スクイーズモメンタムは4時間足で反転した：45通り検証

スクイーズモメンタムは、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に収まる「スクイーズ」状態を検出し、それが解けた方向に乗る指標です。値動きが縮んだあとの拡大を狙う、という発想でできています。

ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、期間・ボリンジャーの倍率・ケルトナーの倍率の3つを45通り組み合わせて検証しました。時間足は15分足・1時間足・4時間足、比較のために2024年でも同じ45通りを回しています。

4時間足で反転が起きました。2024年は45通り中27通りが黒字だったのに、2025年は5通りです。 順位相関は−0.485。

両方の年で黒字の割合が高い低い数字は「2024年と2025年の両方で黒字だった設定 / 試した設定」

時間足で見る

時間足	2025年に黒字	2025年の中央値	2024年に黒字	2024年の中央値	両方の年で黒字	順位相関	年間の取引回数
15分足	35 / 45	+338pips	41 / 45	+529pips	32 / 45	+0.372	約346回
1時間足	30 / 45	+190pips	37 / 45	+814pips	25 / 45	+0.128	約78回
4時間足	5 / 45	−461pips	27 / 45	+250pips	2 / 45	−0.485	約20回

この検証シリーズでは、多くの指標が15分足で崩れ、1時間足で安定していました。スクイーズモメンタムは逆で、15分足が最も安定しています。

理由は取引回数です。スクイーズが解ける瞬間だけを狙うので、そもそもシグナルが少ない指標です。1時間足で年78回、4時間足では年20回まで落ちます。回数が少なすぎて、数字が安定しない側の問題が出ました。

15分足でも年346回で、他の指標の15分足（1,500〜2,400回）と比べると圧倒的に少なくなります。コストの負担が軽いまま、標本だけが確保できる時間足でした。

1時間足の中身

設定	2025年	2024年
既定値 20/2/1.5	97回・勝率47.42%・PF 1.177・+374.3pips（45通り中18位）	+1,585.7pips（15位）
2025年の最良 10/2/1	202回・勝率46.04%・PF 1.248・+1,354.3pips	+1,676.5pips
2024年の最良 14/2.5/2	−23.5pips	+2,508.5pips

2025年の最良だった10/2/1は、2024年も+1,676.5pipsの黒字です。逆に2024年の1位だった14/2.5/2は2025年にほぼゼロ。

既定値は両方の年で黒字ですが、2025年の+374.3pipsは45通り中18位で、上位とは1,000pips近い開きがあります。

4時間足では何が起きたか

4時間足	2025年	2024年
既定値 20/2/1.5	23回・勝率17.39%・PF 0.290・−967.3pips（45通り中34位）	+101.4pips（26位）
2025年の最良 20/2.5/1.5	11回・勝率54.55%・PF 2.507・+295.5pips	−188.9pips（41位）
2024年の最良 10/1.5/1.5	−1,373.3pips（40位）	62回・+1,853.0pips
2025年の最下位 30/1.5/2	−2,397.9pips	−66.3pips

既定値は2025年に23回のトレードで勝率17.39%、−967.3pipsです。23回のうち4回しか勝てなかった、という意味でしかありません。

2025年で最も良かった設定に至っては年11回です。PF 2.507という数字は、11回中6回勝ったことの言い換えにすぎず、翌年は−188.9pipsで41位でした。

4時間足の取引回数は年0〜77回で、45通りのうち8通りは1度も売買していません。 両方の年で黒字だったのは45通り中2通りです。

倍率2つの役割

この指標のパラメータは3つですが、効き方が違います。

• 期間 — モメンタムの計算に使います。値そのものを決めます
• ボリンジャーの倍率・ケルトナーの倍率 — スクイーズ判定にしか使いません。モメンタムの値は変わりません

つまり倍率2つは「いつエントリーするか」を決め、期間は「どちらに向かうか」を決めます。倍率を締める（ボリンジャーを広く、ケルトナーを狭く）ほどスクイーズが成立しにくくなり、シグナルが減ります。

1時間足・2025年で、取引回数は0回から289回まで動きました。倍率を締めすぎると、45通りのうち3通りは1年間まったく売買しません。

勝率について

1時間足・2025年の45通りで、勝率の中央値は41.5%。勝率と損益の順位相関は+0.509で、この検証シリーズの中では高いほうです。

ただし4時間足では、年10回以上売買した設定に限っても勝率が16.67%〜54.55%まで散らばり、相関は+0.094に落ちます。年20回という回数では、勝率という数字自体が安定しません。

チャートに表示する方法

環境	手順
MT4 / MT5	標準では入っていない。配布されている .ex4／.mq4 を MQL4/Indicators（MT5は MQL5/Indicators）に置いて再起動する
TradingView	インジケーター検索で「Squeeze Momentum」を選ぶ
ブラウザ（Formiq）	インジケーター一覧から選ぶ。期間とバンド幅の倍率2つを設定から変更できる

検証の条件

項目	値
通貨ペア	米ドル／円
期間	2025-01-01 〜 2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
時間足	15分足 / 1時間足 / 4時間足
検証本数	1時間足で6,226本（2025年）。15分足24,903本、4時間足1,610本
買い	スクイーズが解けた足で、モメンタムがプラスなら買い
売り	スクイーズが解けた足で、モメンタムがマイナスなら売り
決済	モメンタムがゼロを反対側へ抜けたとき。損切り・利確・時間決済は使わない
スプレッド	0.3pips（スリッページ0、0.1ロット）
試した組み合わせ	期間5種（10〜40）× ボリンジャー倍率3種（1.5・2・2.5）× ケルトナー倍率3種（1・1.5・2）＝ 45通り
測定	Formiqのバックテスト機能で実行し、1トレードずつの約定価格からpipsを再集計

この検証で言えること

1. この指標だけ、15分足が最も安定した。 両方の年で黒字は32/45。他の指標とは逆の結果です
2. 理由はシグナルが少ないこと。 15分足でも年346回。他の指標の15分足の4分の1以下で、コスト負担が軽く済みます
3. 4時間足は使えない。 両方の年で黒字は45通り中2通り、順位相関−0.485。8通りは1度も売買せず、2025年の1位は年11回のトレードです
4. 既定値の20/2/1.5は無難だが上位ではない。 1時間足で18位・15位。上位とは1,000pips近い差があります
5. 倍率2つはエントリー頻度のつまみ。 モメンタムの値は期間だけで決まり、倍率はスクイーズ判定にしか効きません

同じ方法で調べたOsMA・ACオシレーター・ストキャスRSI・STC・ウェーブトレンド・QQE・アルーン・RVI・スーパートレンド・ウィリアムズ%R・MFIの記事もあります。

この検証の限界

• 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです
• スクイーズモメンタムの実装はスクリプトによって差があります（モメンタムの線形回帰の取り方、バンドの基準線）。この数値はFormiqの実装によるものです
• エントリーはスクイーズが解けた足に限定しています。スクイーズ中のモメンタム転換は拾いません
• エントリーも決済も足の終値で行っています
• スプレッドは全期間0.3pips固定です
• 4時間足は年間0〜77回で、45通り中8通りは1度も売買していません。この件数の勝率やPFは幅の広い数字です
• 時間帯によって値動きの大きさは変わります