バックテスト検証証拠

インサイドバーのブレイクは、同じ高値を抜いた普通のブレイクより成績が良いか？

検証結果

良くありませんでした。1時間足・2025年で2本前の高値か安値を抜いた足は6,126回あり、そのうち直前の足が収まっていたのは566回（9.24%）です。10本後にブレイク方向へ動いていた割合は49.47%で、直前の足が収まっていなかった5,560回は50.59%でした。2024年も47.68%対51.19%です。3つの時間足×2年の6通りのうち上回ったのは2通りで、しかも時間足も年もばらばらでした。逆に張る形は順張りを6通り中4通りで上回りますが、普通のブレイクに対しては+0.21〜+2.16ポイントの差にとどまり、2通りでは下回ります。

主要数値

ブレイク全体に占めるインサイドバー発の割合: 9.24〜12.54%
普通のブレイクを上回ったセル: 6通り中2通り（15分足2025年+1.11、4時間足2024年+2.29）
逆張りが普通のブレイクを上回った差: 6通り中4通りで+0.21〜+2.16ポイント。2通りでは下回る
母足の両端を同じ足で抜けた割合: 8.32〜31.79%。エンジンはすべて買いとして処理する
アウトサイドバー: 6通り中4通りで普通のブレイクを上回るが、差は−0.81〜+2.19ポイント
はらみ足との重なり: はらみ足の0.91〜2.80%。成立する足が1本ずれている
2年とも黒字: 1時間足8通り中2通り、15分足1通り、4時間足3通り。2つ以上の時間足で残った条件は0

検証範囲

対象: 米ドル／円
期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31
時間足: 15分足、1時間足、4時間足
条件: インサイドバーのブレイク4通り、はらみ足3通り、10本決済

検証方法

Formiqのバックテスト機能と同じ判定で1本ずつ数え、同じ2本前の高値・安値を抜いたが直前の足が収まっていなかったブレイクを対照群にしました。売買は抜けた足の終値で入り、反対側へ抜けるまで持つ形と10本後の終値で決済する形の2つ。終値約定、固定スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページなしです。絞り込みは既存の条件を横に足して作りました（実体比率は丸坊主、値幅はATR倍率、向きは移動平均の傾き）。8通り×3時間足×4期間×手数料あり／なし＝192通り。記事の全数値はresearch/inside-bar-verify.run.tsで照合しています。

この証拠からは言えないこと

対象は1通貨ペア・2年間です。
終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
母足の両端を同じ足で抜けた場合、どちらが先かはローソク足1本からは決められません。
インサイドバーが3本以上続いた例は1〜21回しかなく、その列から判断はできません。