バックテスト検証証拠

フィボナッチ・リトレースメントのどの数字が一番反応するのか。61.8%は特別なのか？

検証結果

比率そのものの効果は見つかりませんでした。押し目がそこで終わった割合で測ると、ドル円のスイング6,266本で45%が4.29%、50%が4.27%、61.8%が4.22%、78.6%が3.95%、38.2%が3.94%、23.6%が2.73%で、最も高かったのはフィボナッチ比率ではない45%です。61.8%の4.22%に対し隣の62.0%は4.30%、61.0%は4.22%で、フィボナッチ比率5つを前後3%の水準と比べると平均で−0.037ポイント、上回ったのは60通り中31通りでした。効いていたのは深さで、到達率は23.6%が95.9%、38.2%が87.2%、50%が78.8%、61.8%が71.4%、78.6%が62.3%と下がります。売買では、水準で押し目買いする256通りが平均勝率61.17%でも年間損益の中央値−629.1pips、抜けに乗る217通りが平均勝率43.23%で中央値+206.1pipsでした。

主要数値

押し目が終わった割合: 45%が4.29%、50%が4.27%、61.8%が4.22%、23.6%が2.73%
フィボナッチ比率と前後3%の水準の比較: 平均−0.037ポイント、上回ったのは60通り中31通り
各水準への到達率: 23.6%が95.9%、38.2%が87.2%、50%が78.8%、61.8%が71.4%、78.6%が62.3%

検証範囲

米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
15分足・1時間足・4時間足。スイングは6,266本（15分足4,752／1時間足1,176／4時間足338）
深さは10.0%〜90.0%を0.2%刻みの401水準。売買は9水準（フィボナッチ5＋比率でない4）×スイング検出5通り×トリガー2種＝90通りを3時間足×4期間区分で実行
スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。スイングは前後5本より高い（安い）足を高値（安値）として自動検出し、感度検証として前後3・8・13・21本でも実行しています。反転率は、その深さに到達したスイングのうち、そこから5%以内で押し戻しが終わったものの割合です（2.5%と10%でも計算）。対照群としてフィボナッチ比率でない水準を同じ刻みに混ぜています。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
スイングの取り方は自動検出です。手で引くフィボナッチはどの波に引くかを人が選びます。感度検証として検出幅を5通り試し、反転率の順序は変わりませんでした。
反転率の判定幅（5%）は任意です。2.5%と10%でも計算し、水準どうしの関係は変わりませんでした。
反転率は押し戻しがそこで終わったかを測っています。一時的に止まってまた下げた動きは反転として数えていません。
401水準は互いに重なりを持つため、隣り合う水準の数字は独立ではありません。最大値を独立な401回の試行から得た値としては読めません。
エントリーも決済も足の終値で行い、スプレッドは全期間0.3pips固定です。