一目均衡表「三役好転で買い」は勝てる？280通り検証した結果

一目均衡表は、転換線、基準線、先行スパンA・B、遅行スパンをローソク足に重ねる指標です。名前は多いものの、使っている計算は「一定期間の最高値と最安値の中間」と「線を26本ずらして描く」の2つに整理できます。

USD/JPYの2022〜2025年で4つの読み方を測ると、1時間足・標準9/26/52の三役は、2022年+558.1pips、2023年−1,012.7pips、2024年+536.0pips、2025年+1,085.2pipsでした。3条件が揃っても4年連続では残りません。一方、価格と基準線の標準設定は4年すべて黒字でした。

時間論の変化日も高安の選び方を固定して測りました。9・17・26・33・42・52・65・76本目を合わせた候補足の局所高安率は、3つの時間足で34.19〜35.49%でした。ただし3本前・3本後の対照足も34.23〜35.04%で、8数値全体に固有の上乗せは確認できませんでした。26本目だけは1時間足で39.52%、対照足で32.59%となり、別に見る価値がある結果でした。

20222023202420251時間足・標準9/26/52・反対シグナルで決済

一目均衡表の5本は何を測っているのか

先行スパンAとBの間が「雲」です。価格が雲の上なら上向き、下なら下向き、雲の中なら方向が定まっていないと読むのが一般的です。

先行スパンは予測値ではない

先行スパンは26本先に描かれますが、未来の価格は計算に入りません。たとえば現在のチャート上に見える先行スパンBは、26本前の時点で過去52本を調べた中間値です。右へずらすのは表示方法であり、予測計算ではありません。

遅行スパンを現在の判断へ戻す

遅行スパンは現在の終値を26本前に描きます。そのため、26本前の位置にある遅行スパンと当時の価格を比べることは、現在の終値と26本前の価格を比べることと同じです。

実装上も、遅行スパンの各表示値は26本後の終値と一致し、12の時間足・年区分で比較した値に不一致はありませんでした。これは未来を当てた結果ではなく、現在の終値を過去へ移しているという恒等関係です。先読みを避けるなら、現在足では「現在の終値＞26本前の終値」の形で使います。

時間論の変化日は当たるのか

8数値全体では、局所高安ができる割合が通常の日と変わりませんでした。一目均衡表は5本の線だけではありません。体系には時間論・波動論・値幅観測論があり、時間論では重要な高値や安値を起点にローソク足の本数を数えます。IFTAの2025年教材は9・17・26・33・42・51・65・76などを挙げています。一方、一般向けの解説には51ではなく52を載せた資料もあり、数値が一致していません。

ここでいう「変化日」は、上昇か下落かを決める売買シグナルではありません。反転のほか、同じ方向への加速や変化時期の延長と読む場合もあります。以下では意味を広げず、予定した足の近くに局所的な高値または安値ができたかだけを測りました。

起点と的中条件を結果を見る前に固定した

この定義なら、起点は最短の9本目より前に確定します。起点と終点は両方数えるため、コード上の予定足は「起点＋数値−1」です。51と52の食い違いは、52を主集計、51を感度確認に分けました。

候補足の34〜35%に局所高安ができたが、対照足も同率

8数値をすべて使うと、前後1本を含む候補範囲は全ローソク足の96.26〜96.73%を覆いました。ほぼ全期間が候補になるため、的中率だけを見ても時間論が変化を選び分けたとは言えません。51へ置き換えても、候補足と対照足の差は15分足+0.17pt、1時間足−0.17pt、4時間足+0.48ptにとどまりました。

26本目は1時間足と4時間足で対照を上回った

基本数値9・17・26だけに絞ると、1時間足は候補足35.93%、対照足33.58%で+2.35ptでした。差の95%区間は+1.14〜+3.54ptです。15分足は+0.57pt、4時間足は−0.08ptでした。

差の大半は26本目にありました。1時間足の26本目は4年合計で1,195/3,024本が局所高安となり、39.52%でした。23本目・29本目を使った対照足は32.59%で、差は+6.93pt、95%区間は+5.10〜+8.75ptです。4時間足も39.34%対32.00%でしたが、15分足は34.61%対34.62%でした。

26本目の差は起点を前後3本・5本・10本で定義し直しても、1時間足で+3.99〜+7.13pt、4時間足で+3.25〜+8.64ptでした。ただし、これは売買方向、損益、加速や延長を測った結果ではありません。複数の数値と時間足を比較した中の結果なので、別期間と別通貨で同じ差が残るまでは「26本目なら反転する」とは判断できません。また、過去の高安間隔を次の高安から投影する対等数値は、どの高安を結ぶかという別の定義が必要なため、この集計には含めていません。

一目均衡表の設定と読み方

MT4・MT5では「挿入 → インディケータ → トレンド → Ichimoku Kinko Hyo」から追加します。チャート上に5本の線が重なり、先行スパンAとBの間が塗られます。色はプラットフォームやテンプレートで変わるため、色ではなく線名で確認してください。

遅行スパンに独立した期間設定はありません。基準線の26がずらし幅を兼ねます。

三役好転・三役逆転を含む4つの売買ルール

三役の買い側が三役好転、売り側が三役逆転です。3つが同じ足で同時にクロスすることではなく、3条件が同時に成立している状態を指します。どのルールも反対シグナルで決済します。価格と雲のルールは雲の中で、三役は3条件が揃わない間、新規売買を始めません。

設定を変えるなら、先に読み方を決めます。価格と基準線のクロスでは転換線9と先行スパンB52を変えても結果は変わりません。転換線と基準線のクロスでも先行スパンB52は使われません。

検証の条件

各設定は2025年前半と後半にも分けて測りました。買いと売りは全設定で両方成立しています。

どの読み方が4年とも勝てたか

1時間足の基準線クロスは5設定すべてが4年とも黒字でした。各セルの分母は、その読み方で意味のある設定数です。

4年すべて黒字だった設定は、15分足の価格と雲103設定、三役68設定、1時間足の価格と基準線5設定などです。1時間足の三役は2022年に125設定すべてが黒字でも、2023年は7設定まで減りました。4時間足には4年連続黒字の設定がありません。

基準線はなぜ横ばいが多いのか

終値平均ではなく、期間の高安が更新されないと動かないからです。約6割の足が横ばいでした。期間中に最高値か最安値が更新されないかぎり、中間値が横ばいになりやすい計算です。

基準線は12区分すべてで57.7〜61.3%の足が横ばいでした。価格と基準線のクロスは2025年の勝率26.26%でしたが、平均の勝ち幅+67.47pipsに対して平均の負け幅は−21.62pipsでした。

去年よかった読み方は今年もよいか

なりませんでした。1時間足で、2024年にいちばん良かった設定をそのまま2025年へ移します。

単独3ルールで前年にいちばん良かった設定は、翌年の中央値を下回りました。三役で前年にいちばん良かった9/22/72は翌年も+824.1pipsで、中央値を上回ったものの125設定中24位です。1年の首位がそのまま翌年の首位になったわけではありません。

標準設定9/26/52はどうか

三役が勝率と年間損益の両方で4ルール中最大でした。標準9/26/52を1時間足・2025年で比べます。

価格と基準線のクロスは4回に1回ほどしか勝っていませんが、+985.3pipsでした。三役は取引回数を99回まで絞り、勝率と年間損益の両方で4ルール中最大です。ただし125設定の中央値は+259.4pipsなので、標準9/26/52だけを見て三役全体を評価すると上振れを含みます。

ADXや損切りを足すとどうなるか

効果は読み方と年で変わり、ADX25は価格と雲を両年赤字にしました。標準9/26/52の1時間足へ条件を追加した結果です。

ADX25以上は転換線と基準線の2025年を改善しましたが、価格と雲は両年、三役は2025年に悪化しました。損切り50・利確100も三役の2025年を+39.2pips減らしています。追加条件の効果は読み方と年で変わりました。

スプレッドに弱いのはどれか

転換線と基準線のクロスです。1時間足・2025年・標準設定でスプレッドだけを変えました。

転換線と基準線のクロスは、スプレッドが0.6pipsになると赤字です。標準設定を使う場合でも、通貨ペアや時間帯の実際のコストを入れずに判定できる余裕はありません。

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補足

検証はFormiqのバックテスト機能で、2022〜2025年のUSD/JPYを終値約定・0.3pips固定で測定しました。先行スパンを現在位置で使うには52本の計算期間と26本の描画ずらしが必要なため、2021年12月から過去データを読み込んでいます。遅行スパンの直接比較は先読みを避け、現在の終値と26本前の終値に置き換えています。