スーパートレンドの期間と倍率：36通りの設定を検証

スーパートレンドは「10と3」という2つの数字とセットで紹介されます。10はATR期間、3はATRへ掛ける倍率です。設定画面ではどちらも変更できますが、売買結果への影響は同じではありません。

実際に両方を動かしてみました。ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、期間6通り × 倍率6通りの36通りをバックテストし、時間足を3つ、比較のために2024年でも同じ36通りを回しています。

結果を先に書きます。期間はほとんど何もしていませんでした。 1時間足で期間を5から30まで6倍に広げても、年間の取引回数は205回から212回の間です。損益の平均も406pipsの幅しか動きません。

動かしていたのは倍率のほうでした。1.5から5に変えると、取引回数は408回から80回へ5倍の幅で動きます。

H1・2025年・年間の取引回数（他方のつまみ全部で平均）

スーパートレンドが計算していること

1. ATR（平均的な値幅）を期間N本ぶん求める ← ここが「期間」
2. 中値（高値と安値の平均）から、ATR × 倍率だけ上下に離したバンドを引く ← ここが「倍率」
3. 価格がバンドを抜けた側でトレンドの向きを判定し、線がその反対側に付いてくる

ATR期間と倍率では、バンド幅と取引回数への影響が異なります。

• 期間を変えると、ATRの計算に使う本数が変わります。ただしドル円のATRは期間5でも期間30でも近い値になるので、バンドの幅はあまり変わりません
• 倍率を変えると、そのATRに掛ける数がそのまま変わります。バンドの幅が直接変わります

バンドの幅が変われば、価格が抜ける頻度が変わります。だから倍率だけが取引回数を動かします。

実測でもそのとおりになりました。冒頭の図がその比較です。

（1時間足・2025年。期間の列は倍率6通り、倍率の列は期間6通りで平均した値）

期間の列は205〜212に収まり、倍率の列は80〜408です。

チャートに表示する方法

検証の条件

期間と倍率のどちらが重要か

結果を動かしたのは倍率のほうでした。1時間足の36通りを、2025年と2024年で並べます。

黒字赤字H1・色の濃さ＝年間の合計損益の大きさ・行＝期間、列＝倍率

数字で見ると次のようになります（1時間足・2025年・単位はpips）。

縦（期間）に読んでも規則が出てきません。横（倍率）に読むと、倍率1.5の列は6通り中4通りが赤字で、2.5と4の列が良い、という傾向が見えます。

2024年は同じ表がこうなります。

2024年は倍率2.5の列が平均で最も悪く（+77pips）、5の列が最も良い（+1,926pips）。2025年はその2.5が1位（+1,227pips）で、5は下から3番目（+293pips）です。同じ倍率が、片方の年で1位・もう片方で最下位になっています。

初期設定の10・3のままでいいか

15分足と1時間足では、初期設定はどちらの年も黒字でした。この検証シリーズで扱った指標のうち、初期設定がこれだけ安定していたのはスーパートレンドだけです。

一方で、2024年に+2,663.7pipsだった期間30・倍率5は、2025年に+52.2pipsまで減りました。片方の年で年間損益が最大だった設定が、翌年も最大になるとは限りません。

どの時間足がいいか

4時間足だけが崩れます。2024年は36通りが36通りとも黒字だったのに、2025年は10通りしか残りませんでした。そして崩れ方には理由があります。

2024年の4時間足で最も成績が良かったのは期間30・倍率5でした。

15回です。プロフィットファクター5.04という数字は、15回のうち9勝したという以上の意味を持ちません。翌年は−2,235.9pipsでした。

4時間足の36通りは年間26〜110回しかトレードしません。倍率を上げるほど回数が減り、倍率5の行は年間26〜29回まで落ちます。**倍率5・4時間足の組み合わせは構造的に「数字が大きく振れる設定」**です。良く見えたときほど疑うべき領域です。

スプレッドにどれだけ強いか

回数が少ないことは、この指標の実用上の利点でもあります。

スーパートレンド 10/3アルーン 25クロスQQE 17/3/4.236RVI 10破線＝取引回数×2.0pips

失う額は、どの指標でも取引回数 × スプレッドにぴったり一致します。スーパートレンドは同じ条件で最も回数が少ないため、コストの影響が最小でした。

1時間足は2.0pipsのスプレッドでも+863.4pipsを残します。15分足は2.0pipsでちょうどゼロを割りました。

勝率で設定を選べるか

倍率が大きいほど勝率も年間損益も上がりますが、年による差が残ります。1時間足・2025年では、倍率が大きいほど取引回数が減り、勝率と年間損益が大きい設定が増えました。ただし倍率5の平均年間損益は2025年+293pips、2024年+1,926pipsで、年による差があります。

フィルターを初期設定に足すとこうなります。

ADXは両方の年で損益を下げました。トレンドの強さで絞るフィルターを、すでにトレンドフォローである指標に重ねても、削るのは利益のほうだったということです。ADX 25以上と30以上は2024年を赤字に落としています。

両方の年で黒字を保ったのは、ADX 20以上（+673.0／+825.9pips）とロンドン・NY時間（+571.7／+1,378.7pips）の2つです。ただしどちらも2025年は基準の+1,121.8pipsを下回ります。符号は守るが額は増やさない、という他の指標と同じ挙動でした。

損切りと利確

6通りすべてが両方の年で黒字です。これはこのシリーズで初めてでした。さらに損切り100／利確200は両方の年で「反対への転換のみ」を上回ります（+2,952.4／+1,291.8pips）。広い損切りと広い利確を置くと、転換を待つより良い結果になりました。

損切り50／利確50は勝率を両方の年で50%台に乗せます（55.07%／51.72%）。損益は増えませんが、勝率の見た目は安定します。

同じATRを単体で測ったATRの期間と比較本数では、期間14が売買ルールとして一番良いかを検証しています。同じ方法で調べたパラボリックSAR・QQE・アルーン・RVI・移動平均線クロスの記事もあります。プログラミングなしで条件を組むなら、この表と同じことを自分の通貨ペアで確かめられます。

補足

• 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです
• スーパートレンドの実装はATRの計算方法（単純平均かWilderか）とバンドの追従ルールで差が出ます。この数値はFormiqの実装によるものです
• エントリーも決済も足の終値で行っています
• スプレッドは全期間0.3pips固定として計算しています
• 4時間足は年間8〜55回です。この件数の勝率やPFは、そもそも幅の広い数字です