アルーンの期間と時間足：84通りの設定を検証

アルーン（Aroon）は、直近の高値と安値が「何本前についたか」だけを見る指標です。値動きの大きさも、勢いも見ません。時間しか見ない。

その素直さが効くのか、それとも足りないのか。ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、期間・判定方法・水準を組み合わせた84通りをひとつずつバックテストしました。時間足は15分足・1時間足・4時間足の3つ、比較のために2024年でも同じ84通りを回しています。

結果を先に書きます。アルーン単体は、この2年のドル円ではかなり弱い指標でした。 1時間足・2025年で黒字になったのは84通り中43通り、損益の中央値は+6pipsです。ほぼコイン投げでした。

さらに、4時間足で2024年に+4,091.3pipsだった期間40・水準70は、2025年に−1,664.5pipsでした。 4時間足全体でも、黒字設定は2024年の61通りから2025年の17通りへ減っています。

期間40・水準70チャート既定 25・クロス点は84通りの設定・順位相関 −0.71

アルーンが測っているもの

アルーンは2本の線でできています。

• アルーン・アップ：直近N本の中で、最高値をつけてから何本経ったか。今日が最高値なら100、N本前が最高値なら0
• アルーン・ダウン：同じことを最安値で

上げ相場では高値が更新され続けるのでアップが100付近に張り付き、ダウンは下がります。下げ相場では逆です。どちらも「時間」しか測っていません。 値幅もボラティリティも入りません。

読み方は2つあります。

同じ2本の線を使っても、クロスは線が交差した瞬間だけ売買し、水準判定は条件を満たしている間ずっと成立します。そこで、クロスと水準判定を別々の売買ルールとして検証しました。

設定するパラメータは3つです。

チャートに表示する方法

検証の条件

どの時間足で使えるか

20252024太い帯＝中央50%、細い線＝最小〜最大、白い縦線＝中央値

4時間足の行を2回見てください。2024年は84通り中61通りが黒字で中央値+1,649pips、2025年は17通りしか黒字にならず中央値−1,207pipsです。1年で1位から最下位へ変わり、両方の年で黒字だったのは84通り中3通りだけでした。

時間足を下げるほど結果が良くなるのがアルーンの特徴です。15分足は両方の年で黒字が多く（48/84）、両方の年の中央値もプラスでした。この点は他の多くの指標と逆で、あとのコストの節でその理由の一部が出てきます。

4時間足の好成績は本物か

取引回数が少なく、そのまま受け取れる数字ではありませんでした。2024年の4時間足で最も成績が良かったのは、期間40・水準70の設定でした。

勝率63.0%、PF 4.3だった設定が、翌年は勝率25.0%、PF 0.533、−1,664.5pipsまで悪化しました。

そして、これは1つの設定に起きた事故ではありません。

この記事の冒頭の図は、横軸に2024年、縦軸に2025年の損益を置き、84設定を1点ずつ示しています。4時間足では2024年の黒字設定61通りに対し、2025年の黒字設定は17通り、両年とも黒字は3通りでした。

見落としてはいけない数字がもうひとつあります。この27回という取引回数です。 27回なら、1回の勝ち負けで勝率が3.7ポイント動きます。4時間足の84通りの取引回数は年間15〜188回で、多くはこの水準です。勝率63.0%を「そういう性質の設定だ」と読むには足りません。

期間はいくつがいいか

2年とも黒字だった期間を並べます。1時間足のクロス判定は、期間だけが変数になります（水準を使わないため）。12通りの期間を両方の年で並べるとこうです。

20252024H1・クロス判定。まとまった黒字を両年で出したのは期間25だけ

12通りのうち、年をまたいで符号が変わったのは6通り。両方の年で赤字だったのは1通り（期間60）。そして両方の年で黒字だったのは期間7・9・12・25・50の5通りです。

残った5通りは、期間12以下の短い側と、25・50に分かれます。 その中で期間7は、2025年に+637.8pips、2024年に+1,135.9pipsでした。

よく紹介される期間25も両方の年で黒字です。ただし5通りの中での位置は年で入れ替わります。2025年は期間7に次ぐ2番目ですが、2024年は下から2番目でした。

PFは両方の年とも1.06前後、最大ドローダウンは2025年で利益の4.0倍、2024年で2.5倍あります。どちらの年も黒字ではありますが、この曲線に資金を預ける根拠としては薄い数字です。84通りを見渡しても、それ以上のものはほとんど見つかりませんでした。

勝率だけで設定を選べるか

1時間足・2025年で最も勝率が高かったのは期間30・水準90で、勝率49.62%でした。ただし、同じ設定の2024年は勝率36.43%、損益+335.4pipsです。1年の勝率だけでは、翌年の結果は判断できません。

勝率の幅は32.50%〜49.62%でした。

フィルターで改善するか

期間25・クロス判定に足して測りました。

ADXのフィルターは、どの水準でも両方の年で損益を減らしました。 ADX 25以上は両方の年とも赤字に落ちています。トレンドの強さで絞るという発想そのものが、この組み合わせでは機能しませんでした。

時間帯フィルターは前回と同じ挙動です。東京時間は2025年に効き、ロンドン・NY時間は2024年に効きました。符号ごと入れ替わります。

損切りと利確で改善するか

ここはこの記事で唯一、条件を足して素直に良くなった場所です。5つのうち4つが両方の年で「反対の判定のみ」を上回りました。 特に損切り100／利確200は+1,716.4／+1,888.2pips、24本の時間決済は+2,100.2／+1,324.0pipsです。

裏を返すと、アルーンの「反対の判定を待つ」という決済がそれだけ弱いということでもあります。反対側の判定が出るまで持ち続けると、伸びたぶんを返してしまう。損切り50／利確50は勝率を両方の年で50%前後に乗せています（50.94%／48.26%）。

スプレッドはどれだけ効くか

回数の多い設定ほどスプレッドで決まる、という前回の結論はここでも成り立ちました。

1時間足の121回の設定は0から2.0pipsまで動かしても242pipsしか減りません。15分足の1,031回の設定は2,062pips減り、1.5pipsで赤字に転落します。

15分足がアルーンで唯一「両方の年で黒字が多かった」時間足だったことを思い出してください。その優位は取引回数の多さの上に乗っていて、スプレッドの前提が変わると消えます。同じ関係は他の指標でも成り立ちます（RVI・スーパートレンド）。

アルーンを使うなら、単体で判断させるより、他の条件と組み合わせたときの1要素として置くほうが結果に合っています。決済を「反対の判定待ち」から損切り・利確に替えるだけで両方の年とも改善した点も、そのことを示しています。プログラミングなしで条件を組むなら、アルーンに何を足すと変わるのかを自分の通貨ペアで確かめられます。同じ方法でQQEを200通り検証した記事もあります。指標が違うと結論がどう変わるかの比較になります。

補足

• 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです
• 4時間足は取引回数が年間15〜188回しかありません。この件数の勝率やPFは、そもそも幅の広い数字です
• アルーンの計算は実装による差が小さい指標ですが、判定ロジック（クロスの定義、水準の等号の扱い）はツールによって違います。この数値はFormiqの実装によるものです
• エントリーも決済も足の終値で行っています
• スプレッドは全期間0.3pips固定です。実際には時間帯と指標発表で変動します
• 時間帯によって値動きの大きさは変わります。時間フィルターの結果はその影響を受けています