バックテスト検証証拠

移動平均線乖離率の±5%は使えるのか。乖離がゼロに戻るのは価格が戻るからなのか？

検証結果

±5%は届かず、ゼロに戻るのは平均が追いつくためでした。ドル円の2024年と2025年、15分足・1時間足・4時間足のどれでも、期間25の乖離率が±5%に届いた足は1本もありません。2年間の最大値は15分足1.94%、1時間足2.78%、4時間足4.54%です。期間25の乖離率が9割の足で収まる範囲は15分足0.27%、1時間足0.56%、4時間足1.05%でした。水準を超えてからゼロに戻るまでの動きを価格の寄与と平均の寄与に分けると、価格の寄与は18区分中13区分でマイナスで、平均の寄与は61.6%から139.6%です。つまり価格は乖離を広げる方向に動き続け、それでも移動平均が追いつくことでゼロに戻っています。ゼロクロスは終値が移動平均線を上抜けることそのもので、時間足3種×期間5種の15通りで符号の不一致は0件、期間5から200まで平均の種類5種すべてで取引数もpipsも完全に一致しました。

主要数値

期間25の乖離率が±5%に届いた足: 2年間・3時間足で1本もなし。最大値は1.94%／2.78%／4.54%
9割の足が収まる範囲（期間25）: 15分足0.27%、1時間足0.56%、4時間足1.05%
ゼロに戻る動きの内訳: 価格の寄与が18区分中13区分でマイナス、平均の寄与は61.6〜139.6%

検証範囲

米ドル／円。2024年／2025年／2025年前半／2025年後半
15分足・1時間足・4時間足
期間5種（5・10・25・75・200）×水準（％5種・ATR倍5種）×決済水準（％3種・ATR倍3種）×平均の種類5種で合計4,320通り（平均の種類は別枠で360）
スプレッド0.3pips、0.1ロット、約定は終値

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。約定は終値、損切り・利確は主検証では使いません。対照群として終値の順番を壊した系列も用意し、乖離率のゼロクロスと終値／移動平均のクロスを直接突き合わせています。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアは米ドル／円1つだけです。乖離率の単位は価格に対する割合なので、価格水準の違う通貨ペアでは水準がそのまま移りません。
順番を壊した対照群は終値だけの系列です。足の中の高値と安値は捨てているので、ヒゲを読むルールには使えません。
約定は終値で、スリッページを0としています。15分足で年2,700回売買する設定では、実際の執行はこの数字より悪くなります。
±5%は株式市場で測られた数字です。通貨ペアの短い時間足には移りません。