バックテスト検証証拠
RVIの期間を変えると結果は変わるのか。何が損益を決めているのか？
検証結果
期間はほとんど効かず、コストが損益を決めていました。1時間足で期間4のとき年1,336回、期間55でも1,078回で、期間を14倍にして取引回数は2割しか減りません。RVIの本体は期間で平滑化されますが、シグナル線は期間と無関係に直近4本の加重平均で作られるため、2本の交差する頻度が期間に支配されないからです。1時間足で2024年と2025年の両方が黒字だったのは10通り中5通り（4・10・14・40・55）で、期間55は2025年+3,071.8pips・2024年+606.5pips、期間14は+1,853.1pipsと+1,910.1pipsでした。15分足の期間10は年4,375回売買し、スプレッド0.3pipsで−916.0pips、1.0pipsで−3,978.5pips、2.0pipsで−8,353.5pipsで、スプレッド0でようやく+396.5pipsです。15分足は10通り中2通りしか2025年に黒字にならず、2024年は0通りでした。
主要数値
- 期間を14倍にしたときの取引回数（1時間足）
- 期間4で年1,336回、期間55で1,078回
- 両方の年で黒字だった期間（1時間足）
- 10通り中5通り（4・10・14・40・55）
- 15分足の期間10をスプレッド別に
- 0pipsで+396.5、0.3pipsで−916.0、1.0pipsで−3,978.5、2.0pipsで−8,353.5pips
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足。1時間足は2025年で6,226本、15分足24,903本、4時間足1,610本
- 期間10種（4・6・8・10・14・18・24・30・40・55）。時間足ごと・年ごとに実行
- スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。RVIがシグナル線を上抜けた足の終値で買い、下抜けた足の終値で売り、決済は反対側のクロスのみで、反対クロスが出た足で同時にドテンします。損切り・利確・時間決済は使いません。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
- RVIの実装はツールによる差が小さい指標ですが、シグナル線の作り方には流儀があります。この数値はFormiqの実装によるものです。
- エントリーも決済も足の終値で行っています。
- スプレッドは全期間固定として計算しています。実際には時間帯と指標発表で変動し、回数の多い設定ほどその影響を受けます。
- 4時間足は年間約275回で、10通りの幅も271〜333回と狭く、期間による差はここでも出ませんでした。