バックテスト検証証拠

RSIが70以上・30以下へ入ったら、すぐ反転するのか。何本張り付くのか？

検証結果

すぐには反転しませんでした。期間14の1時間足を2023〜2025年で合計すると、70以上が次の足まで続いた割合はドル円60.3%、ユーロドル67.3%、30以下ではドル円60.3%、ユーロドル55.8%です。10本以上続いた割合はドル円の70以上で19.2%、30以下で6.3%、ユーロドルでは10.1%と8.1%で、通貨ペアで偏りが違います。期間7から50まで比べても、次の足まで続く確率はドル円56.5〜64.7%、ユーロドル52.3〜64.3%で、期間に沿って一定方向には変わりません。水準へ入った直後に逆張りして5本保有すると、ドル円は2023年−1.97、2024年+0.26、2025年−2.29pips、ユーロドルは−0.96、+0.73、−0.49pipsでした。80以上・20以下へ狭めても次の足まで続いた割合はドル円57.9%・55.3%、ユーロドル53.8%・53.8%で、反転を保証しません。

主要数値

期間14・1時間足で次の足まで続いた割合: 70以上はドル円60.3%・ユーロドル67.3%、30以下は60.3%・55.8%
10本以上続いた割合: ドル円の70以上19.2%・30以下6.3%、ユーロドル10.1%・8.1%
水準へ入った直後に逆張りして5本保有: ドル円−1.97／+0.26／−2.29pips、ユーロドル−0.96／+0.73／−0.49pips

検証範囲

USD/JPYとEUR/USD、2023-01-01〜2025-12-31
15分足・1時間足・4時間足。RSI期間14を計算できた足はドル円74,800／18,701／4,835本、ユーロドル74,797／18,701／4,835本
RSI期間6種（7・9・14・21・30・50）×水準5組（80/20〜60/40）×保有期間4種（1・3・5・10本）
1pipはドル円0.01円、ユーロドル0.0001ドル

検証方法

RSIが前の足では水準外、現在の足で初めて水準内に入った時点を張り付きの開始、水準外へ戻った最初の足を終了として、続いた本数を数えています。逆張りは70以上で売り、30以下で買い、約定はシグナル足の次の足の始値で、実際の売値と買値を使います。

この証拠からは言えないこと

対象はドル円とユーロドルの2023〜2025年です。株価指数、暗号資産、他の通貨ペアでは張り付きの頻度が変わります。
RSIは終値から計算しています。高値や安値の途中で一時的に70や30へ触れたケースは含みません。
前年から続いていた区間と、年末まで水準内に残った区間は、対象年だけでは長さを確定できないため除外しました。
80/20や期間50は区間数が少なく、確率の不確実性が大きくなります。
逆張りの比較は各区間を独立した事例として扱っています。複数の取引が時間的に重なる場合があるため、合計pipsは口座の運用成績ではありません。
トレンド、値動きの大きさ、時間帯による絞り込み、損切り、利確は検証していません。