移動平均線のゴールデンクロスは勝てる？280通り検証した結果

ゴールデンクロスとデッドクロスを使う基本ルールは、移動平均線を2本使い、短期線が長期線を上抜けたら買い、下抜けたら売るというものです。

この記事では、期間、計算方法、時間足を変えたときに結果がどう変わるかを検証します。以降、短期線が10、長期線が20の組み合わせを「10/20」と表記します。

短期線と長期線の組み合わせ56通りに、5つの計算方法を掛けた280通りを、ドル円の15分足・1時間足・4時間足でバックテストしました。対象期間は2024年と2025年です。

2025年に年間損益が最も大きかったのは、15分足の12/50・加重移動平均（WMA）でした。751回の取引で+2,978.0pips、勝率33.95%です。ただし、4時間足では黒字設定が2024年の243/280から、2025年には60/280へ減りました。特定の期間を選ぶことより、時間足と相場が一方向に動いたかどうかの影響が大きい結果でした。

20252024太い帯：中央50%・細い線：最小〜最大・白線：中央値・右端：両年とも黒字だった設定数

移動平均線クロスは何を測っているのか

移動平均は、直近n本の価格をならした線です。ならす本数（期間）を増やすほど価格から離れ、向きが変わるまでの時間が長くなります。

2本の上下が入れ替わるのは、直近の価格が以前の平均から離れて動いたときです。そのため、クロスは値動きの方向が変わった可能性を示します。

設定項目は3つです。

1時間足・2025年の平均取引回数は、長期線20で398回、長期線200で108回でした。計算方法別では、ハル移動平均（HMA）が455回、平滑移動平均（SMMA）が86回です。期間と計算方法は、どちらも取引回数を変えます。

チャートに表示する方法

移動平均線は価格チャートに重ねて表示します。短期線と長期線を1本ずつ追加し、それぞれの期間と計算方法を設定します。

この記事では、単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、加重移動平均（WMA）、平滑移動平均（SMMA）、ハル移動平均（HMA）の5種類を比べます。HMAはMT4とMT5の標準機能には含まれません。

検証の条件

検証条件は次のとおりです。

基本検証では短期線と長期線に同じ計算方法を使います。2本で異なる計算方法を使う場合は、後半で分けて検証します。

損切りを置かず反対クロスまで持つのは、移動平均クロス以外の要素を混ぜないためです。損切りを付けた場合は「フィルターと損切り利確」で別に測っています。

どの時間足で使うのがいいか

4時間足は年による差が最も大きく、両年黒字は280通り中32通りでした。同じ280通りを時間足ごとに比べます。

4時間足は、2024年には243/280が黒字でしたが、2025年は60/280に減りました。年間損益の中央値も+2,151pipsから−1,153pipsへ反転し、両年とも黒字だったのは32/280です。

15分足では205/280、1時間足では172/280が両年とも黒字でした。この2年間では、4時間足より年をまたいで黒字を保った設定が多くなっています。

2024年と2025年では、価格の進み方が違いました。2024年は年初140.873から年末157.197まで1,632pips上昇しました。2025年は年初157.227、年末156.670で、年間の差は−56pipsです。高値と安値の差は2024年が2,237pips、2025年が1,900pipsで大きく変わりません。2024年は上昇方向が続き、2025年は大きく動いても年末には年初付近へ戻りました。 移動平均線クロスは一方向の値動きが続く場面で利益を伸ばすため、この違いが4時間足の結果に強く表れました。

定番の組み合わせはどうだったか

よく使われる組み合わせの年間損益を比べます。

25/75・SMAは、15分足で2024年に+3,613.7pips、2025年に−1,023.1pipsでした。5/20・SMAも、1時間足で+3,744.7pipsから−484.9pipsへ反転しています。よく知られた期間でも、2年続けて同じ結果にはなりませんでした。

初期設定の10/20・SMAは、15分足では2年とも黒字でした。1時間足も黒字ですが、4時間足では2025年に−1,336.2pips、2024年に−1,245.7pipsとなり、両年とも赤字です。

50/200は有効だったか

取引回数が少なく、勝率だけでは有効と判断できませんでした。よく知られた50/200・SMAを時間足ごとに比べます。

4時間足・2024年の勝率71.43%は、7回中5回の勝ちで出た数字です。取引回数が少ないため、勝率だけで50/200が有効とは判断できません。1時間足では、2024年の+2,435.4pipsから2025年の−1,340.4pipsへ反転しています。

長期線は長いほどいいのか

伸ばすほど年による差が広がりました。1時間足について、長期線の期間ごとに結果をまとめます。

2025年（年初から年末まで−56pips）2024年（年初から年末まで+1,632pips）同じ長期線の期間を持つ設定の平均・1時間足

長期線25では30/30が両年とも黒字でしたが、長期線200では4/40です。長期線200の平均損益は、2024年の+1,964pipsから2025年の−1,179pipsへ反転しました。長期線を伸ばすほど、年による差が大きくなっています。

15分足の長期線200は、両年とも黒字だった設定が24/40でした。長期線の影響は1時間足より小さく、時間足によっても結果が変わります。

去年よかった設定は今年も再現するか

再現しませんでした。2024年に年間損益が最も大きかった設定を、同じ条件で2025年にも使います。

15分足と4時間足では、2024年にいちばん良かった設定が2025年に赤字となり、2025年の中央値も下回りました。1時間足は黒字でしたが、中央値を少し上回る程度です。前の年の成績で設定を選んでも、翌年の好成績は再現しませんでした。

平均の種類はどれがいいか

時間足ごとに違い、15分足はEMA、1時間足はHMA、4時間足はSMMAが最多でした。2024年と2025年の両方で黒字だった設定数を、計算方法別に数えます。各計算方法につき56通りです。

黒字設定が最も多かったのは、15分足ではEMAの52/56、1時間足ではHMAの49/56、4時間足ではSMMAの13/56でした。HMAは15分足では13/56に減り、平均取引回数は1,852回と、他の4種類の324〜875回を上回りました。計算方法を選ぶときは、黒字設定数と取引回数を時間足ごとに確認する必要があります。

SMAとEMAを同じ期間で比べると

SMAは直近n本を同じ重さで平均し、n本より古い終値は計算から外します。EMAは新しい終値ほど重くし、古い終値の影響を少しずつ減らします。この違いから「EMAのほうが速い」と説明されますが、速く反応することと損益が良くなることは別です。

そこで、短期と長期の期間、時間足、検証期間をそろえ、SMAとEMAだけを入れ替えて672通りを1対1で比べました。

年間損益がEMAのほうが大きかったのは672通り中318通り、SMAは354通りでした。EMAの取引回数が少なかったのは405通りです。EMAは取引回数を減らす傾向がありましたが、年間損益ではSMAとほぼ同数でした。

両年黒字の設定数は15分足と1時間足でEMAがやや多く、4時間足は同数でした。一方、前年に年間損益が大きかった種類が翌年も上回った数は、3時間足とも半数未満です。15分足の10/20も、2025年にはEMA、2024年にはSMAが上回りました。前年の年間損益だけでSMAかEMAを固定する根拠は見つかりませんでした。

重みの配り方、反応速度、初期履歴の影響まで含めた比較は、SMAとEMAのどちらを使うべきかで詳しく検証しています。

2本で違う種類を混ぜるとどうなるか

期間の長いほうが速く動き、短期線と長期線の役割が逆転することがあります。短期線と長期線に異なる計算方法を使う25通りを、1時間足で検証しました。次の図は、各移動平均線と終値の平均距離です。

平滑（SMMA）単純（SMA）指数（EMA）加重（WMA）ハル（HMA）終値からの平均距離（pips）。小さいほど終値に近く、反応が速い

期間20のHMAは終値から平均18.7pips、期間10のSMAは22.1pips離れていました。期間が長いHMAのほうが価格に近いため、10/20で長期線だけをHMAにすると、長期線が短期線より速く動きます。

2024年の1時間足では、短期線SMA・長期線HMAの10/20が385回で−3,393.4pips、短期線HMA・長期線SMAは397回で+3,739.2pipsでした。異なる計算方法を使う場合は、期間だけで短期線と長期線を判断できません。

勝率を上げると利益は増えるのか

15分足で勝率が最も高かった15/20・HMAは、2,680回の取引で勝率44.22%、年間損益−755.1pipsでした。一方、年間損益が最も大きかった12/50・WMAの勝率は33.95%です。平均利益+56.74pipsに対して平均損失は−23.17pipsで、低い勝率を1回あたりの利益幅が補っています。

4時間足には勝率100%の設定もありましたが、取引は2回だけです。勝率だけでは判断せず、取引回数と年間損益も確認する必要があります。

フィルターと損切り利確

15分足の10/20・SMAにフィルターを加えます。

ADX 25以上は、2024年には年間損益を+1,600.9pipsから+1,847.9pipsへ増やしましたが、2025年は+1,015.0pipsから−271.0pipsへ悪化させました。東京時間への限定も、2024年は改善し、2025年は悪化しています。どちらのフィルターも2年続けて改善しませんでした。

15分足の2設定には、損切り・利確・時間決済も加えました。

どちらの設定も、2024年・2025年ともに「反対クロスのみ」の年間損益が最も大きくなりました。

ただし1時間足の10/20・SMAでは、損切り30・利確90が2025年に+1,260.9pipsとなり、反対クロスのみの+377.4pipsを上回りました。同じ決済ルールは2024年に下回っており、時間足と年が変わると結果も変わります。

スプレッドはいくら持っていくか

スプレッドだけを変えて2025年を回し直すと、失う額はきれいに取引回数に比例します。

スプレッドを0から2.0pipsへ広げると、15分足の10/20・SMAは2,804.0pips悪化しました。これは1,402回×2.0pipsと一致します。スプレッドによる損失は、取引回数に比例します。

15分足の10/20・SMAは、スプレッド1.0pipsで年間損益がほぼゼロになり、1.5pipsでは赤字です。取引回数が少ない12/50・WMAは、2.0pipsでも+1,701.3pipsが残りました。短い時間足では、期間だけでなく実際のスプレッドも確認する必要があります。

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補足

• 対象はドル円の2024年と2025年です。他の通貨ペアや期間は検証していません
• エントリーと決済は足の終値で計算しています。実際の約定価格とはずれる場合があります
• スプレッドは全期間0.3pips固定です。実際のスプレッドは時間帯や指標発表によって変動します
• 長期線200は、検証開始前の200本も使って計算しています。過去データが少ないチャートでは同じ線にならない場合があります