バックテスト検証証拠

一目均衡表の標準設定と三役好転は勝てるのか。時間論の変化日には意味があるのか？

検証結果

標準設定の価格と基準線のクロスは、1時間足で2022年から2025年の4年すべてが黒字でした。1時間足・標準9/26/52・2025年では三役好転・逆転が勝率43.43%で最も高く、年間損益も+1,085.2pipsで4つの読み方の中で最大ですが、同じ読み方の125設定の中央値は+259.4pipsで、特定の設定だけでは判断できません。時間論は成立しませんでした。機械的に選んだ高安を起点に9・17・26などの8数値を数えると、局所高安ができた割合は15分足34.26%、1時間足34.19%、4時間足35.49%で、3本前・後の対照日とほぼ同じでした。基準線は57.7〜61.3%の足で前の足と同じ値のままです。

主要数値

標準設定の価格と基準線のクロス（1時間足）: 2022年から2025年の4年すべてで黒字
三役好転・逆転（1時間足・標準・2025年）: 勝率43.43%、+1,085.2pips。125設定の中央値は+259.4pips
時間論の8数値の局所高安率: 15分足34.26%、1時間足34.19%、4時間足35.49%。対照日とほぼ同じ

検証範囲

米ドル／円、2022-01-01〜2025-12-31。各年を同条件で集計
15分足・1時間足・4時間足
転換線5種（5〜18）×基準線5種（20〜36）×先行スパンB 5種（40〜72）。転換×基準25設定、価格×基準5設定、価格×雲125設定、三役125設定で1時間足あたり280設定
スプレッド0.3pips固定、0.1ロット、約定は終値

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。決済は反対シグナルまでで、エントリーと決済に同じルールを使います。損切り・利確は主検証では使いません。遅行スパンは現在足の位置で読むと未来の終値になるため、現在の終値と26本前の価格を比べるモメンタムの形に直して扱っています。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2022年から2025年の4年です。
約定は終値、スプレッドは0.3pips固定、0.1ロットです。
主検証は反対シグナルで決済し、損切り・利確は別に測っています。
先行スパンは現在までに計算できる値を26本先へ描いたもので、未来価格は使っていません。遅行スパンは現在足の位置では読めないため、モメンタムの形に直しています。
時間論の起点は機械的に選んだ高安です。人が選ぶ「重要な高値・安値」とは一致しません。