バックテスト検証証拠
MFIに年をまたいで勝てる設定はあるのか？
検証結果
見つかりませんでした。15分足の買い側で、定番の期間14・20で買い80で決済する設定は、2025年に145回・+1,379.1pips、2024年に113回・−654.2pipsで、同じ設定が年によって黒字から赤字へ反転しています。そもそも売買の回数が足りない設定が多く、4時間足では240通りのうち48通りが年間1度も売買せず、137通りが年10回未満でした。1時間足でも20通りがゼロ、81通りが10回未満です。取引が20回以上あった設定に限ると、1時間足・2025年の買い側で勝率は47.5%〜72.73%ですが、損益の中央値は−304pipsで65通り中13通りしか黒字になっていません。
主要数値
- 定番の買い設定（15分足・期間14・20で買い80で決済）
- 2025年145回+1,379.1pips、2024年113回−654.2pips
- 売買が成立しなかった設定（4時間足）
- 240通り中48通りが年0回、137通りが年10回未満
- 取引20回以上の買い側（1時間足・2025年）
- 勝率47.5〜72.73%、損益の中央値−304pips、黒字は65通り中13通り
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足。1時間足は2025年で6,226本、15分足24,903本、4時間足1,610本
- 期間6種（7〜40）×エントリー5種×決済4種×2方向＝240通り。時間足ごと・年ごとに実行
- スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。買い側はMFIがエントリー水準（10〜30）を下回ったら買い、決済水準（50〜90）を上回ったら決済し、売り側はそれを反転させます。損切り・利確は使いません。MFIは出来高で重み付けしたRSIですが、FXの出来高は取引所のような集中した数字ではない点に注意が要ります。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
- 出来高はFXでは市場全体の数字ではありません。MFIの計算はこの前提の上に成り立っています。
- エントリーも決済も足の終値で行っています。
- 取引回数が極端に少ない設定を集計に含めています。除外した場合の数字は本文に別途記載しました。