バックテスト検証証拠
通貨強弱で最強通貨を買い、最弱通貨を売ると勝てるのか？
通貨強弱「最強を買い最弱を売る」は勝てる？72通り検証した結果
検証結果
勝てませんでした。主要8通貨・28通貨ペアで、時間足3種・計算期間6種・保有期間4種の72条件のうち、スプレッドを含めて2024年と2025年の両方が黒字だった順張りの条件は0です。2025年に最も良かった80日計算・24日保有も、2024年は−720.1bpsでした。逆に、過去20営業日で強かった通貨を売り、弱かった通貨を買って約12営業日保有する方法は、検証した5通りの組み合わせすべてで両年黒字でした。上位2通貨と下位2通貨から作る4組へ均等に投資し、売買を始めるタイミングも12通りに分散すると、スプレッド後の損益は2024年+384.1bps、2025年+367.8bpsです。ただし12通りすべてが両年黒字になったわけではなく、2年間の結果から見つけた条件です。
主要数値
- 最強通貨を買い最弱通貨を売る順張り
- 72条件のうち両年黒字は0
- 過去20営業日で逆張りして約12営業日保有
- 検証した5通りの組み合わせすべてで両年黒字
- 上位2・下位2の4組を開始日12通りに分散
- スプレッド後2024年+384.1bps、2025年+367.8bps
検証範囲
- USD・EUR・JPY・GBP・AUD・NZD・CAD・CHFの8通貨と全28通貨ペア、2024-01-01〜2025-12-31
- 1時間足・4時間足・日足。全通貨ペアがそろった足数は12,439／3,222／627本
- 時間足3種×計算期間6種（5〜80本）×保有期間4種（1・4・12・24本）×検証期間4区分×売買方向2種＝576通り、組み合わせ5種を掛けた追加検証が2,880通り
- 単一ペアは毎回同額、4組を売買する場合は資金を均等配分
検証方法
各通貨について相手となる7通貨に対する変化率を同じ比率で平均し、8通貨を強い順に並べています。シグナル足の確定後、次の足の始値で入り、指定した本数を保有した後の始値で決済して通貨を選び直します。コストは各足の売値と買値で反映し、手数料・スリッページ・スワップポイントは含めません。
この証拠からは言えないこと
- 対象は主要8通貨と、その全28通貨ペアです。新興国通貨、金、株価指数、暗号資産は含みません。
- 検証期間は2024年と2025年の2年間だけです。異なる金融政策や長期的な相場環境でも同じ結果になるとは限りません。
- 各通貨の強弱は、相手となる7通貨への変化率を同じ比率で平均しています。貿易比率、値動きの大きさ、金利差などを使う指標では結果が変わります。
- 決済は指定した本数を保有した後に行います。損切り、利確、順位が逆転したときの決済、トレーリングストップは含みません。
- 実際の売値と買値の差は反映しましたが、手数料、スリッページ、保有中のスワップポイント、注文量による約定価格の違いは含みません。
- 日足20本計算・12本保有の逆張りも、2024〜2025年の結果を比較して見つけた条件です。2026年以降のデータではまだ確認していません。