バックテスト検証証拠

ボリンジャーバンドの逆張りと順張りは、どちらが利益を残すのか？

検証結果

勝率の高い逆張りが負け、勝率の低い順張りが勝ちました。ドル円の1時間足で、下バンドを買う逆張りは平均勝率60.4%ですが2024年と2025年の両方で黒字だったのは140通り中25通り、上バンドを売る逆張りは140通り中0通りです。バンドを終値で抜けた方向に乗る順張りは平均勝率40.4%でも、35通り中23通りが両年黒字でした。理由は勝ち幅と負け幅の非対称で、1時間足2025年の平均は逆張りが勝ち+41.3pips・負け−68.6pips、順張りが勝ち+123.8pips・負け−80.9pipsと関係が逆になります。定番の期間20・偏差2σも使い方で反対になり、逆張りでは1時間足が2025年+71.0pips・2024年−597.6pips、順張りでは+1,177.5pipsと+1,434.6pipsでした。

主要数値

両方の年で黒字だった設定（1時間足）: 逆張り買い140通り中25通り、逆張り売り0通り、順張り35通り中23通り
平均勝率: 逆張り買い60.4%、順張り40.4%
1回あたりの勝ち幅と負け幅（1時間足2025年）: 逆張り+41.3／−68.6pips、順張り+123.8／−80.9pips

検証範囲

米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
15分足・1時間足・4時間足。2025年で15分足24,903本、1時間足6,226本、4時間足1,610本
逆張りは期間7種（10〜50）×偏差5種（1〜3σ）×決済の偏差4種（0.5〜2σ）＝140通りを買い側と売り側で別々に、順張りは期間7種×偏差5種＝35通り
スプレッド0.3pips固定、0.1ロット、スリッページ0

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。逆張りは安値が下バンドに触れた足の終値で買い、高値が上バンドに触れた足の終値で決済します。順張りは終値が上バンドを上抜けたら買い、下バンドを下抜けたら売りで、反対側のバンドを終値で抜けたら同じ足でドテンします。損切り・利確は主検証では使いません。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
逆張りの決済は反対側のバンドに触れるまでです。損切りを置かない形なので、外したときの負け幅がそのまま出ています。
順張りは終値で判定しています。ヒゲでバンドを抜けて終値では戻った足は、シグナルになりません。
エントリーも決済も足の終値で行い、スプレッドは全期間0.3pips固定です。
4時間足は設定によって年4〜153回（逆張り買い）と幅があり、順張りには1回も取引が出なかった設定が1つあります。