バックテスト検証証拠
ADXや移動平均線の傾きでエントリーを絞ると、ダマシは減るのか？
検証結果
減りませんでした。公開済みの記事に載せた設定38通りへ、6つのフィルターを3時間足×2年で掛けています。ADXの3水準（20・25・30以上）は、9区分すべてで2024年と2025年の両方が黒字だった設定の数を減らしました（15分足13→6・4・7、1時間足27→18・10・12、4時間足16→14・11・12）。フィルターが落とした売買が負けていた売買かどうかを、同じ回数をランダムに落とした場合と比べると、1,348通りの比較のうち範囲の外に出たのは72通りで、偶然でも約67通りは外に出ます。1回あたりの損益が全体を上回ったのは706通り、52.4%でした。
主要数値
- ADXフィルターと2年連続の黒字
- 9区分すべてでフィルターなしを下回った。1時間足は27通りから10〜18通りへ
- ランダムに間引いた場合との違い
- 1,348通り中72通りが範囲の外。偶然でも約67通り
- 1回あたりの損益が全体を上回った割合
- 1,348通り中706通り、52.4%
- ADXが30を超えた足の10本後
- 15分足で20.92pips。20未満の足は19.81pips。向きが続いた割合は48.77%対50.58%
- フィルターで助かる設定
- フィルターなしで損していた19通りは、6区分すべてで17〜19通りが改善した
- 前年に一番良かったフィルターの翌年
- 114通り中38通りしかフィルターなしを上回らなかった
- 捨てている足の割合
- ADX25以上は37.58〜47.24%しか通さない。方向のフィルターは足を1本も捨てない
検証範囲
- 対象: 米ドル／円
- 期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31
- 時間足: 15分足、1時間足、4時間足
- 条件: 公開済み設定38通り×フィルター6種＋フィルターなし
検証方法
公開済みの記事プリセット42件のうち、フィルターを足せない2件（DMI/ADXの記事はADXの設定が衝突する、明けの明星・宵の明星の記事は条件をORで結ぶ）を外し、ボリンジャーバンドの3記事が同じ設定なので1つにまとめた38通りが対象。フィルターはADX（期間14）が20・25・30以上、+DIが−DIより上、50本と200本の単純移動平均が上向き。エントリー条件にだけ足し、決済は記事が公開した通りのまま。対照群は、フィルターなしの売買から同じ回数を無作為に1,000回取り出し、1回あたりの損益と勝率の2.5%と97.5%の位置を範囲としたもの（乱数は固定の種）。38通り×7条件×3時間足×2年＝1,596通り。記事の全数値はresearch/filter-verify.run.tsで照合しています。
この証拠からは言えないこと
- 対象は1通貨ペア・2年間です。
- 終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
- 元の設定は各記事の代表1通りだけで、その記事が回したパラメータ全体ではありません。
- フィルターはエントリーにだけ足しています。決済側へ足した場合は測っていません。
- 1,348通りの比較は互いに独立ではないため、帯の外に出た数は検定の結果ではありません。