RVIの期間とスプレッドの影響をドル円2年間で検証

RVI（Relative Vigor Index）は「終値が始値からどれだけ離れたか」を「その足の高値と安値の幅」で割った指標です。上げ相場では終値が高値寄りで引けるはず、という発想でできています。

期間を変えたらどうなるのか。ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、期間4から55まで10通りをバックテストしました。時間足は15分足・1時間足・4時間足、比較のために2024年でも同じ10通りを回しています。

結果を先に書きます。期間を4から55へ約14倍に広げても、取引回数は年1,336回から1,078回へ減っただけでした。 RVI期間を大きく変えても、1時間足の年間取引回数は3割以上変わりませんでした。

そして年間1,000回を超える売買回数は、それ自体が損益を決める要素になります。この記事の後半はその話です。

年間の取引回数（左軸）2025年の損益（右軸）2024年の損益（右軸）

RVIは何を測っているのか

1本の足について、まず2つの量を計算します。

• 分子：終値 − 始値（直近4本を1:2:2:1で加重平均）
• 分母：高値 − 安値（同じく加重平均）

分子を分母で割ったものがRVIです。値は −1 から +1 のあたりを動きます。終値が高値付近で引ける足が続けばプラス側、安値付近で引ける足が続けばマイナス側に寄ります。

このRVIを期間N本ぶん合計したものが表示される線で、期間はここにしか効きません。

そしてもう1本、シグナル線があります。こちらはRVI本体を直近4本で1:2:2:1に加重平均したものです。期間の指定はここには入りません。

売買はこの2本の交差で判定します。つまり、片方は期間で滑らかにできますが、もう片方は常に「直近4本」でそれを追いかけてきます。 2本が離れ続けることがないので、交差の頻度は期間ではなくシグナル線の作り方で決まります。

これは机上の話ではなく、実測でそのとおりになりました。

チャートに表示する方法

検証の条件

期間を長くすると売買は減るか

減りません。損益は変わるのに、取引回数はほとんど動きませんでした。1時間足の10通りを並べます。冒頭の図が、この表を描いたものです。

回数の列を縦に読んでください。1,043から1,336の間に全部収まっています。 期間を4から55へ、14倍近く広げても、年間の売買回数は3割も動きません。

損益の列は逆で、−1,545から+3,072まで4,600pips以上の幅があります。しかも2025年と2024年で符号がばらばらです。期間18は両方の年で赤字、期間8は2025年に+272pipsで2024年に−1,546pips。

つまり、期間を変えても取引頻度はほぼ同じなのに、年間損益は大きく変わりました。 過去1年の損益だけで期間を選ぶ根拠としては弱い結果です。

両方の年で黒字だったのは10通り中5通り（期間4・10・14・40・55）でした。期間14は+1,853.1／+1,910.1pips、初期設定の期間10は+2,233.9／+184.6pipsです。

RVIは15分足で使えるか

使えません。時間足ごとの結果を並べます。

1時間足と4時間足は年をまたぐと入れ替わります。2025年は1時間足が良く、2024年は4時間足が10通り全部黒字です。

15分足は2024年に10通りすべてが赤字で、両方の年で黒字だった設定はひとつもありません。年4,400回という回数が理由です。

スプレッドで結果は変わるか

コストが損益を決めていました。同じ2025年、同じ設定で、スプレッドだけを変えます。

15分足はスプレッドが0のときですら+396.5pipsしかありません。 そこから0.3pipsを引くだけで赤字になり、2.0pipsでは−8,353.5pipsです。

1時間足も無傷ではありません。0から2.0pipsで2,188pipsを失い、+2,562.1pipsだった利益が+374.1pipsまで削られます。

この数字には規則があります。

スーパートレンド 10/3アルーン 25クロスQQE 17/3/4.236RVI 10破線＝取引回数×2.0pips

同じドル円・同じ2025年・同じ1時間足で、指標だけを変えた4本を並べたものです。

すべて取引回数 × 2.0pipsにぴったり一致します。当たり前の算数ですが、当たり前だからこそ確実に効きます。指標を選ぶことは、支払うコストの総額を選ぶことでもあります。

RVIはこの4つの中で最も回数が多く、したがって最もスプレッドに弱い指標でした。

勝率で期間を選べるか

選べません。1時間足・2025年の10通りで、勝率は41.61%〜44.94%でした。一方、年間損益は−183.8〜+3,071.8pipsまで開いています。

フィルターを足すとどうなるか。期間10に対して測りました。

ADX 20以上と25以上は2025年に勝率を1〜2ポイント上げますが、2024年には損益を+184.6pipsから赤字に落とします。どの条件も2025年の基準（+2,233.9pips）を上回りませんでした。

ただし符号だけを見ると、両方の年で黒字を保った条件が3つあります。ADX 30以上（+915.3／+125.5pips）、東京時間（+315.0／+640.1pips）、ロンドン・NY時間（+1,876.6／+741.4pips）です。いずれも回数を4〜7割に減らしています。回数の多さがこの指標の弱点である以上、回数を減らして黒字が残る絞り方には意味があります。

損切りと利確は効くのか

損切りと利確を付けた4通りすべてが、2024年には赤字でした。2025年に最も良かった損切り100／利確200は、2024年に−332.6pipsです。

RVIは平均8.0本で決済まで到達する短いトレードなので、そこに固定幅の損切りと利確を重ねると、指標が出そうとしたシグナルより先に価格の幅が決めてしまいます。24本の時間決済がほぼ何も変えていない（2024年は1pipも動かず、2025年も−11.9pips）のは同じ理由です。8本で終わるトレードに24本の期限を付けても、ほとんど届きません。反対クロスまで持つ形のほうが、両方の年で安定していました。

同じ方法で調べた他の指標との比較として、QQEを200通り検証した記事とアルーンを84通り検証した記事、スーパートレンドを36通り検証した記事があります。指標ごとに結論が変わる様子が読み取れます。

補足

• 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです
• RVIの実装はツールによる差が小さい指標ですが、シグナル線の作り方には流儀があります。この数値はFormiqの実装によるものです
• エントリーも決済も足の終値で行っています
• スプレッドは全期間固定として計算しています。実際には時間帯と指標発表で変動し、回数の多い設定ほどその影響を受けます
• 4時間足は年間約275回で、10通りの幅も271〜333回と狭く、期間による差はここでも出ませんでした