バックテスト検証証拠
スクイーズモメンタムの3つのパラメータは、どの時間足で黒字を残すのか？
検証結果
15分足と1時間足でした。両方の年で黒字だったのは15分足で29/45、1時間足で24/45、4時間足は1/45だけです。4時間足は年0〜80回しか売買せず、45通り中8通りは1度も売買していません。2024年に26通りが黒字だったのに2025年は5通りへ落ちています。1時間足・2025年で年間損益が最も大きかった10/2/1は225回で+1,234.2pips、2024年も+1,536.6pipsでした。初期設定の20/2/1.5は2025年+398.3pips、2024年+1,530.5pipsです。バンド幅の倍率2つはスクイーズの判定にしか効かず、モメンタムの値そのものは期間だけで決まります。
主要数値
- 両方の年で黒字だった設定
- 15分足29/45、1時間足24/45、4時間足1/45
- 1時間足・2025年の最大と初期設定
- 10/2/1は225回+1,234.2pips、20/2/1.5は+398.3pips
- 4時間足の売買回数
- 年0〜80回、45通り中8通りは1度も売買せず
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足。1時間足は2025年で6,226本、15分足24,903本、4時間足1,610本
- 期間5種（10〜40）×ボリンジャー倍率3種（1.5・2・2.5）×ケルトナー倍率3種（1・1.5・2）＝45通り
- スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に収まった状態をスクイーズとし、それが解けた足でモメンタムがプラスなら買い、マイナスなら売ります。決済はモメンタムがゼロを反対側へ抜けたときで、損切り・利確・時間決済は使いません。スクイーズ中のモメンタム転換は拾いません。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
- スクイーズモメンタムの実装はスクリプトによって差があります（モメンタムの線形回帰の取り方、バンドの基準線）。この数値はFormiqの実装によるものです。
- エントリーはスクイーズが解けた足に限定しています。スクイーズ中のモメンタム転換は拾いません。
- エントリーも決済も足の終値で行い、スプレッドは全期間0.3pips固定です。
- 4時間足は年間0〜80回で、45通り中8通りは1度も売買していません。この件数の勝率やPFは幅の広い数字です。