バックテスト検証証拠
平均足の終値で約定すると何が起きるのか。平均足はダマシを減らすのか？
平均足「色が変わったら売買」は勝てる？960通り検証した結果
検証結果
同じ戦略が別物になりました。平均足の終値は（始値＋高値＋安値＋終値）÷4で、そのどれでもありません。ドル円の1時間足では実際の終値から中央値で4.55pips離れ、陽線のときは63.7〜67.3%の確率で実際の終値より下にあります。同じ6,107取引を両方の価格で計算すると、実際の終値では−523.1pips、平均足の終値では+34,120pipsでした。戦略は1文字も違いません。色の連続は確かに伸び、1時間足で同じ色が続く本数の平均はふつうのローソク足1.95本に対し平均足4.02本、1本で色が変わる割合は50.4%から23.8%へ、色が変わる回数は年3,185回から1,548回へ半減します。ただし成績を決めたのは時間足で、実際の終値で約定させると1時間足は80通り中63通りが2025年に黒字、15分足は29通りで中央値−509.3pipsでした。
主要数値
- 同じ6,107取引を2つの価格で計算
- 実際の終値−523.1pips、平均足の終値+34,120pips
- 平均足の終値と実際の終値の差（1時間足）
- 中央値4.55pips。陽線では63.7〜67.3%が実際の終値より下
- 色が続く本数の平均（1時間足2025年）
- ふつうのローソク足1.95本、平均足4.02本
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足
- 読み方4種×計算方式8種（標準・ベター・平滑化3・5・10・二重平滑化3・5・10）＝1区分80通り、3時間足×4期間区分で合計960通り
- スプレッド0.3pips固定、0.1ロット。約定価格の実験はスプレッド0で実施
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。約定は実際の足の終値で行い、平均足はいつ売買するかだけを決めます。読み方は色の変化、同じ色がN本連続、ヒゲの無い足、同時線の4種。決済は反対シグナルまでで、4つの読み方はすべて対称なのでエントリーと決済に同じルールを使います。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアはドル円だけ、期間は2年だけです。平均足の終値と実勢の差は値動きの大きさに比例するので、対象が変われば架空の利益の大きさも変わります。
- 約定価格の実験はスプレッド0で行いました。実際の環境ではどちらの計算にもスプレッドが乗りますが、差そのものは変わりません。
- スプレッドは0.3pips固定です。1時間足の色の変化は1.05pipsで損益分岐するので、この前提が崩れると成立しません。
- 決済は反対シグナルまでです。損切りと利確を足した組み合わせは、どれも改善と呼べる幅になりませんでした。
- 同時線の実体比率と連続本数は、それぞれ3通り・5通りしか振っていません。1つの読み方あたりの解像度は高くありません。