バックテスト検証証拠

単純移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）はどちらを使うべきか？

検証結果

どちらかが優れているという結果は出ませんでした。同じ期間・同じ時間足のまま種類だけを入れ替えた672通りのうち、EMAの損益が上回ったのは318通り（47.32%）で、時間足と期間の区分を12に割ってもEMAが勝った数は56通り中15〜39と、どの区分も引き分け付近です。ただし差が小さいわけではなく、種類を入れ替えて動いた損益の中央値は491.1pipsで、期間を1本ずらした場合と比べると780組中593組（76.03%）で種類の入れ替えのほうが大きく動きます。どちらへ動くかは事前に決まらず、2024年と2025年で勝った側が一致したのは15分足で56通り中19通り（33.93%）とコイン投げより下でした。重みの重心は同じで、期間20ならSMAもEMAも9.5本前です。EMAは直近の足をSMAの1.905倍重く見て、取引回数が少ない組み合わせが672通り中405通りありました。

主要数値

EMAの損益がSMAを上回った組み合わせ: 672通り中318通り（47.32%）
種類を入れ替えたときに動く損益: 中央値491.1pips。期間を1本ずらすより大きく動いたのは780組中593組
2年で勝った側が一致した割合: 15分足56通り中19通り、1時間足26通り、4時間足25通り

検証範囲

米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年、および2025年の前半・後半）
15分足・1時間足・4時間足。2025年で15分足24,903本、1時間足6,226本、4時間足1,610本
短期8種×長期8種のうち短期が長期より短い56通りを2種類で1対1比較。時間足3つ×区分4つで672通り、対照群780組
スプレッド0.3pips（スリッページ0、0.1ロット）。決済と新規の両方に掛かる

検証方法

Formiqのバックテスト機能で実測。短期の移動平均が長期を上抜けた足の終値で買い、下抜けた足の終値で売り、決済は反対側のクロスでドテンします。同じ期間の組み合わせを単純・指数の2種類で回して1対1で比較し、対照群として期間を1本ずつ動かした連続の梯子を両方の種類で780組回しています。

この証拠からは言えないこと

通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
比べたのは単純と指数の2種類だけです。加重・平滑・ハルを含めた5種類の比較は移動平均線クロスの記事にあります。
重心・重み・向きの計算は数式から出る性質なので通貨ペアや年に依存しませんが、終値からの距離やクロス回数はドル円の2年ぶんの実測です。
エントリーも決済も足の終値で行い、スプレッドは全期間0.3pips固定です。
起動時の履歴の影響は、2025年1月1日の1点で測っています。別の日を選べば差の大きさは変わります。