QQEの設定を比較：200通りの損益と売買回数

QQEの設定を検索すると、たいてい「RSI期間14、平滑化5、factor 4.236」という3つの数字が出てきます。多くのツールの初期設定もこれです。

では、その3つは本当に一番いい数字なのか。ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、200通りのパラメータをひとつずつバックテストして確かめました。時間足も15分足・1時間足・4時間足の3つで同じことをやり、比較のために2024年でも同じ200通りを回しています。

2025年のドル円で年間損益が最も大きかったのはRSI期間17／平滑化3／factor 4.236で、465回の取引で+3,341.0pipsでした。一方、2024年に+4,027.1pipsだったRSI期間10／平滑化8／factor 5.236は、2025年には+1,186.1pipsとなり、同年の中央値+1,822.3pipsを下回りました。1年の年間損益だけで設定を決めると、翌年には中央値を下回ることがあります。

2024年の最良2025年の最良既定値 14/5/4.236点は200通りのパラメータ・順位相関 0.25

QQEは何を測っているのか

QQE（Quantitative Qualitative Estimation）は、RSIを直接読む代わりに、RSIを平滑化した線と、その線自身の変動幅から作ったバンドを比べる指標です。

1. RSIを計算する（RSI期間）
2. RSIをEMAで平滑化する（平滑化＝SF）
3. 平滑化したRSIの1本ごとの変化量を取り、それも平滑化する
4. その値に係数を掛けてバンドの幅にする（factor、初期設定は4.236）
5. 平滑化RSIがバンドを抜けた側でトレンドの向きを判定する

設定するパラメータはRSI期間、平滑化、factorの3つです。

実際の数字で確かめると、1時間足・2025年で平均取引回数は平滑化2のとき689回、平滑化12のとき369回でした。factorを2から5.236に上げると656回から391回に減ります。RSI期間、平滑化、factorを大きくすると、いずれも取引回数が減り、その回数に比例して支払うスプレッドの合計も減ります。

チャートに表示する方法

QQEはどのプラットフォームでも標準搭載というわけではありません。使っている環境ごとに手順が違います。

ひとつ注意点があります。QQEは実装によって値が違います。 平滑化にEMAを使うかWilderの平滑化を使うか、バンドの追従ルールをどう書くかで線がずれます。この記事の数値はFormiqの実装によるもので、別のスクリプトで同じパラメータを入れても同じ売買にはならない場合があります。

検証の条件

数字を見る前に、何をどう測ったかを書いておきます。この表と同じ設定を入れれば、同じ結果が出ます。

損切りを置かず反対シグナルまで持つのは、QQE以外の要素を混ぜないためです。損切りを付けた場合は後の「損切りと利確を付けるとどうなるか」で別に測っています。

初期設定のままでも大丈夫か

初期設定の14／5／4.236は、両方の年で200設定の中央値を上回りました。1時間足の200通りで年間損益が最大だったRSI期間17／平滑化3／factor 4.236は、2025年に465回の取引で+3,341.0pips、勝率42.37%、PF 1.348でした。2024年の年間損益は+2,553.6pipsです。

初期設定の14／5／4.236は、2025年に+2,182.3pips、2024年に+2,309.7pipsでした。同じ200設定の中央値はそれぞれ+1,822.3pipsと+2,088pipsです。最大値だけでなく、初期設定と中央値を並べると、設定差の大きさを同じ基準で読めます。

負けた設定も見ておきます。2025年に最も悪かったのはRSI期間6／平滑化2／factor 4.236の−1,516.0pipsで、2024年も−580.9pipsでした。1時間足の200通りのうち、両方の年で赤字だったのはこの1通りだけです。RSI期間を最短にして平滑化も最小にする、という「いちばん敏感な設定」がそれに当たります。

一番良い設定はどれか

前年にいちばん稼いだ設定は、翌年に中央値を636.2pips下回りました。

2024年に年間損益+4,027.1pipsだったRSI期間10／平滑化8／factor 5.236を2025年に使うと、+1,186.1pipsでした。 2025年の200設定の中央値は+1,822.3pipsです。前年の年間損益だけで選んだ設定は、翌年に中央値を636.2pips下回りました。

冒頭の図は200設定について、横軸に2024年の年間損益、縦軸に2025年の年間損益を置いています。前年の年間損益が翌年にもそのまま残るなら点は右上がりにまとまりますが、実際には広く散らばっています。

念のため書いておくと、これは「QQEが機能しなかった」という話ではありません。1時間足では200通り中194通りが2025年に黒字、188通りが2024年に黒字で、両方の年で黒字だったものが183通りあります。指標そのものはこの2年間のドル円で機能しています。機能していないのは「一番良い数値を探す」という作業のほうです。

どの時間足が向いているか

両年黒字は1時間足で200通り中183通り、15分足では3通りでした。同じ200通りを、時間足だけ変えて回します。

20252024太い帯＝中央50%、細い線＝最小〜最大、白い縦線＝中央値

15分足は2024年に200通りのうち4通りしか黒字になりませんでした。その4通りはすべてRSI期間20以上・平滑化8以上、つまりこの表の中で最も鈍い側に固まっています。うち3通りは2025年も黒字でした。

4時間足は2025年だけ見れば1時間足より黒字の数が多いのですが、2024年には138通りまで落ちます。両方の年で黒字だった数では1時間足（183通り）が最も多くなりました。

同じ設定を時間足だけ変えて並べるとこうです。初期設定の14／5／4.236の場合：

パラメータは一切変えていません。動かしたのは時間足だけです。

15分足はコストのせいで負けたのか

半分はそうで、半分は違いました。ここは分けて見る必要があります。

M15・1,981回H1・477回H4・124回同じ2025年・同じ通貨ペア、スプレッドだけを変えた。括弧内は取引回数の中央値

スプレッドを0にした場合の損益（＝グロス）と、0.3pipsを払った場合を並べます。中央値は200通りぶんの中央値です。

2025年の15分足は、コストを引く前ならプラスでした。 グロスの中央値は+181pips、黒字だった設定は200通り中116通り。そこに0.3pipsを掛けると中央値は−305pipsに落ち、黒字は78通りに減ります。中央値がゼロを割るのはスプレッド0.12pips付近です。実在するどのスプレッドよりも手前で沈みます。

いっぽう2024年の15分足はグロスの時点で−1,251pipsでした。この年はコストを取り除いても負けています。「15分足が負けるのはコストのせい」という説明は、2025年には当てはまり、2024年には当てはまりません。

コストそのものの効き方は素直です。スプレッドを0から2.0pipsまで動かしたときの中央値は、15分足が+181→−3,381pips、1時間足が+1,976→+969pips、4時間足が+1,428→+1,140pips。1.5pipsの時点で15分足は200通り全部が赤字になり、4時間足は196通りが黒字のままでした。失う額は取引回数にそのまま比例します。

これはQQEに限った話ではなく、シグナルの回数が多い設定すべてに効きます。同じ条件で年1,094回売買するRVIは0→2.0pipsで2,188pips、年152回のスーパートレンドは304pipsを失いました。どちらも回数×スプレッドと完全に一致します。自分の口座のスプレッドを入れて確かめる価値があるのは、パラメータよりむしろこちらです。

2年とも同じ向きだったのはどれか

平滑化とRSI期間の2つだけでした。RSI期間、平滑化、factorを1項目ずつ変え、残りの項目の全設定で平均を取ります。2024年と2025年の両方で年間損益の大小関係が一致したのは、平滑化とRSI期間でした。

平滑化2は両方の年で最下位でした。他の値の半分以下です。

RSI期間も、6のような短さが両方の年で最下位でした。2024年は25まで単調に良くなり、2025年は17でほぼ頭打ちになります。どちらも「短くしすぎない」という同じ話です。

一方、factorは年によって平均損益が最大となる値が異なりました。2025年は2.618（+1,840pips）、2024年は4.236（+2,255pips）です。factorを2から5.236へ上げると、勝率は2025年で39.8%から43.5%、2024年で38.8%から43.2%へ上がり、取引回数は656回から391回へ減りました。factorを大きくすると勝率は上がりましたが、年間損益が最大になる値は両年で一致しませんでした。

勝率を上げると利益は増えるのか

増えませんでした。

1時間足・2025年の200設定で、勝率は37.09%〜47.32%でした。次のフィルター比較では、勝率を上げても年間損益が増えない例を取引回数と一緒に確認します。

では、よく紹介されるフィルターを足すとどうなるか。初期設定の14／5／4.236に足して測りました。

この6つのうち、どちらの年でもフィルターなしを上回ったものはひとつもありません。 ADXを厳しくするほど取引が減り、残る額も減ります。ADX 25以上は2024年には−257.4pipsまで落ちて符号が変わりました。

勝率だけを見れば話は違います。東京時間に絞ると勝率は42.89%から47.90%に上がり、ADX 25以上でも43.43%に上がります。勝率は上げられます。上げたぶん取引が減り、合計は減ります。 勝率と損益が別のものだという、この記事の前半と同じ話がここでも出ています。

損切りと利確を付けるとどうなるか

同じ現象がここでも起きます。RSI期間17／平滑化3／factor 4.236に損切りと利確を足した結果です（反対クロスでの決済は残したまま）。

損切りと利確を足した3つは、どれも両方の年で反対クロスのみを下回りました。 損切り50／利確50は2025年の勝率を48.24%まで押し上げますが、合計は+2,300.5pipsに落ち、2024年に至っては+85.7pipsでほぼゼロです。

例外は時間決済（24本で強制手仕舞い）で、2025年も2024年も反対クロスのみをわずかに上回りました（+3,341.0→+3,519.5、+2,553.6→+2,609.5）。追加して両方の年とも改善した条件は、時間決済だけです。

QQEの数値をひとつに絞る作業には、この検証の範囲では意味が見つかりませんでした。素のRSIを同じ手順で測ると、逆張りと順張りで期間の良し悪しが反対を向きました。代わりに効いていたのは、時間足の選択と、極端な値を避けることと、コストです。プログラミングなしで条件を組んで検証するなら、この記事の表と同じことを自分の通貨ペア・自分の期間で回して確かめられます。

補足

• 対象は米ドル／円の2024年と2025年です。他の通貨ペアや期間は含みません
• QQEの実装はスクリプトによって差があります。この数値はFormiqの実装によるもので、他のスクリプトの同じパラメータとは一致しないことがあります
• エントリーも決済も足の終値で行っています。実際の約定はここからずれます
• スプレッドは全期間0.3pips固定として計算しています。実際のスプレッドは時間帯と指標発表で変動します
• 4時間足は設定によって年67〜257回です。取引回数が少ない設定の勝率とPFは変動しやすくなります