バックテスト検証証拠

ピンバーのヒゲは実体の何倍から成立とすべきか。そもそも実体との比で測るのが適切か？

検証結果

倍率を動かしてもほとんど変わりませんでした。初期設定の2倍では全部の足の27.57〜30.38%が成立します。1倍から5倍まで7段階に切ると、1時間足の2024年は51.40〜51.72%に収まり、2025年は50.83%から50.00%へ下がります。取引の候補は2,898回から806回へ減りますが、割合はその分よくなりません。一方、ヒゲを値幅に対する割合で測り直すと、70%以上という条件が3つの時間足×2年の6通り中5通りで全部の足を上回りました（1時間足+3.01と+2.23、4時間足+6.44と+1.92）。初期設定の倍率2が上回ったのは4通りで、幅も+0.83〜+4.18ポイントでした。

主要数値

初期設定（倍率2）で成立する足の割合: 27.57〜30.38%
倍率を1から5へ上げたときの割合の動き: 1時間足2024年は51.40〜51.72%、2025年は50.83%から50.00%。候補は2,898回から806回へ
ヒゲが値幅の70%以上: 6通り中5通りで全部の足を上回る（1時間足+3.01/+2.23、4時間足+6.44/+1.92）
実体比と値幅比が選ぶ足の違い: 1時間足2025年で倍率2が1,757本、値幅50%以上が1,971本、両方が1,506本
実体がゼロで対象外になる足: 0.13〜0.42%。ヒゲが値幅の58.65〜80.26%を占める
ハンマーとの関係: 1時間足2025年のピンバー買い937回のうち306回（32.66%）。割合は50.69%対54.58%
2年とも黒字（反対のピンバーまで持つ）: 1時間足7通り中3通り、4時間足6通り、15分足0通り

検証範囲

対象: 米ドル／円
期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31
時間足: 15分足、1時間足、4時間足
ヒゲ倍率: 1・1.5・2・2.5・3・4・5

検証方法

Formiqのバックテスト機能と同じ判定を書き直し、初期設定の倍率2では3時間足×2年×買い売りの12通りすべてでエンジンの回数と割合に一致することを確認したうえで数えました。対照群は同じ期間の全部の足で、各集団の買いと売りの構成に合わせて上昇率と下落率を加重しています。売買は成立した足の終値で入り、反対向きのピンバーまで持つ形と10本後の終値で決済する形の2つ。終値約定、固定スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページなし。7通り×決済2種と手数料なし1種×3時間足×4期間＝252通り。記事の全数値はresearch/pin-bar-verify.run.tsで照合しています。

この証拠からは言えないこと

対象は1通貨ペア・2年間です。
終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
値幅に対する割合はこの検証で数えた指標で、Formiqのバックテストに同じ条件はありません。
上下のヒゲが同じ長さの足は方向を指さないため、対象から外しています。