バックテスト検証証拠

ボリンジャーバンドの偏差はいくつがいいのか。広げるほど強いのか？

検証結果

順張りでは1σが最も安定し、広げるほど強くはなりませんでした。ドル円1時間足の順張りでは0.5〜1.25σで期間7種すべてが2024年と2025年の両方で黒字、1σの7期間平均は2024年+1,568.8pips・2025年+1,081.9pipsです。2025年に平均+1,850.2pipsだった1.75σは2024年には+590.2pipsまで下がりました。3σ以上は数字が良く見えても取引が少なく、1時間足順張りの2025年平均は3σで21.7回、3.5σで6.3回、4σで2.3回しかありません。逆張りに安定した偏差はなく、1時間足の買い逆張りは105設定中23設定、売り逆張りは1設定だけが両年黒字でした。終値がバンド内に収まった割合は期間20の1時間足で1σ45.0%、2σ87.1%、3σ99.1%で、正規分布前提の約68%・95%・99.7%とは違います。

主要数値

1時間足順張りで両年黒字だった偏差: 0.5〜1.25σは期間7種すべて。1σの7期間平均は+1,568.8／+1,081.9pips
1時間足順張りの年間取引数（2025年平均）: 3σ21.7回、3.5σ6.3回、4σ2.3回
終値がバンド内に収まった割合（期間20・1時間足）: 1σ45.0%、2σ87.1%、3σ99.1%

検証範囲

米ドル／円。2025-01-01〜2025-12-31、比較用に2024年、2025年前半・後半
15分足・1時間足・4時間足。2025年で15分足24,903本、1時間足6,226本、4時間足1,610本
期間7種（10〜50）×偏差15種（0.5〜4σを0.25刻み）×売買ルール3種＝315設定。3時間足×4期間区分で3,780回
スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。逆張りは安値または高値がバンドに触れた足の終値で入り、反対側の1σバンドに触れた足の終値で決済します。入口の偏差だけを比べるため決済は1σに固定しています。順張りは終値がバンドを抜けたら入り、反対側を終値で抜けたらドテンします。

この証拠からは言えないこと

米ドル／円だけを対象にし、比較した独立年は2024年と2025年の2年です。
期間と偏差の候補から最大値を選ぶ行為には、多重比較による上振れが含まれます。確認年も完全に未使用の将来データではありません。
3σ以上は取引数が少なく、PFと勝率の幅が大きくなります。4σの年間平均2.3回を1σと同じ確かさでは比べられません。
バンドタッチは高値・安値、ブレイクは終値で判定しています。ヒゲ抜けをブレイクに含めるルールでは結果が変わります。
約定は足の終値、スプレッドは常時固定です。
逆張りの主検証は入口偏差だけを比べるため、決済を反対側の1σへ固定しました。出口も最適化する検証とは目的が異なります。