平均をSMA(n)、標準偏差をSD(n)、偏差の倍率をkとすると、バンドは次の位置に引かれます。

上バンド = SMA(n) + k × SD(n)

下バンド = SMA(n) − k × SD(n)

設定欄の2は「2%」ではなく、標準偏差を2倍するという意味です。シグマを大きくするとバンドは遠くなり、タッチも終値抜けも減ります。期間を大きくしても平均線の反応が遅くなるため、取引回数は減りやすくなります。

よく使う設定の読み方は次のとおりです。

「1σに約68%、2σに約95%、3σに約99.7%が入る」という説明は、独立した値が正規分布に従う場合の目安です。実際の相場には連続性、トレンド、急変があるため、その数字を出現率として置くことはできません。

バンド内で終えた割合期間20・ドル円1時間足・2025年6,226本

期間20のドル円1時間足を2025年の6,226本で数えると、終値が内側だった割合は**1σで45.0%、2σで87.1%、3σで99.1%**でした。2σでも12.9%は外側です。2σに触れたこと自体を「異常だから戻る」とみなすには、前提が足りません。

設定画面の見方

MT4・MT5で期間20、2σを表示する場合は、次の設定になります。TradingViewやFormiqでも対応する項目は同じです。

Formiqのバックテストでは、期間と偏差に加えてトリガーを選びます。

同じ20・2σでも、タッチを逆張りするか、終値抜けについていくかで成績は反対になります。シグマだけを比較するときも、先に売買の向きを固定する必要があります。

検証の条件

逆張りの決済を反対側の1σに固定したのは、入口のシグマだけを比較するためです。出口まで同時に変えると、「入口が良かったのか、遠い出口が良かったのか」を分けられません。

何シグマが一番いいか

1時間足では0.5〜1.25σが7期間すべて両年黒字で、最も安定していました。各偏差を7期間で平均した順張りの結果です。「両年黒字」は、その偏差に含まれる7期間のうち、2024年と2025年の両方でプラスだった数です。

0.5〜1.25σは7期間すべてが両年黒字です。中でも1σは2024年+1,568.8pips、2025年+1,081.9pipsでした。2σも7期間中6期間が残っているため、定番設定が否定されたわけではありません。ただし、1.5〜2σは期間による差が増えます。

3.5σ以上が4 / 7まで戻っているように見える点には注意が必要です。2025年の年平均取引数は3.5σで6.3回、3.75σで4.1回、4σで2.3回です。数回の大きなトレードが当たった結果と、設定が安定していることは別です。

時間足を変えると、順張り105設定の全体像も変わりました。

1時間足は105設定中67設定が両年黒字でした。4時間足は2024年に84設定が黒字でも、2025年には32設定へ減っています。この記事の答えを1時間足に限定しているのは、この差があるためです。

定番の期間20ならどのσか

期間20だけを見ると1.75σが両年とも1σと2σを上回りました。期間を固定して偏差だけを変えると、取引数と1回あたりの重みが見えます。

ただし、期間7種で平均した2024年の損益は、1.75σが+590.2pips、1σが+1,568.8pipsです。期間20を先に選んだ結果と、期間を変えて比較した結果は分けて読む必要があります。

逆張りなら何シグマがいいか

逆張りに一番良い値はありませんでした。1時間足の105設定を、逆張り買い・逆張り売り・順張りに分けて比べます。

逆張り買いは、偏差を広げると平均損失が小さくなる傾向がありました。たとえば偏差1σの7期間平均は2025年−811.6pips、2024年−111.6pipsです。2.75σでは+230.2pipsと−45.3pips、3σでは+35.6pipsと−12.7pipsでした。

2025年の逆張り買いでは2.75σが+230.2pipsでしたが、2024年は−45.3pipsです。3σも2025年+35.6pips、2024年−12.7pipsでした。売り逆張りは、両年黒字が105設定中1設定だけです。広いシグマは取引を減らし、損失を小さく見せただけの可能性があります。

去年よかったσは今年も勝てるか

1年だけで最大値を選ぶと翌年に縮み、両年で残った1σのほうが安定していました。偏差だけで2025年の最大値を選ぶと、順張りは1.75σで7期間平均+1,850.2pipsです。しかし2024年では+590.2pipsでした。2024年に平均+1,568.8pipsだった1σは、2025年にも+1,081.9pipsでした。

期間と偏差を同時に選ぶと、2025年に+2,753.0pipsだった期間10・1.75σは、2024年に+686.0pipsでした。2024年に+2,793.5pipsだった期間25・2.25σは、2025年に+231.3pipsです。そこで、1年だけの最大値ではなく「近い偏差の複数設定が両年で黒字か」を優先しました。

勝率で選べるか

選べません。1時間足・2025年の全105設定を平均すると、逆張り買いの勝率は61.9%、逆張り売りは61.2%、順張りは41.0%でした。

逆張りは当たる回数が多くても、負け幅が勝ち幅より大きい形です。順張りは勝率が低くても、平均勝ち幅が平均負け幅の約2倍あります。シグマを広げて勝率が上がったかだけを見ると、この差を落とします。

フィルター、決済、コスト

安定性の基準にした期間20・1σの順張りへ、よく使われる条件を追加しました。

ADXは3水準とも両年で基準を上回りませんでした。ロンドン・NY時間だけは、2025年+1,052.5から+1,073.5pips、2024年+2,071.7から+2,154.3pipsへ、わずかながら両年で改善しています。ただし時間帯まで含めて一番良い設定と断定するには、別の通貨ペアと年が必要です。

固定の損切り・利確はエントリー約定価格から指定pips離れた約定水準です。到達時はその水準どおりに決済し、決済側のコストをもう一度差し引きません。

固定の損切り・利確は2025年を改善しても2024年を下げ、両年で基準を上回るものはありませんでした。

スプレッドを変えると、2025年の期間20・1σは0pipsで+1,135.6pips、0.3pipsで+1,052.5pips、1pipsで+858.6pips、2pipsで+581.6pips、3pipsで+304.6pipsでした。単純計算の損益分岐は約4.10pipsです。1σは取引数が多いため、低コストであることも設定の一部です。

ボリンジャーバンドの期間は何本がいいかでは、期間5〜200を比較し、いちばん良いバー数が時間足によって変わるかを測っています。逆張りと順張りそのものを比較した結果はボリンジャーバンドの315通り検証にまとめています。RSIの期間と30・70を比べた検証も、逆張りの高い勝率が高い損益を意味しませんでした。バンド幅を価格に対する割合で置く方法は移動平均線乖離率の検証、条件を自分の通貨ペアで組み直す手順はプログラミングなしのバックテストで確認できます。

補足

• 米ドル／円だけを対象にし、比較した独立年は2024年と2025年の2年です。他の通貨ペアや期間へそのまま移る保証はありません
• 期間と偏差の候補から最大値を選ぶ行為には、多重比較による上振れが含まれます。確認年も完全に未使用の将来データではありません
• 3σ以上は取引数が少なく、PFと勝率の幅が大きくなります。4σの年間平均2.3回を、260.4回ある1σと同じ確かさでは比べられません
• バンドタッチは高値・安値、ブレイクは終値で判定しています。ヒゲ抜けをブレイクに含めるルールでは結果が変わります
• 約定は足の終値、スプレッドは常時固定です。実際の約定価格と変動スプレッドは再現していません
• 逆張りの主検証は入口偏差だけを比べるため、決済を反対側の1σへ固定しました。出口も最適化する検証とは目的が異なります