ボリンジャーバンド設定：何シグマが一番いい？15種検証

ボリンジャーバンドの設定画面には「偏差」や「Deviations」という欄があります。定番は2ですが、1σ、2σ、3σのどれを使うべきかは、売買の向きで答えが変わります。

ドル円で0.5〜4σを0.25刻みにし、期間10〜50の7種と組み合わせました。逆張り買い、逆張り売り、終値のバンド抜けについて、15分足・1時間足・4時間足、2024年・2025年と2025年前半・後半を合わせて3,780回バックテストしています。

結論から書くと、1時間足の順張りなら1σが最も根拠を持って選べる基準でした。0.5〜1.25σは期間7種すべてが2024年と2025年の両方で黒字です。その中で1σは2024年の平均損益が15偏差中1位、2025年も4位でした。一方、2025年だけで1位だった1.75σは2024年に12位まで落ちています。

これは「どの相場でも1σが最強」という意味ではありません。今回の候補の中で、利益、期間を変えたときの生存率、別の年への移りやすさをまとめて見ると、1σが最も無理のない出発点だったという答えです。逆張りには、両年で再現した「一番いいシグマ」は見つかりませんでした。

0.5〜1.25σ1.5〜4σ期間7種・ドル円1時間足の順張り

ボリンジャーバンドのシグマは何を変えるのか

期間をn、終値の単純移動平均をSMA(n)、標準偏差をSD(n)、偏差の倍率をkとすると、バンドは次の位置に引かれます。

上バンド = SMA(n) + k × SD(n)

下バンド = SMA(n) − k × SD(n)

設定欄の2は「2%」ではなく、標準偏差を2倍するという意味です。シグマを大きくするとバンドは遠くなり、タッチも終値抜けも減ります。期間を大きくしても平均線の反応が遅くなるため、取引回数は減りやすくなります。

よく使う設定の読み方は次のとおりです。

「1σに約68%、2σに約95%、3σに約99.7%が入る」という説明は、独立した値が正規分布に従う場合の目安です。実際の相場には連続性、トレンド、急変があるため、その数字を出現率として置くことはできません。

バンド内で終えた割合期間20・ドル円1時間足・2025年6,226本

期間20のドル円1時間足を2025年の6,226本で数えると、終値が内側だった割合は**1σで45.0%、2σで87.1%、3σで99.1%**でした。2σでも12.9%は外側です。2σに触れたこと自体を「異常だから戻る」とみなすには、前提が足りません。

設定画面の見方

MT4・MT5で期間20、2σを表示する場合は、次の設定になります。TradingViewやFormiqでも対応する項目は同じです。

Formiqのバックテストでは、期間と偏差に加えてトリガーを選びます。

同じ20・2σでも、タッチを逆張りするか、終値抜けについていくかで成績は反対になります。シグマだけを比較するときも、先に売買の向きを固定する必要があります。

検証の条件

逆張りの決済を反対側の1σに固定したのは、入口のシグマだけを比較するためです。出口まで同時に変えると、「入口が良かったのか、遠い出口が良かったのか」を分けられません。

1時間足で残った偏差

まず、各偏差を7期間で平均した順張りの結果です。「両年黒字」は、その偏差に含まれる7期間のうち、2024年と2025年の両方でプラスだった数です。

0.5〜1.25σは7期間すべてが両年黒字です。中でも1σは2024年1位、2025年4位で、両年の平均を片方だけに寄せずに残しました。2σも7期間中6期間が残っているため、定番設定が否定されたわけではありません。ただし、1.5〜2σは期間による差が増えます。

3.5σ以上が4 / 7まで戻っているように見える点には注意が必要です。2025年の年平均取引数は3.5σで6.3回、3.75σで4.1回、4σで2.3回です。数回の大きなトレードが当たった結果と、設定が安定していることは別です。

時間足を変えると、順張り105設定の全体像も変わりました。

1時間足は105設定中67設定が両年黒字でした。4時間足は2024年に84設定が黒字でも、2025年には32設定へ減っています。この記事の答えを1時間足に限定しているのは、この差があるためです。

定番20期間で比べる

期間20に固定して偏差だけを変えると、取引数と1回あたりの重みが見えます。

期間20だけなら1.75σが両年とも1σを上回りました。しかし、期間7種で平均すると1.75σは2024年12位です。期間20を先に選んでから偏差を最適化した答えと、期間を変えても残る偏差の答えは違うことが分かります。

逆張りに最良値はなかった

1時間足の105設定をシステムごとに比べます。

逆張り買いは、偏差を広げると平均損失が小さくなる傾向がありました。たとえば偏差1σの7期間平均は2025年−833.0pips、2024年−112.5pipsです。2.75σでは+150.5pipsと+1.7pips、3σでは−2.8pipsと+46.4pipsでした。

ただし、2025年で最良だった2.75σが2024年でも最良だったわけではありません。2024年の最良は3σで、偏差順位の年同士の相関は+0.182でした。売り逆張りはさらに弱く、両年黒字は105設定中1設定だけです。広いシグマは逆張りを良くしたのではなく、取引を減らして損失を薄めただけの可能性が残ります。

別期間に移すとどうなったか

偏差だけで2025年の最良値を選ぶと、順張りは1.75σでした。7期間平均で+1,850.2pipsです。しかし2024年では+590.2pips、15偏差中12位でした。逆に2024年1位の1σは+1,568.8pipsで、2025年には+1,081.9pips、4位です。

期間と偏差の105設定を同時に最適化すると、ぶれはさらに大きくなります。2025年1位の期間10・1.75σは+2,753.0pipsでしたが、2024年では+686.0pipsで63位です。2024年1位の期間25・2.25σは+2,793.5pipsでしたが、2025年では+231.3pipsで68位でした。

105設定の年同士の順位相関は**+0.040**、2025年前半と後半は**+0.104**です。利益は残っても、細かな順位はほとんど移りません。だから、単年1位より「近い偏差の複数設定が両年で残ったか」を優先しました。

勝率で選べるか

選べません。1時間足・2025年の全105設定を平均すると、逆張り買いの勝率は61.6%、逆張り売りは60.5%、順張りは41.0%でした。

逆張りは当たる回数が多くても、負け幅が勝ち幅より大きい形です。順張りは勝率が低くても、平均勝ち幅が平均負け幅の約2倍あります。シグマを広げて勝率が上がったかだけを見ると、この差を落とします。

フィルター、決済、コスト

安定性の基準にした期間20・1σの順張りへ、よく使われる条件を追加しました。

ADXは3水準とも両年で基準を上回りませんでした。ロンドン・NY時間だけは、2025年+1,052.5から+1,073.5pips、2024年+2,071.7から+2,154.3pipsへ、わずかながら両年で改善しています。ただし時間帯まで含めて最良設定と断定するには、別の通貨ペアと年が必要です。

固定の損切り・利確は2025年を改善しても2024年を下げ、両年で基準を上回るものはありませんでした。

スプレッドを変えると、2025年の期間20・1σは0pipsで+1,135.6pips、0.3pipsで+1,052.5pips、1pipsで+858.6pips、2pipsで+581.6pips、3pipsで+304.6pipsでした。単純計算の損益分岐は約4.10pipsです。1σは取引数が多いため、低コストであることも設定の一部です。

この検証で言えること

1. 1時間足の順張りなら、1σが最も無理のない基準。 0.5〜1.25σは7期間すべてが両年黒字で、その中でも1σは2024年1位、2025年4位でした
2. 単年の最高値は最良設定ではない。 2025年1位の1.75σは2024年12位に落ち、偏差順位の年同士の相関は+0.068でした
3. 2σは使えるが、唯一の正解ではない。 1時間足順張りでは7期間中6期間が両年黒字で、期間20も両年プラスでした
4. 逆張りには一番いいシグマを出せない。 105設定中、両年黒字は買い25設定、売り1設定で、広い偏差は主に取引数を減らしました
5. 3.5σ以上の黒字数は件数と一緒に読む。 年平均2.3〜6.3回では、数回の値動きを設定の強さと区別できません

ボリンジャーバンドの期間は何本がいいかでは、期間5〜200を比較し、最良のバー数が時間足によって変わるかを測っています。逆張りと順張りそのものを比較した結果はボリンジャーバンドの315通り検証にまとめています。RSIの期間と30・70を比べた検証も、逆張りの高い勝率が高い損益を意味しませんでした。バンド幅を価格に対する割合で置く方法は移動平均線乖離率の検証、条件を自分の通貨ペアで組み直す手順はプログラミングなしのバックテストで確認できます。

この検証の限界

• 米ドル／円だけを対象にし、比較した独立年は2024年と2025年の2年です。他の通貨ペアや期間へそのまま移る保証はありません
• 2024年は年間+1,632pipsの上昇、2025年は−56pipsでした。相場の性格が違うこと自体が、年を分ける意味であり、同時に一般化の限界です
• 期間と偏差の候補から最も良いものを選ぶ行為には、多重比較による上振れが含まれます。別の年で順位を確認しましたが、完全な未使用データではありません
• 3σ以上は取引数が少なく、PFと勝率の幅が大きくなります。4σの年間平均2.3回を、260.4回ある1σと同じ確かさでは比べられません
• バンドタッチは高値・安値、ブレイクは終値で判定しています。ヒゲ抜けをブレイクに含めるルールでは結果が変わります
• 約定は足の終値、スプレッドは常時固定です。実際の約定価格と変動スプレッドは再現していません
• 逆張りの主検証は入口偏差だけを比べるため、決済を反対側の1σへ固定しました。出口も最適化する検証とは目的が異なります