バックテスト検証証拠
GMMAのリボンは12本必要なのか。本数を減らすと結果は変わるのか？
検証結果
12本の必要性は確認できませんでした。各リボンの平均期間を9と45に固定したまま本数だけ6本から1本まで減らすと、1本が6本を36通り中21通りで上回り、中央値は1本+1,313.5pips、6本+1,371.5pipsです。1本ずつのGMMAとEMA9・EMA45クロスは、2025年の1時間足でどちらも184回・+393.5pipsでした。両年黒字は15分足が18通りすべて（中央値+1,703.6pipsと+1,917.9pips）、1時間足14通り、4時間足0通りで、4時間足は2024年に18通り全部が黒字、2025年は18通り全部が赤字です。残ったのはリボン間の距離だけで、最も広い区分の勝率は15分足24.32%→32.96%、1時間足22.18%→35.98%、4時間足21.74%→34.78%と上がります。
主要数値
- 1本と6本の比較
- 1本が6本を36通り中21通りで上回る。中央値+1,313.5pipsと+1,371.5pips
- 両方の年で黒字だった設定
- 15分足18通りすべて、1時間足14通り、4時間足0通り
- リボン間の距離で四分位に分けた勝率
- 15分足24.32%→32.96%、1時間足22.18%→35.98%、4時間足21.74%→34.78%
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足
- トリガー3種×リボン本数6種（1〜6本、平均期間は9と45に固定）＝18通り。時間足3種×期間4区分で合計216通り
- スプレッド0.3pips（スリッページ0、0.1ロット）。リボンの状態は5,217件を記録
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。トリガーはクロス・拡大・全上抜けの3種で、決済は反対シグナルまで、エントリーと決済に同じルールセットを使います。リボンの状態は注文を出した足の1本前で読み、その取引自身の値動きが指標に混ざらないようにしています。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
- 2024年は+1,632pips上昇し、2025年は−56pipsで終わりました。年間の高値と安値の差はそれぞれ2,237pipsと1,900pipsです。15分足の結果は、この値動きが異なる2年間だけで確認したものです。
- 本数を減らす方法は1通りに決めています。端点（3〜15と30〜60）を保ったまま等間隔に間引く形で、平均期間が動かないようにしました。
- 6本の行だけ本来のGMMAの期間をそのまま使っているため、平均期間が8.83と43.33で、他の行の9.0と45.0からわずかにずれています。
- エントリーも決済も足の終値で行っています。実際の約定はここからずれます。