バックテスト検証証拠
ローソク足パターンの勝率は、パターンを作らなかった足の勝率と違うか？
検証結果
ほとんど違いませんでした。1時間足・2025年の6,216本のうち10本後の終値が上がっていたのは50.35%、下がっていたのは49.63%です。17種26通りの成立方向のうち22通りは、この対照群との差が5ポイント以内でした。3つの時間足×2年＝78通りで、対照群を両年とも上回ったのは19通り、符号が2年で一致したのは43通りです（偶然なら39通り）。1年に100回以上出た57通りで2024年の差と2025年の差の相関は−0.15でした。赤三兵は3本連続の陽線と723回すべてで重なり、明けの明星は2年とも対照群を下回りました。
主要数値
- 対照群（1時間足・2025年・全6,216本）
- 10本後に上昇50.35%、下落49.63%
- 対照群との差が5ポイント以内
- 26通り中22通り
- 2024年と2025年の両方で対照群を上回った
- 78通り中19通り。3時間足×2年の6通りすべてで上回ったものは0通り
- 赤三兵と3本連続の陽線の重なり
- 赤三兵723回の100%が3本連続。3本連続758回の95.38%が赤三兵
- 直前5本を教科書どおりの向きに限定
- 勝率が上がったのは128通り中58通り
- 10本保有で2024年と2025年の両方が黒字
- 15分足2種・1時間足6種・4時間足7種。3つの時間足すべてで黒字は0種
検証範囲
- 対象: 米ドル／円
- 期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31
- 時間足: 15分足、1時間足、4時間足
- 条件: ローソク足パターン17種（成立方向は26通り）
検証方法
Formiqのバックテスト機能と同じ判定で、17条件を1本ずつ数えました。成立した足の終値から1本後・5本後・10本後・20本後の終値を、同じ期間・同じ時間足の全部の足と比較しています。売買は成立した足の終値で入り、10本後の終値で決済（損切り・利確・反対シグナルなし）、終値約定、固定スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページなし。17条件のうち8条件は買いか売りの一方しか作らないため、反対シグナルでの決済ができず、決済を本数で固定しました。記事の全数値はresearch/candlestick-verify.run.tsで照合しています。
この証拠からは言えないこと
- 対象は1通貨ペア・2年間であり、すべての相場でローソク足パターンが働かないことを示す検証ではありません。
- 終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
- 決済は10本後の終値に固定しています。損切り・利確や上位足の向きを条件に加えた形は測っていません。
- トンボとトウバは1時間足で年20回前後、4時間足で年1〜6回しか成立せず、数値の振れが大きくなります。