バックテスト検証証拠

練行足のブロックの大きさはどう選ぶのか。設定に無い目盛りの位置は結果を動かすのか？

検証結果

設定に無い目盛りの位置が、ブロックの大きさと同じ桁で結果を動かしました。同じ20pipsのブロックで目盛りを10通り動かすと、ドル円2025年の損益は+222から+3,083pipsまで動きます。ブロックの大きさ自体は時間足と年で1位が入れ替わり、2025年と2024年の1時間足はどちらも15pips（+3,084.3pips・808回／+2,177.7pips・765回）、15分足は2025年が30pips、2024年が10pipsでした。ブロックの中に時間は入っていませんが時間足は残り、同じ10pipsのブロックをドル円2025年で組むと15分足から8,041個、1時間足から5,270個、4時間足から3,298個で2.4倍違います。ブロックの終値で約定を記録すると成績が良くなるのは行き過ぎを取り込むためで、1時間足20pipsではその幅が平均7.60pips、15通りすべてで有利な側でした。同じ売買をブロックの終値で計算し直すと30通り全部で改善し、+1,491.5pipsが+10,500pipsになります。連続の見た目は値動きの順番を壊しても残り、15通りで1つ前と逆を向く割合の差は最大2.4ポイント、同じ向きが続く平均ブロック数の差は−0.19から+0.16でした。

主要数値

目盛りを10通り動かしたとき（20pipsブロック・2025年）: +222から+3,083pipsまで動く
同じ10pipsブロックのブロック数（2025年）: 15分足8,041個、1時間足5,270個、4時間足3,298個
ブロックの終値で計算し直したとき: 30通り全部で改善。1時間足20pipsは+1,491.5pipsが+10,500pipsへ

検証範囲

USD/JPY。2025年（本命）／2024年（アウトオブサンプル）／2025年前半・後半
15分足・1時間足・4時間足
ブロックの大きさ6種（5〜50pips）×反転に必要なブロック2種×読み方（向きの変化／同じ向きがN＝2〜5）で720通り、目盛りのずらし10段階で360通り、合計1,080通り
スプレッド0.3pips、0.1ロット、約定は足の終値

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。約定は足の終値で、ブロックの終値ではありません。読み方はブロックの向きの変化と同じ向きがNブロックの2種、決済は反対のシグナルまでです。対照群として同じ年の値動きを1本ずつ並べ替えてから同じブロックを組み、連続の出かたを比べています。

この証拠からは言えないこと

対象はドル円の2024年と2025年です。他の通貨ペアや期間は含みません。
目盛りは10段階しか測っていません。20pipsのブロックには20通りの目盛りがありますが、そのうち10通りです。幅の実測は下限として読んでください。
並べ替えた系列は足の中の形を捨てています。終値だけをつなぎ直しているので、終値だけを読むルールと比べる用途にしか使えません。
反転の作図は2種類だけです。実装によっては3ブロック戻さないと反転しないものもあります。
練行足そのものの描き方も実装で違います。終値で組むか高値安値で組むかは分かれていて、この検証は終値で組んでいます。
注文の細かい滑りは入れていません。スプレッドは固定0.3pipsです。