バックテスト検証証拠

ダブルトップとダブルボトムは本当に反転するのか？

検証結果

時間足によって違いました。スイング確認5本・ネックライン終値抜けから10本後を見ると、反転方向に進んだ割合は15分足が2024年49.71%・2025年50.15%、1時間足が56.45%・51.85%、4時間足が46.88%・31.43%で、2024年と2025年の両方で50%を超えたのは1時間足だけです。ただし売買にすると安定せず、1時間足の年間損益は2024年+613.3pipsから2025年−562.7pipsへ変わりました。4時間足は件数が少なく、同じ設定で2024年12回・2025年13回です。入る時点も時間足で効き方が違い、15分足では形の確定時に入る売買が2024年−589.9pips・2025年−195.4pips、ネックライン抜け後が+459.3pips・+275.1pipsでした。

主要数値

ネックライン抜けから10本後に反転方向へ進んだ割合: 15分足49.71%・50.15%、1時間足56.45%・51.85%、4時間足46.88%・31.43%
1時間足の年間損益（スイング確認5本）: 2024年+613.3pips、2025年−562.7pips
15分足の入る時点: 形の確定時−589.9／−195.4pips、ネックライン抜け後+459.3／+275.1pips

検証範囲

米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31。比較用に2024年も同条件
15分足・1時間足・4時間足
Swing Period 8種（5〜75）×売買開始2種（形の確定時／ネックラインの終値抜け後）＝16設定。3時間足×4期間で192行
スプレッド0.3pips固定、0.1ロット、約定は終値

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。ダブルトップなら終値が中間安値を下回った足、ダブルボトムなら終値が中間高値を上回った足から売買を始め、決済は反対側のパターンまでです。スイングは右側の確認本数が閉じた後だけ利用し、先読みを防いでいます。損切り・利確は主検証では使いません。

この証拠からは言えないこと

対象はUSDJPYの2024年1月1日から2025年12月31日です。
終値約定、スプレッド0.3pips、0.1ロットで計算しました。
スイング判定には対象期間前の足を使い、右側の確認本数が閉じる前の高値・安値は利用していません。
同じ足で目標と失敗水準の両方へ触れた場合は順序を決められないため、別区分にしています。