RSIとボリンジャーバンドの組み合わせを720通り検証

「RSIが30以下で、価格がボリンジャーバンドの下限に触れたら買い」。指標を2つ重ねるやり方の中でいちばんよく見る形です。

ただ、この操作が何をしているかははっきりしています。組み合わせは新しい売買を作りません。RSIが30以下の足のうち、バンドに触れていないものを捨てているだけです。

1時間足の2025年で、RSIが30を下回った足は356本ありました。バンドの下限（2σ）にも触れていたのは216本、60.67%です。残りの40%を捨てる操作を「絞り込み」と呼んでいます。

そして、足を捨てれば勝率は動きます。母集団が小さくなるほど、その平均から離れやすくなるからです。だから「組み合わせたら勝率が上がった」が意味を持つのは、同じ本数をランダムに捨てたときより上がったときだけです。

そこを測りました。108通りのうち、ランダムに間引いた場合の95%の範囲から外れたのは21通り。うち19通りは下側でした。

買い（RSI25・30・35以下）売り（RSI75・70・65以上）米ドル／円・1時間足・2025年・18通り

RSIとボリンジャーバンドの設定と読み方

RSIは0から100の間を動くオシレーターで、下の別枠に表示されます。ボリンジャーバンドは移動平均の上下に標準偏差の倍数だけ離れた線を引くもので、価格チャートに重なります。

どちらも「以下なら買い」という状態の条件で、その足で新しく起きた出来事ではありません。 RSIが30を下回っている間はずっと成立し続けます。

2つを同時に使うとどうなるか

条件一覧で両方を有効にして、判定を「すべて満たす」にします。すると両方が同じ向きを指した足だけが残ります。RSIの買い（30以下）とバンドの買い（下限タッチ）はどちらも買いしか作らないので、組み合わせも買い専用になります。売りは水準70以上と上限タッチの組で別に作ります。

検証の条件

決済は3つとも10本後で固定しました。 RSI単体・バンド単体・組み合わせの3つを比べるのが目的なので、決済を変えると入り方ではなく決済の比較になってしまいます。

ランダムの作り方も書いておきます。 RSIが30以下の足が356本、そのうちバンドにも触れたのが216本なら、356本から216本を無作為に取り出す操作を1,000回繰り返し、その1,000個の勝率を並べて下から2.5%と97.5%の値を範囲としました。乱数は固定の種から作っているので、同じ数字が再現できます。

ランダムに間引いた場合と比べる

1時間足の買い側です。「母集団」はRSIが水準を下回った足、「組み合わせ」はそのうちバンドにも触れた足です。

2025年の9通りはすべて範囲の中に収まりました。 2024年は3通りが範囲の外に出ていますが、3つとも下側です（47.97%対48.78〜52.85%、40.48%対44.05〜57.14%、45.41%対45.95〜55.14%）。

範囲の広さに注目してください。残した割合が94.64%のときの範囲は59.43〜63.21%の3.8ポイント幅ですが、37.50%まで絞ると50.00〜71.43%の21.4ポイント幅になります。絞るほど、勝率は「動いて当たり前」になります。

3つの時間足と買い売りを全部合わせると108通りです。範囲の外に出たのは21通りで、19通りが下、上に出たのは2通りだけでした。

さらに、同じ時間足・同じ向き・同じ設定で、2024年と2025年の両方が同じ側に外れたのは54通り中4通りです。4つとも1時間足の売り側で、4つとも下側でした。

バンドはどんな足を選んでいるのか

下振れするなら、バンドの条件は何か特定の性質を持つ足を選んでいるはずです。RSIが30以下（売りは70以上）の足を、バンドに触れたかどうかで2つに分けました。

「直前5本の値動き」は、シグナルの向きと逆方向へ何ATR分進んでいたかです。買いなら、直前5本で何ATR下げてきたかを表します。

触れた側は、触れなかった側より1.80〜2.82倍速く動いています。 足そのものの大きさも1.43〜2.03倍です。一方でRSIの平均値の差は2.1ポイント未満でした。

つまりバンドの条件は「もっと売られている足」を選んでいるのではありません。RSIの水準は同じまま、もっと速く落ちている足を選んでいます。12通りのうち8通りで、触れた側のほうが10本後の割合が低くなりました。1時間足・2025年の売り側では32.97%対54.79%と、21.82ポイントの差がついています。

なお4時間足・2025年の買いは、触れなかった側が11本しかありません。この行だけ表から外しました。

勝率は上がったのか

1時間足で、RSI単体と組み合わせの勝率を並べます。

18通りのうち、勝率が上がったのは5通りです。 5つとも買い側で、上げ幅は+0.02から+3.67ポイントでした。売り側は9通りすべてで下がり、最大の下げは10.39ポイントです。

残した割合と勝率の差の間に、はっきりした関係は出ていません。95.1%残しても−1.50ポイント、53.4%まで絞っても−5.98ポイントです。

720通りを売買した結果

成立した足の終値で入り、10本後の終値で決済します。1時間足の買い側です。

2024年と2025年の両方で黒字になったのは15通り中7通りです。 内訳はRSI30以下だけ、2.5σだけ、RSI30との組み合わせ3通り、RSI35との組み合わせ2通りでした。

他の時間足と向きは次のとおりです。

両年黒字が出たのは、1時間足の買いと4時間足の売りだけです。 残り4つの組み合わせでは、単体も組み合わせも1つも残りませんでした。

組み合わせが単体を救った2例

7通りのうち5通りは、組み合わせる前のRSI単体でもすでに両年黒字です。単体では片方の年が赤字だったのに、組み合わせて両年黒字になったのは2通りだけでした。

2024年の−529.9pipsが+269.6pipsと+287.4pipsになっています。ここだけ見れば組み合わせが効いたように見えます。

ただし、この2通りはどちらもランダムの範囲の中に収まっています。2024年のRSI35以下の母集団は48.78%で、2σに絞った321本は47.35%、ランダムの範囲は45.17〜52.65%でした。同じ本数をランダムに捨てても届く場所です。

逆張りの売りは組み合わせても直らない

売り側は、単体でも組み合わせでもほぼ全滅でした。1時間足の2025年は15通りすべてが赤字で、最も浅い赤字がRSI65以上の−324.6pipsです。

このシリーズでは、逆張りの売りが上げ相場で壊れることを繰り返し測ってきました。2024年のドル円は140.87円から157.20円へ上げた年です。ただし2025年は157.23円で始まって156.67円で終わった年で、それでも売り側は1時間足で15通りすべてが赤字でした。相場の向きだけでは説明がつきません。

そして組み合わせは、この赤字を浅くしていません。1時間足・2025年のRSI70以上は単体で−1,040.3pips、2σを足すと−1,158.0pipsです。勝率も42.47%から32.08%へ10.39ポイント下がりました。

コスト

支払ったスプレッドは、取引回数×0.3pipsと一致しました。1時間足の18通りすべてで計算どおりです。

組み合わせると取引回数が減るので、コストも減ります。1時間足の買いでRSI35以下は145回で43.5pips、2.5σを足すと87回で26.1pipsです。17.4pipsのコストは浮きますが、その代わり58回の売買を捨てています。

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補足

対象は米ドル／円の2024年1月1日から2025年12月31日です。終値約定、スプレッド0.3pips固定、0.1ロットで計算しました。RSIは期間14、ボリンジャーバンドは期間20です。ランダムの範囲は、母集団から組み合わせと同じ本数を無作為に取り出す操作を1,000回繰り返し、勝率を並べて下から2.5%と97.5%の位置を取ったものです。乱数は固定の種から作っているので同じ値が再現できます。母集団と組み合わせの本数が同じになる場合は取り出す余地がないため、母集団そのものの値を範囲としています。1本後から20本後までを見るため、年の終わりからその本数ぶんは対象から外しています。