バックテスト検証証拠

RCIが−80以下で買う定番の読み方は勝てるのか。3本表示は1本より良いのか？

検証結果

定番の読み方が5つの中で最も弱い結果でした。−80以下で買い、水準を戻したら決済する読み方は、2024年と2025年の両方で黒字だった設定が15分足4/72・1時間足3/72・4時間足9/72です。同じ水準を逆に読んで+80以上で買うと39/72・33/72・6/72になります。3本そろい（短期・中期・長期）は2025年に27通り中19通りが黒字でしたが2024年は6通りで、両年黒字は4通り、4時間足は0/9でした。RCIが±80に達しているのは足の6.99〜17.69%と9.56〜31.31%で、珍しい状態ではありません。RCIの順位付けが同じ足の変化率より良かったのは36区分中17区分でした。

主要数値

定番の逆張りで2年連続黒字だった設定: 15分足4/72、1時間足3/72、4時間足9/72
同じ水準を順張りで読んだとき: 15分足39/72、1時間足33/72、4時間足6/72
3本そろい: 27通り中、両年黒字は4通り。4時間足は0/9
±80に達している足の割合: −80以下が6.99〜17.69%、+80以上が9.56〜31.31%
RCIの順位付けと同じ足の変化率: 36区分のうちRCIが上回ったのは17区分。重なりは50.31〜70.83%
定番の逆張りの勝率: 52.83〜86.96%。それでも年間損益は多くがマイナス
前年の1位を翌年に当てたとき: 6件のうち3件が207通り中205〜206位

検証範囲

対象: 米ドル／円
期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31（2025年は前半後半にも分割）
時間足: 15分足、1時間足、4時間足
条件: 読み方5種×期間6種×水準（読み方ごとに3〜5種）＝207通り

検証方法

RCIは終値の順位と時間の順位のスピアマン順位相関です。5つの読み方を検証しました。逆張り（水準を割ったら買い）、順張り（水準を超えたら買い）、±水準の抜け、水準跨ぎ、短期・中期・長期の3本そろい。期間は9・14・21・26・36・52、逆張りと順張りの水準は70・80・90で決済水準は0と40、抜けの水準は50・70・80・90、跨ぎの水準は−80・−40・0・40・80、3本は9/26/52・9/14/21・14/26/52を水準50・70・80で。対照群は、RCIが読む終値と同じ範囲の変化率（ROCの期間をひとつ短くしたもの）で、RCIが−80以下になった本数と同じ本数を変化率の小さい側から取ったもの。売買はFormiqのバックテスト機能で、終値約定・固定スプレッド0.3pips・0.1ロット・スリッページなし。207通り×3時間足×4期間＝2,484通り。記事の全数値はresearch/rci-verify.run.tsで照合しています。

この証拠からは言えないこと

対象は1通貨ペア・2年間です。
終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
3本そろいは4時間足で年間2〜45取引しかなく、少ない回数の数字は振れます。
対照群は変化率ひとつだけで、RCIが捨てている情報を網羅したものではありません。