バックテスト検証証拠
SMCの構造ブレイク・流動性スイープ・オーダーブロックは、先読みなしで売買すると残るのか？
検証結果
読み方で分かれました。山谷は右側の足が閉じるまで使わない先読みなしの条件で1,032条件を測ると、2024年と2025年の両方で黒字だったのは1時間足の構造ブレイクが12設定中11設定、15分足のオーダーブロックが108設定中40設定です。流動性スイープは15分足と1時間足で両年黒字が0設定、4時間足で3設定でした。勝率では判断できず、初期設定の流動性スイープは2025年に勝率が15分足57.88%・1時間足56.97%でも、年間損益は−1,410.5pipsと−2,086.4pipsで、平均損失が平均利益より大きかったためです。
主要数値
- 両方の年で黒字だった設定
- 1時間足の構造ブレイク12設定中11設定、15分足のオーダーブロック108設定中40設定
- 流動性スイープの両年黒字
- 15分足と1時間足で0設定、4時間足で3設定
- 初期設定の流動性スイープ（2025年）
- 勝率57.88%／56.97%でも年間−1,410.5pips／−2,086.4pips
検証範囲
- USDJPY、2024年・2025年。2025年は前半と後半も別集計
- 15分足・1時間足・4時間足
- 構造ブレイク・流動性スイープは2ルール×山谷の片側本数4種（2・3・5・8）×有効本数3種（50・100・200）×3時間足×2年＝144条件。オーダーブロックの検出定義648条件、戻り方216条件、スイング強度24条件で年間検証セルの合計1,032条件
- スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。左右に同じ本数を置いて確定した山または谷を、終値が初めて抜けた足を構造ブレイクとし、山谷は右側の足が閉じるまで利用せず、チャート上の位置へ遡って売買していません。シグナル足の終値で入り、反対シグナルで決済します。SMCはまとまった計算式を持たない裁量的な枠組みなので、OHLCだけで再計算できる条件へ固定しています。
この証拠からは言えないこと
- 対象はUSDJPYの2024年1月1日から2025年12月31日です。
- 売買はシグナル足の終値、スプレッド0.3pips、0.1ロットで計算しました。
- 山谷は右側の確認本数が閉じるまで利用していません。
- OHLCだけでは足の中の値動きの順序や注文主体を判定できないため、この記事は機関投資家の注文を観測した検証ではありません。