アルーンの使い方と設定：ドル円で84通り検証した結果
アルーン（Aroon）の期間・判定方法・水準を84通り組み合わせ、ドル円の2025年と2024年でバックテストしました。クロスと水準どちらが機能したか、4時間足で起きた符号の反転まで実測値で載せています。
アルーン（Aroon）は、直近の高値と安値が「何本前についたか」だけを見る指標です。値動きの大きさも、勢いも見ません。時間しか見ない。
その素直さが効くのか、それとも足りないのか。ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、期間・判定方法・水準を組み合わせた84通りをひとつずつバックテストしました。時間足は15分足・1時間足・4時間足の3つ、比較のために2024年でも同じ84通りを回しています。
結果を先に書きます。アルーン単体は、この2年のドル円ではかなり弱い指標でした。 1時間足・2025年で黒字になったのは84通り中45通り、損益の中央値は+30pipsです。ほぼコイン投げでした。
そして、それ以上に気になったことがあります。4時間足では、2024年に最も稼いだ設定が、2025年には−1,602.7pipsの赤字でした。 それも1つの設定の不運ではありません。84通り全体の順位相関が−0.71です。順位が引き継がれないのではなく、逆になっていました。
アルーンが測っているもの
アルーンは2本の線でできています。
- アルーン・アップ — 直近N本の中で、最高値をつけてから何本経ったか。今日が最高値なら100、N本前が最高値なら0
- アルーン・ダウン — 同じことを最安値で
上げ相場では高値が更新され続けるのでアップが100付近に張り付き、ダウンは下がります。下げ相場では逆です。どちらも「時間」しか測っていません。 値幅もボラティリティも入りません。
読み方は2つあります。
| 判定方法 | 買いのタイミング | 特徴 |
|---|---|---|
| クロス | アップがダウンを上抜けた足 | 「その瞬間」に1回だけ発生する出来事 |
| 水準 | アップが基準値以上・ダウンが基準値未満 | 条件を満たしている「状態」。満たしている間ずっと成立する |
同じ2本の線を見ていても、この2つは別の売買になります。だから今回は判定方法も検証の軸に入れました。
つまみは3つです。
| つまみ | 上げると何が起きるか |
|---|---|
| 期間 | 高値・安値を探す範囲が広がる。線の反転が減り、シグナルが減る |
| 判定方法 | クロスか水準か（数値ではなく選択） |
| 水準 | 水準判定のときの基準値。上げるほど条件が厳しくなり、シグナルが減る |
チャートに表示する方法
| 環境 | 手順 |
|---|---|
| MT4 | 標準では入っていない。配布されている .ex4／.mq4 を MQL4/Indicators に置いて再起動する |
| MT5 | 標準で入っている。ナビゲーターの「Oscillators」から追加する |
| TradingView | インジケーター検索で「Aroon」を選ぶ |
| ブラウザ（Formiq） | インジケーター一覧から選ぶ。期間は設定から変更できる |
検証の条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通貨ペア | 米ドル／円 |
| 期間 | 2025-01-01 〜 2025-12-31（比較用に2024年も同条件） |
| 時間足 | 15分足 / 1時間足 / 4時間足 |
| 検証本数 | 1時間足で6,226本（2025年）。15分足24,903本、4時間足1,610本 |
| 買い（クロス） | アップがダウンを上抜けた足の終値 |
| 買い（水準） | アップが基準値以上かつダウンが基準値未満 |
| 売り | 上記の反対 |
| 決済 | 反対側の判定成立のみ。損切り・利確・時間決済は使わない |
| スプレッド | 0.3pips（スリッページ0、0.1ロット） |
| 試した組み合わせ | 期間12種（7〜75）×〔クロス、または水準6種（50〜100）〕＝ 84通り。時間足ごと・年ごとに実行 |
| 測定 | Formiqのバックテスト機能で実行し、1トレードずつの約定価格からpipsを再集計 |
時間足ごとの結果
| 時間足 | 2025年に黒字 | 2025年の中央値 | 2024年に黒字 | 2024年の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 15分足 | 62 / 84 | +555pips | 63 / 84 | +1,730pips |
| 1時間足 | 45 / 84 | +30pips | 57 / 84 | +1,060pips |
| 4時間足 | 19 / 84 | −1,101pips | 69 / 84 | +1,652pips |
4時間足の行を2回見てください。2024年は84通り中69通りが黒字で中央値+1,652pips、2025年は19通りしか黒字にならず中央値−1,101pipsです。1年で最良から最悪に変わっています。
15分足は両方の年で黒字が多く、この点だけは一貫していました。ただし後述するコストの節で、その優位が何に依存しているかが出てきます。
4時間足で起きたこと
2024年の4時間足で最も成績が良かったのは、期間40・水準70の設定でした。
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| トレード回数 | 26回 | 25回 |
| 勝率 | 61.54% | — |
| プロフィットファクター | 4.008 | — |
| 損益 | +3,843.1pips | −1,602.7pips |
勝率61.5%、PF 4.0。バックテストの画面としては、これ以上ないくらいきれいな数字です。同じ設定を2025年に当てると−1,602.7pipsで、84通り中61位でした。
そして、これは1つの設定に起きた事故ではありません。
この記事の冒頭の図が、その84通りを並べたものです。点ひとつが1つの設定で、横軸が2024年の損益、縦軸が2025年の損益。点の広がりは右下がりです。 2024年に稼いだ設定ほど2025年に失っています。順位相関は−0.71でした。
見落としてはいけない数字がもうひとつあります。この26回という取引回数です。 26回なら、1回の勝ち負けで勝率が3.8ポイント動きます。4時間足の84通りの取引回数は年間9〜165回で、多くはこの水準です。勝率61.5%を「そういう性質の設定だ」と読むには足りません。
順位は引き継がれるのか
3つの時間足すべてで確かめました。
| 時間足 | 2024年↔2025年 | 2025年前半↔後半 |
|---|---|---|
| 15分足 | 0.197 | −0.345 |
| 1時間足 | −0.072 | −0.052 |
| 4時間足 | −0.710 | −0.145 |
1に近いほど順位が引き継がれ、0なら無関係、マイナスなら逆転です。6つのうち5つがマイナスでした。 アルーンの設定を過去のデータで選ぶ作業は、この検証の範囲では成果を生んでいません。
それでも両方の年で黒字だったもの
1時間足のクロス判定は、期間だけが変数になります（水準を使わないため）。12通りの期間を両方の年で並べるとこうです。
| 期間 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 7 | +67pips | +604pips |
| 9 | −289pips | +1,057pips |
| 12 | −1,088pips | −547pips |
| 14 | −633pips | −1,086pips |
| 18 | −960pips | +776pips |
| 20 | −430pips | −410pips |
| 25 | +1,111pips | +1,025pips |
| 30 | +1,054pips | −352pips |
| 40 | +497pips | −756pips |
| 50 | +10pips | +981pips |
| 60 | −496pips | +674pips |
| 75 | −952pips | +1,609pips |
12通りのうち、年をまたいで符号が変わったのは6通り。両方の年で赤字だったのが3通り（期間12・14・20）。そして両方の年で黒字だったのは期間7・25・50の3通りです。
ただし期間7の2025年は+66.8pips、期間50の2025年は+10.4pipsで、どちらもゼロと区別がつきません。まとまった黒字を両方の年で出したのは、期間25だけでした。
期間25・クロス判定の中身はこうです。
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| トレード回数 | 115回 | 122回 |
| 勝率 | 40.87% | 39.34% |
| プロフィットファクター | 1.366 | 1.257 |
| 損益 | +1,111.3pips | +1,024.6pips |
| 84通り中の順位 | 6位 | 44位 |
| 最大ドローダウン | 698.5pips | 845.7pips |
2025年に6位、2024年に44位。どちらの年も1位ではありませんが、どちらの年も黒字です。84通りを見渡して、それができていた設定はほとんどありませんでした。
そしてこれは、この記事を書く前から決まっていた数字でもあります。25はアルーンの一般的な既定値です。84通りを試した結論が「既定値」だったということになります。
勝率は当てになるか
前回QQEを同じ方法で検証したときは、勝率と損益の順位相関は0.078でほぼ無関係でした。アルーンは違います。
1時間足・2025年で、勝率と損益の順位相関は0.614。同じ方向に動いています。指標が違えば答えも違う、という当たり前のことですが、「勝率は当てにならない」を一般則として持ち歩けないことは確かめておく価値があります。
ただし、この相関を根拠に勝率を追いかけると失敗します。84通りで最も勝率が高かった設定（期間50・水準100、勝率49.32%）は、損益では84通り中71位・PF 0.785の赤字でした。相関があることと、端を取りに行っていいことは別です。
勝率の幅は33.33%〜49.32%でした。
フィルターを足すとどうなるか
期間25・クロス判定に足して測りました。
| 条件 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| アルーンのみ | 115回・勝率40.87%・+1,111.3pips | 122回・勝率39.34%・+1,024.6pips |
| ADX 20以上 | 68回・勝率47.06%・+614.6pips | 82回・勝率30.49%・−226.1pips |
| ADX 25以上 | 40回・勝率42.50%・−72.4pips | 47回・勝率42.55%・+16.4pips |
| 東京時間のみ（UTC 0〜8） | 53回・勝率50.94%・+730.0pips | 58回・勝率41.38%・+217.8pips |
| ロンドン・NY時間のみ（UTC 7〜21） | 88回・勝率40.91%・−310.5pips | 97回・勝率44.33%・+1,169.9pips |
ADXのフィルターは、どの水準でも両方の年で損益を減らしました。 2025年に勝率を47.06%へ上げたADX 20以上は、2024年には勝率を30.49%へ下げています。トレンドの強さで絞るという発想そのものが、この組み合わせでは機能しませんでした。
時間帯フィルターは前回と同じ挙動です。東京時間は2025年に効き、ロンドン・NY時間は2024年に効きました。符号ごと入れ替わります。
損切りと利確を付けると
| 決済ルール | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 反対の判定のみ | 115回・勝率40.87%・+1,111.3pips | 122回・勝率39.34%・+1,024.6pips |
| 損切り100 / 利確200 | 128回・勝率42.19%・+1,760.0pips | 133回・勝率36.84%・+218.3pips |
| 損切り50 / 利確100 | 164回・勝率42.07%・+1,143.6pips | 167回・勝率38.32%・+1,022.0pips |
| 損切り50 / 利確50 | 177回・勝率51.41%・+622.0pips | 188回・勝率50.53%・+765.0pips |
| 24本で時間決済 | 152回・勝率48.68%・+1,580.4pips | 159回・勝率42.77%・+662.8pips |
2025年に最も良かった損切り100／利確200は、2024年には+218.3pipsまで落ちます。
一方、損切り50／利確100は両方の年でほぼ同じ結果（+1,143.6／+1,022.0pips）でした。損切り50／利確50は勝率を両方の年で50%台に乗せています（51.41%／50.53%）。損益は増えませんが、勝率という数字を安定させたいなら、ここは一貫していました。
コストの影響
回数の多い設定ほどスプレッドで決まる、という前回の結論はここでも成り立ちました。
| スプレッド | 1時間足 期間30・水準100（110回） | 15分足 期間25・クロス（516回） |
|---|---|---|
| 0.0pips | +2,161.5 | +580.4 |
| 0.3pips | +2,128.5 | +425.6 |
| 0.6pips | +2,095.5 | +270.8 |
| 1.0pips | +2,051.5 | +64.4 |
| 1.5pips | +1,996.5 | −193.6 |
| 2.0pips | +1,941.5 | −451.6 |
1時間足の110回の設定は0から2.0pipsまで動かしても220pipsしか減りません。15分足の516回の設定は1,032pips減り、1.5pipsで赤字に転落します。
15分足がアルーンで唯一「両方の年で黒字が多かった」時間足だったことを思い出してください。その優位は取引回数の多さの上に乗っていて、スプレッドの前提が変わると消えます。同じ関係は他の指標でも成り立ちます（RVI・スーパートレンド）。
この検証で言えること
- アルーン単体は、この2年のドル円では弱い。 1時間足の2025年で黒字は84通り中45通り、中央値+30pips。同じ方法で調べたQQEは1時間足で200通り中191通りが黒字でした
- 設定を探す作業が報われない。 順位相関は6つ中5つがマイナス。4時間足は−0.71で、良かった設定ほど翌年に悪くなりました
- PFが高くて取引回数が少ないバックテストを信じない。 4時間足の期間40・水準70はPF 4.0・勝率61.5%で、翌年−1,602.7pipsです。26回の結果でした
- 両方の年で黒字だったのは期間25・クロス判定（+1,111／+1,025pips）。アルーンの一般的な既定値です
- 勝率と損益は指標によって関係が変わる。 アルーンは0.614、QQEは0.078。ただしどちらでも、勝率が最も高い設定は損益で下位でした
アルーンを使うなら、単体で判断させるより、他の条件と組み合わせたときの1要素として置くほうが結果に合っています。プログラミングなしで条件を組むなら、アルーンに何を足すと変わるのかを自分の通貨ペアで確かめられます。同じ方法でQQEを200通り検証した記事もあります。指標が違うと結論がどう変わるかの比較になります。
この検証の限界
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです
- 4時間足は取引回数が年間9〜165回しかありません。この件数の勝率やPFは、そもそも幅の広い数字です
- アルーンの計算は実装による差が小さい指標ですが、判定ロジック（クロスの定義、水準の等号の扱い）はツールによって違います。この数値はFormiqの実装によるものです
- エントリーも決済も足の終値で行っています
- スプレッドは全期間0.3pips固定です。実際には時間帯と指標発表で変動します
- 2025年のドル円は年初157.227・年末156.670（−56pips）で値幅1,900pips、2024年は+1,632pipsの上昇で値幅2,237pipsでした。高値と安値の更新の仕方が違う2年だったことは、時間しか見ないアルーンにとっては大きな違いだった可能性があります
- 時間帯によって値動きの大きさは変わります。時間フィルターの結果はその影響を受けています
よくある質問
- アルーンの一番良い設定は何ですか？
- ドル円・1時間足・2025年で最も損益が良かったのは期間30・水準100の判定で、110回のトレードで+2,128.5pipsでした。ただし同じ設定は2024年に−196.6pipsで84通り中58位です。両方の年で黒字だったのは1時間足で31/84通りしかなく、その中では既定の期間25・クロス判定（2025年+1,111.3pips、2024年+1,024.6pips）が最も安定していました。
- アルーンはクロスと水準、どちらで見るべきですか？
- この検証では時間足によって逆でした。1時間足の2025年はクロス判定が12通り中5通ししか黒字にならず中央値−359pips、水準判定は72通り中40通りが黒字で中央値+90pipsです。ところが4時間足の2024年はクロスが12通り中11通り黒字。判定方法の優劣は年と時間足で入れ替わり、一方が常に良いという結果にはなりませんでした。
- アルーンの期間はいくつがいいですか？
- 1時間足のクロス判定で12通りの期間を試すと、両方の年で黒字になったのは期間7・25・50の3通りでした。ただし期間7の2025年は+66.8pips、期間50の2025年は+10.4pipsとゼロに近く、まとまった黒字を両年で出したのは期間25（+1,111／+1,025pips）だけです。12通り中6通りは年をまたぐと符号が変わりました。
- アルーンだけで勝てますか？
- 1時間足・2025年の84通りで黒字は45通り、中央値は+30pipsでした。ほぼコイン投げです。4時間足では84通り中19通りしか黒字になりません。同じ条件で試した別の指標（QQE）が1時間足で200通り中191通り黒字だったのと比べると、アルーン単体の結果はかなり弱いものでした。
- アルーンはMT4に標準で入っていますか？
- MT4には標準では入っておらず、配布されている .ex4／.mq4 を MQL4/Indicators に置いて再起動します。MT5には標準で入っています。TradingViewはインジケーター検索から「Aroon」を追加できます。Formiqのチャートにも入っていて、期間を変更できます。
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