RSIの設定を330通り検証：勝率65%の逆張りと24%の順張り

RSI（相対力指数）は、直近N本の値上がり幅と値下がり幅を比べて0〜100の数字にした指標です。30を下回ったら売られすぎ、70を上回ったら買われすぎという読み方が一番よく紹介されます。もうひとつ、50を境に上なら強い・下なら弱いと読む使い方もあります。

前者は逆張りの道具、後者は順張りの道具です。同じ1本の線から、正反対のルールが出てきます。そこで、同じ通貨ペア・同じ期間・同じコストで両方を並べて測りました。

ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、期間6種×エントリー水準5種×決済水準5種の逆張り150通りを買い側と売り側それぞれ、期間6種×水準5種の順張り30通り、合わせて330通りをバックテストしています。時間足は15分足・1時間足・4時間足の3つ、比較のために2024年でも同じ330通りを回しました。

先に結論を書きます。1時間足で、平均勝率65.3%の逆張り（買い）は150通り中31通りしか2024年と2025年の両方で黒字にならず、平均勝率23.7%の順張りは30通り中17通りが黒字でした。順張り側の勝率は、どの設定を取っても3割に届いていません。

逆張り・買い（98通り）逆張り・売り（112通り）順張り・レベル抜け（30通り）1時間足・2025年・取引10回以上

RSIは何を測っているのか

計算は単純です。直近N本のうち、前の足より上がった分の平均と、下がった分の平均を出し、上がった分が全体の何割かを百分率にします。期間（N）がただ1つのつまみです。

• 上がった足しかなければ100
• 下がった足しかなければ0
• 上下が釣り合えば50

つまり50は「上げ幅と下げ幅が拮抗している」点で、そこから離れるほど片方向に偏っている、という意味になります。「買われすぎ」「売られすぎ」という言葉は解釈であって、計算そのものは偏りの度合いを測っているだけです。

期間を伸ばすと、30には届かなくなる

ここが実務上いちばん効いてきます。平均を取る本数が増えると、上げと下げが混ざって数字は50に寄ります。2025年の1時間足6,226本で、RSIが計算できた足を数えました。

期間	30を下回った割合	70を上回った割合	1年間の最小値	最大値
7	13.97%	14.13%	1.0	97.0
9	10.81%	11.20%	2.4	94.5
14	5.73%	6.54%	8.0	89.5
21	1.80%	4.17%	16.4	84.7
30	0.39%	2.03%	24.9	80.8
50	0.00%	0.32%	31.2	74.7

1年で一度でも届いた範囲全体の8割が入る範囲縦の線＝30と70・1時間足6,226本・2025年

期間50のRSIは、2025年の1年を通して一度も30を下回りませんでした。 最小値は31.2です。「期間を長くして、だましの少ない売られすぎを拾う」という組み方は、拾う対象がそもそも存在しない、ということになります。4時間足ではさらに極端で、期間30も期間50も30を下回った足は0本でした。

この検証でも、4時間足の逆張り買い150通りのうち50通りは1年間で1回もシグナルが出ていません。1時間足でも20通りがゼロです。

チャートに表示する方法

RSIはどのプラットフォームにも標準で入っています。

環境	手順
MT4 / MT5	ナビゲータのインジケータ一覧から Relative Strength Index を選び、期間を設定する
TradingView	インジケーター検索から RSI を追加し、期間を設定する
ブラウザ（Formiq）	最初から入っている。バックテスト側は逆張り（レベル判定）と順張り（レベル抜け）をトリガーで切り替える

表示はどこでも同じですが、売買ルールとして組むときに「水準に到達したら」なのか「水準を抜けたら」なのかを決める必要があります。 この記事はその2つを別のシステムとして測っています。

検証の条件

数字を見る前に、何をどう測ったかを書いておきます。この表と同じ設定を入れれば、同じ結果が出ます。

項目	値
通貨ペア	米ドル／円
期間	2025-01-01 〜 2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
時間足	15分足 / 1時間足 / 4時間足
検証本数	2025年で15分足24,903本、1時間足6,226本、4時間足1,610本
逆張り・買い	RSIがエントリー水準を下回った足の終値で買い、決済水準を上回った足の終値で決済
逆張り・売り	買い側を50で折り返した鏡。RSIが「100−エントリー水準」を上回ったら売り、「100−決済水準」を下回ったら決済
順張り	RSIが水準を上抜けたら買い、下抜けたら売り。反対向きに抜けたら同じ足でドテン
損切り・利確	使わない（別セクションで測定）
スプレッド	0.3pips（スリッページ0、0.1ロット）。決済と新規の両方に掛かる
逆張りの組み合わせ	期間6種（7・9・14・21・30・50）× エントリー水準5種（20・25・30・35・40）× 決済水準5種（50・55・60・65・70）＝150通り。買い側と売り側で別々に実行
順張りの組み合わせ	期間6種 × 水準5種（40・45・50・55・60）＝30通り
測定	Formiqのバックテスト機能で実行し、1トレードずつの約定価格からpipsを再集計

逆張りの買いと売りを別システムにしているのは、水準判定が方向を持つルールだからです。「30を割ったら買う」と「70を超えたら売る」は、まったく別の成績になります。

勝率と損益が反対を向く

3つのシステムを、時間足ごとに並べます。

システム	時間足	2025年の黒字数	2025年の中央値	2024年の黒字数	2024年の中央値	両方の年で黒字	平均勝率
逆張り・買い	15分足	77 / 150	+5pips	67 / 150	−45pips	29 / 150	64.6%
逆張り・買い	1時間足	78 / 150	+11pips	58 / 150	−65pips	31 / 150	65.3%
逆張り・買い	4時間足	81 / 150	+95pips	36 / 150	−211pips	13 / 150	67.6%
逆張り・売り	15分足	42 / 150	−264pips	33 / 150	−367pips	5 / 150	57.7%
逆張り・売り	1時間足	48 / 150	−137pips	23 / 150	−727pips	9 / 150	61.2%
逆張り・売り	4時間足	84 / 150	+272pips	17 / 150	−1,075pips	1 / 150	61.0%
順張り	15分足	8 / 30	−347pips	12 / 30	−408pips	4 / 30	22.3%
順張り	1時間足	25 / 30	+830pips	22 / 30	+846pips	17 / 30	23.7%
順張り	4時間足	7 / 30	−885pips	28 / 30	+1,388pips	6 / 30	23.0%

（平均勝率は2025年のうち取引が1回以上出た設定の平均。中央値はその時間足の全設定の損益の中央値）

冒頭の図が、この表の1時間足を1点ずつ描いたものです（年10回に満たない設定は除いています）。横軸が勝率、縦軸が年間の損益。赤と紫（逆張り）は勝率40〜90%の帯に広く散らばり、青（順張り）は勝率17〜30%の細い帯に固まっています。 それでも中央値は青が+830pips、赤が+11pips、紫が−137pipsです。

1時間足の順張りは、2025年に30通り中25通り、2024年に30通り中22通りが黒字でした。両方の年で黒字は17通りです。このシリーズで測った指標の中では高い残存率になります。

いっぽう逆張りは、買い側で31通り、売り側で9通りでした。売り側が弱いのは、2024年のドル円が年間1,632pips上昇したためです。上げ相場で「買われすぎ」を売り続けると、そのぶん轢かれます。

同じつまみが、2つのシステムで反対を向く

この検証でいちばんはっきり出たのは、期間の効き方でした。

逆張り・買い（各25通り）順張り・レベル抜け（各5通り）縦軸＝2024年と2025年の両方で黒字だった割合・1時間足

1時間足で、期間ごとの「2024年と2025年の両方で黒字だった数」を並べます。

期間	逆張り・買い	順張り
7	2 / 25	4 / 5
9	3 / 25	5 / 5
14	7 / 25	3 / 5
21	7 / 25	2 / 5
30	8 / 25	2 / 5
50	4 / 25	1 / 5

どちらも山になりますが、頂点の位置が正反対です。 逆張りは期間30が25通り中8通りで最も残り、順張りは期間9が5通り中5通りで最も残りました。順張りの期間50は5通り中1通りです。

理由は前のセクションの表につながります。逆張りは「めったに来ない極端な水準」を待つ形なので、期間を伸ばして数を減らすほど1回あたりの質が上がります。ただし伸ばしすぎると水準そのものに届かなくなり、期間50は1時間足で年平均3回まで落ちました。両方の年で黒字だった数が期間30の8通りを頂点に減るのは、この2つの力が釣り合う場所があるからです。

順張りは反対で、抜けた回数がそのまま標本になります。期間9は1時間足で年775回、期間50は231回でした。回数が減ると1回の当たり外れに年間成績が振り回されます。

水準のほうも見ておきます。

逆張り・エントリー水準	両方の年で黒字
20	6 / 30
25	13 / 30
30	4 / 30
35	2 / 30
40	6 / 30

順張り・水準	両方の年で黒字
40	3 / 6
45	5 / 6
50	4 / 6
55	4 / 6
60	1 / 6

逆張りの決済水準は、70に置いたときが最も残りました（9 / 30。50に置くと6 / 30、65で5 / 30）。「30で買って70で売る」という組み合わせの後半だけは、この検証の範囲で妥当でした。

定番の14・30/70はどうだったか

いちばんよく見かける「期間14、30と70」を、両方の使い方で見ます。順張り側は同じ期間14で水準50を使いました。

使い方	時間足	2025年	2024年
逆張り・買い（30→70）	15分足	105回・勝率63.81%・+332.1pips	93回・勝率75.27%・+9.0pips
逆張り・買い（30→70）	1時間足	25回・勝率60.00%・−250.7pips	22回・勝率63.64%・+26.1pips
逆張り・買い（30→70）	4時間足	9回・勝率66.67%・+1,148.4pips	7回・勝率85.71%・+209.2pips
逆張り・売り（70→30）	15分足	106回・勝率62.26%・+435.5pips	94回・勝率50.00%・−1,545.0pips
逆張り・売り（70→30）	1時間足	25回・勝率64.00%・−256.1pips	22回・勝率40.91%・−1,429.7pips
逆張り・売り（70→30）	4時間足	9回・勝率66.67%・+1,059.2pips	8回・勝率50.00%・−1,150.7pips
順張り（50ライン）	15分足	2,840回・勝率22.64%・−265.7pips	2,820回・勝率21.99%・+94.9pips
順張り（50ライン）	1時間足	638回・勝率24.14%・+1,272.0pips	681回・勝率22.17%・+666.0pips
順張り（50ライン）	4時間足	164回・勝率27.44%・−790.1pips	141回・勝率23.40%・+1,798.5pips

両方の年で黒字だったのは、15分足と4時間足の逆張り買い、そして1時間足の順張りだけです。

数字の中で目を引くのは2024年の15分足です。93回のうち75.27%が勝ちトレードで、1年の合計は+9.0pipsでした。4回に3回当てて、残ったのが9pipsです。当たった回数が損益とほとんど関係していない、ということがそのまま出ています。

1時間足の逆張りは、年25回しかシグナルが出ません。この件数で語れることは多くありません。 勝率60%と書けば強そうに見えますが、25回のうち15回勝って10回負けた、という意味です。

順張りの1時間足は638回で+1,272.0pips、翌年は681回で+666.0pipsでした。回数が桁違いに多く、そのぶん年による振れが小さくなっています。

なぜ勝率が高いほうが負けるのか

1回あたりの勝ち幅と負け幅が非対称だからです。2025年の全設定を平均するとこうなります。

システム	時間足	平均勝ち幅	平均負け幅	平均保有本数
逆張り・買い	1時間足	+88.6pips	−120.8pips	188.9本
逆張り・売り	1時間足	+80.7pips	−129.6pips	273.4本
順張り	1時間足	+71.5pips	−20.5pips	21.6本

順張りは、勝ち幅が負け幅の3.5倍あります。 勝率23.7%でも、0.237×71.5 − 0.763×20.5 は正の値になります。抜けた方向に伸びれば持ち続け、反対に抜けたら同じ足でドテンするので、外れたときの傷が浅くなります。

逆張りは反対です。勝ち幅が負け幅の0.73倍しかありません。決済水準まで戻れば小さく勝ちますが、戻らずに走られたときの損失が大きくなります。保有本数の差も極端で、逆張りは平均189本（1時間足で約8日）、順張りは21.6本（約1日）でした。

15分足と4時間足でも関係は同じ向きです。逆張り買いは15分足で+49.6／−73.1、4時間足で+126.2／−196.2。順張りは15分足で+36.8／−10.4、4時間足で+120.1／−42.8でした。

去年いちばん良かった設定を、今年に持ち込むと

それぞれの年の1位を、相手の年に当てます。1時間足です。

システム	2024年の1位	2024年の損益	2025年に当てたとき	2025年の順位	2025年の中央値
逆張り・買い	期間14・40→70	+1,139.8pips（44回）	−798.8pips	147 / 150	+11.2pips
順張り	期間9・水準45	+3,601.3pips（725回）	+1,254.9pips	7 / 30	+830.3pips

逆張りの2024年1位は、2025年に150通り中147位まで落ちました。 勝率77.27%・44回で年+1,139.8pipsという成績が、翌年は−798.8pipsです。

順張りの2024年1位は、2025年でも30通り中7位を保っています。逆向きに見ても、2025年の1位（期間9・水準40、+1,815.4pips、672回）は2024年に+1,003.6pipsで30通り中12位でした。順張り側は順位がある程度引き継がれています。

ただし順位相関はどちらもゼロ近辺です。

システム	2024年 ↔ 2025年	2025年前半 ↔ 後半
逆張り・買い	−0.002	−0.202
逆張り・売り	−0.032	−0.299
順張り	−0.075	−0.523

順張りの前半↔後半が−0.523まで沈んでいるのは、30通りしかない小さな集合であることも影響しています。「引き継がれる」のはシステムの向きであって、設定の順位ではありません。

フィルターと損切り利確

1時間足の2つの代表設定に、よく紹介される条件を足しました。

条件	逆張り買い 14・30→70 2025年	同 2024年	順張り 14・50 2025年	同 2024年
そのまま	25回・−250.7pips	22回・+26.1pips	638回・+1,272.0pips	681回・+666.0pips
ADX 20以上	25回・−225.0pips	21回・−99.2pips	290回・+389.4pips	334回・−827.0pips
ADX 25以上	25回・−58.2pips	20回・−164.8pips	163回・+710.9pips	165回・+94.6pips
ADX 30以上	22回・−200.8pips	16回・−403.2pips	79回・+420.8pips	89回・−152.8pips
ロンドン・NY時間	22回・−561.0pips	20回・+100.2pips	370回・+1,669.9pips	400回・−117.9pips
東京時間	21回・−113.6pips	18回・+53.1pips	247回・+284.3pips	236回・+1,254.5pips

ADXフィルターは、順張りの両方の年で基準を下回りました。 2025年は+1,272.0が+710.9へ、2024年は+666.0が+94.6へ（いずれもADX 25以上）。トレンドの強さで絞ればトレンド追随がよくなる、とはなりませんでした。取引ごとの効率は上がります（PFは1.146→1.322）が、残る額は減ります。

時間帯フィルターは年で反対を向きました。ロンドン・NY時間は2025年に+1,669.9まで伸びますが、2024年は−117.9で赤字に落ちます。東京時間はその逆です。片方の年だけ見て選ぶと、翌年に反対の結果が出ます。

損切りと利確も足しました。

決済ルール	逆張り買い 2025年	逆張り買い 2024年	順張り 2025年	順張り 2024年
そのまま	−250.7pips	+26.1pips	+1,272.0pips	+666.0pips
損切り30 / 利確60	−379.4pips	+72.0pips	+1,392.7pips	−343.9pips
損切り50 / 利確100	−256.9pips	+175.5pips	+1,947.4pips	−317.7pips
損切り100 / 利確200	−519.3pips	−737.3pips	+2,118.0pips	+755.1pips
24本で時間決済	−536.7pips	−878.1pips	+2,960.5pips	−84.7pips

順張りで両方の年とも基準を上回ったのは、損切り100／利確200だけでした（+1,272.0→+2,118.0、+666.0→+755.1）。浅い損切りは2025年には効き、2024年には赤字に落としています。24本の時間決済は2025年に+2,960.5と最良でしたが、2024年は−84.7で基準を割りました。

逆張りには、両方の年で基準を上回った決済ルールがありませんでした。

コストの掛かり方が2つで違う

スプレッドだけを変えて2025年を回し直します。

スプレッド	逆張り買い 14・30→70（25回）	順張り 14・50（638回）
0.0pips	−243.2	+1,463.4
0.3pips	−250.7	+1,272.0
0.6pips	−258.2	+1,080.6
1.0pips	−268.2	+825.4
1.5pips	−280.7	+506.4
2.0pips	−293.2	+187.4

逆張りはスプレッドを0にしても−243.2pipsのままです。 0から2.0pipsで失うのは50.0pips（25回×2.0）にすぎません。このシリーズで繰り返し出てきた「回数×スプレッドで負けている」という説明が、ここでは当てはまりません。逆張りが負けているのはコストのせいではなく、トレードそのもののせいです。

順張りは逆に、コストの比重が大きくなります。0.3pipsで払う191.4pips（638回×0.3）は、スプレッド0の利益+1,463.4pipsの13%です。2.0pipsまで上がると1,276.0pipsを払い、残りは+187.4pipsまで細ります。この関係はこのシリーズのボリンジャーバンドや移動平均線クロスでも誤差なく成立しています。

この検証で言えること

年をまたいで同じ方向を向いていたものだけを並べます。

1. 同じ1本の線でも、逆張りと順張りで結論が反対になる。 1時間足で両方の年に残ったのは、逆張り買いが150通り中31通り、逆張り売りが9通り、順張りが30通り中17通りでした
2. 勝率で選ぶと逆の設定を選ぶことになる。 平均勝率は逆張り65.3%、順張り23.7%。勝ち幅と負け幅の非対称がそれを打ち消します
3. 期間の良し悪しは、使い方を決めてからでないと決まらない。 逆張りなら長め（期間30が25通り中8通り）、順張りなら短め（期間9が5通り中5通り）でした
4. 期間を伸ばすと「売られすぎ」は消える。 期間50のRSIは2025年の1時間足で一度も30を下回っていません（最小値31.2）
5. 逆張りが負けるのはコストのせいではない。 スプレッドを0にしても1時間足の定番設定は−243.2pipsでした

勝率の高さを根拠にRSIの逆張りを選ぶ、という判断はこの検証の範囲では支持できませんでした。勝率と損益が逆を向く現象は他の指標でも出ていますし、ボリンジャーバンドでも同じ指標の中で両方を測っています。RSIを平滑化したQQEや、RSIをさらにストキャスティクスに掛けたストキャスRSIも同じ手順で測りました。プログラミングなしで条件を組んで検証するなら、この記事の表と同じことを自分の通貨ペア・自分の期間で確かめられます。

この検証の限界

• 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。他の通貨ペアや他の年で同じ傾向になる保証はありません
• 2つの年の性格が大きく違います。 2024年は+1,632pipsの上昇（値幅2,237pips）、2025年は−56pipsで元の位置に戻る動き（値幅1,900pips）でした。逆張り売りが2024年に崩れたのは、この上昇の影響が大きいはずです
• 逆張りの決済は「決済水準に届くまで」です。損切りを置かない形なので、外したときの負け幅がそのまま出ています。損切りを付けた場合は別のセクションで測りました
• 逆張りは取引回数が少なすぎる設定を多く含みます。 1時間足の中央値は年29回、4時間足では150通り中50通りが1回も取引していません。件数の少ない設定の勝率やPFは、そもそも幅の広い数字です
• 順張りの集合は30通りしかありません。順位相関などの統計は、この小ささの影響を受けています
• エントリーも決済も足の終値で行っています。実際の約定はここからずれます
• スプレッドは全期間0.3pips固定として計算しています。実際のスプレッドは時間帯と指標発表で変動します
• 時間帯によって値動きの大きさは変わります。時間フィルターの結果はその影響を受けています