バックテスト検証証拠
BBWのスクイーズ判定に、定番の125本安値や固定水準は使えるのか？
BBWのスクイーズは本当に使える？4,032通り検証した結果
検証結果
どちらも使えませんでした。スクイーズを過去N本の最小値と定義して1時間足で両年黒字だった数は、20本が64通り中37通り、50本が31通り、125本が16通り、250本が22通りで、よく使われる125本が特別に残る結果ではありません。最も残ったのは期間20で、偏差・安値比較本数・待機本数をまたいだ64通りのうち42通りが2024年と2025年の両方で黒字ですが、初期設定に近い期間20・偏差2・125本安値・75本待ちは2025年に58回で−70.6pipsでした。固定水準も時間足をまたげません。期間20・偏差2の2025年中央値は15分足0.2943、1時間足0.6439、4時間足1.3693で、同じ0.4でも15分足では中央値より高く、4時間足では下位10%の0.7642より低くなります。なおBBWの線は偏差に比例して縦に拡大縮小し、偏差1から2へ変えた線は全点でほぼ正確に2倍（最大誤差4.1e-14）でした。
主要数値
- 安値比較本数ごとの両年黒字（1時間足）
- 20本37/64、50本31/64、125本16/64、250本22/64
- 初期設定に近い設定（期間20・偏差2・125本安値・75本待ち）
- 2025年58回で−70.6pips
- BBWの2025年中央値（期間20・偏差2）
- 15分足0.2943、1時間足0.6439、4時間足1.3693
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足
- スクイーズは期間4種×偏差4種×安値比較4種×待機4種＝256通り、固定水準の対照群は期間4種×偏差4種×水準5種＝80通り。合計336通り×3時間足×4期間区分＝4,032回
- スプレッド0.3pips固定、0.1ロット、約定は終値
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。決済は反対方向の同じシグナルまでで、エントリーと決済に同じルールセットを使います。終値・SMA・母標準偏差で計算し、損切り・利確は主検証では使いません。
この証拠からは言えないこと
- 米ドル／円の2024年と2025年だけです。他の通貨ペア、株式、暗号資産ではBBWの分布もブレイク後の動きも変わります。
- スクイーズを過去N本の最小値と定義しました。下位10%や一定日数の低位、ケルトナーチャネルとの比較は別の条件です。
- 期間・偏差・比較本数・待機本数は記事の範囲に限定しています。隣の数値を含む連続最適化ではありません。
- 終値、SMA、母標準偏差で計算しています。適用価格や平均の種類を変えたBBWは測っていません。
- 4時間足には年3〜10回しか取引しない設定があり、結果の不確実性が大きくなります。
- 約定は終値、スプレッドは0.3pips固定です。スリッページ、時間帯別の変動コスト、保有中の金利は含みません。