バックテスト検証証拠

CCIの±100は行き過ぎなのか。逆張りと順張りのどちらが残るのか？

検証結果

±100は珍しくなく、順張りが勝ちました。ドル円2025年で±100の内側に収まったのは、15分足・1時間足・4時間足のどれでも期間7から50までのどれでも57.5〜61.9%で、線は年の約4割を外側で過ごします。期間14・水準100で、±100の外側で反対方向に入る逆張りは時間足3種×2年の6通りすべてが赤字、同じ±100を抜けた方向に入る順張りは6通り中5通りで黒字でした。値動きだけを見ても、±100を抜けた直後の値幅が平均的な足を上回ったのは15分足と1時間足の24通り中22通り、内側に戻った直後が下回ったのは24通り中24通りです。最も残ったのは1時間足のゼロラインで30通り中22通りですが、CCIの符号は（典型価格−その単純移動平均）の符号と期間7から50まで不一致0件で一致するので、ゼロクロスは価格と移動平均線のクロスを別の目盛りで見たものでした。

主要数値

±100の内側に収まった足の割合: どの時間足・どの期間でも57.5〜61.9%
期間14・水準100の逆張りと順張り: 逆張りは6通りすべて赤字、順張りは6通り中5通りで黒字
CCIのゼロと（典型価格−単純移動平均）の符号: 期間7から50まで不一致0件

検証範囲

米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
15分足・1時間足・4時間足
読み方3種×期間6種（7・10・14・20・30・50）×水準〔逆張りは入口4種×出口3種、抜けは5種、ゼロラインは5種〕＝1区分204通り、3時間足×4期間区分で合計2,448通り
スプレッド0.3pips固定、0.1ロット、約定は終値

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。読み方は逆張り（±水準の外側で反対方向）、±水準の抜け（抜けた方向）、ゼロライン（水準を上下に抜ける）の3種で、決済は反対シグナルまで、逆張りだけは出口の水準を別に指定します。損切り・利確は主検証では使いません。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアはドル円だけ、期間は2年だけです。CCIは商品先物のために作られた指標なので、対象が変われば±100の外にいる時間の割合そのものが変わります。
スプレッドは0.3pips固定です。実際は指標発表時に開きます。損益分岐0.80pipsの設定は、この前提が崩れると成立しません。
決済は反対シグナルまでです。損切りと利確を足した場合は別の数字になり、片方の年でしか良くなりませんでした。
4時間足の数字は標本が小さく、±100の抜けで年40回前後、逆張りで20回前後です。
典型価格が効くという結果は取引数と勝率でだけ一貫していて、損益では36通り中25通りです。