バックテスト検証証拠
RSIとボリンジャーバンドを組み合わせると、RSI単体より良くなるか？
検証結果
なりませんでした。組み合わせはRSIの母集団から一部を捨てる操作なので、同じ本数をランダムに捨てた場合と比べました。3時間足×2年×買い売り×RSI水準3種×偏差3種＝108通りのうち、ランダムの95%の範囲から外れたのは21通り、そのうち19通りが下側です。1時間足の18通りで単体と勝率を比べると、上がったのは5通りだけ（すべて買い側、+0.02〜+3.67ポイント）で、売り側は9通りすべて下がり最大−10.39ポイントでした。バンドの条件はRSIの水準を変えないまま、直前5本の値動きがATR比1.80〜2.82倍、足の大きさが1.43〜2.03倍の足を選んでいます。
主要数値
- ランダムの範囲から外れた組み合わせ
- 108通り中21通り。19通りが下、上は2通り
- 両年そろって同じ側に外れた組み合わせ
- 54通り中4通り。4つとも1時間足の売りで下側
- 単体より勝率が上がった組み合わせ
- 1時間足18通り中5通り。すべて買い側で+0.02〜+3.67ポイント
- 売り側の勝率の変化
- 9通りすべて低下。最大−10.39ポイント
- バンドが選ぶ足
- 直前5本の値動きが1.80〜2.82倍、足の大きさが1.43〜2.03倍。RSIの平均値の差は2.1ポイント未満
- 2年とも黒字
- 1時間足の買い15通り中7通り、4時間足の売り2通り。他4区分は0
- 単体が赤字で組み合わせが黒字になった例
- 2通りのみ（1時間足・RSI35＋2σと2.5σ）。どちらもランダムの範囲の中
検証範囲
- 対象: 米ドル／円
- 期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31
- 時間足: 15分足、1時間足、4時間足
- 条件: RSI単体3種、バンド単体3種、組み合わせ9種（買い売り別）
検証方法
RSIは期間14、ボリンジャーバンドは期間20。買いはRSIが25・30・35以下と下限タッチ、売りは75・70・65以上と上限タッチ。対照群は、RSIの母集団から組み合わせと同じ本数を無作為に1,000回取り出し、勝率の2.5%と97.5%の位置を範囲としたもの（乱数は固定の種）。売買はFormiqのバックテスト機能で、成立した足の終値で入り10本後の終値で決済、終値約定・固定スプレッド0.3pips・0.1ロット・スリッページなし。決済は3つとも同じにして入り方だけを比べています。15通り×買い売り×3時間足×4期間×手数料あり／なし＝720通り。記事の全数値はresearch/combo-verify.run.tsで照合しています。
この証拠からは言えないこと
- 対象は1通貨ペア・2年間です。
- 終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
- 決済を10本後に固定しているため、損切り・利確を伴う運用とは結果が変わります。
- ランダムの範囲は勝率について作ったもので、損益の分布は別に見る必要があります。