STCの設定を72通り検証：既定値が最下位付近だった

STC（シャフ・トレンド・サイクル）は、MACDにストキャスティクスを二重にかけて0〜100の範囲に収めた指標です。MACDより反応が速く、レンジ相場での往復を減らすことを狙って作られています。

ドル円の2025年（1月1日〜12月31日）で、短期・長期・ストキャス期間・判定水準の4つを72通り組み合わせて検証しました。時間足は15分足・1時間足・4時間足、比較のために2024年でも同じ72通りを回しています。

この記事の見どころは2つあります。既定値が2025年に72通り中66位で赤字だったことと、両方の年で1位だった設定が存在したことです。

両方の年で黒字の割合が高い低い数字は「2024年と2025年の両方で黒字だった設定 / 試した設定」

既定値が沈んだ

1時間足	2025年	2024年
既定値 23/50/10・水準25	204回・勝率41.67%・PF 0.967・−172.2pips（72通り中66位）	+2,062.2pips（13位）
2025年の最良 23/80/10・水準40	188回・勝率47.34%・PF 1.457・+1,813.4pips（1位）	+2,820.9pips（1位）
2025年の最下位 10/80/20・水準10	−990.4pips	+1,714.9pips

既定値は2024年には13位で+2,062.2pipsを出しています。それが2025年には66位・赤字。この検証シリーズで扱った指標の中で、既定値がここまで振れたのはSTCだけでした。OsMAやACオシレーターでは既定値が両方の年で上位半分に収まっています。

両方の年で1位だった設定

2行目が目を引きます。23/80/10・水準40は、2025年も2024年も72通り中1位でした。

この検証シリーズでは「片方の年の1位が翌年は下位」という結果を繰り返し見てきました。両方の年で1位というのは初めてです。

ただし、この事実をどう受け取るかには注意が要ります。72通りを2年ぶん調べれば、偶然に両年で上位に来る設定が1つくらい出ても不思議ではありません。 1時間足の順位相関は+0.014で、全体としては前年の順位が翌年に何も伝えていません。その中に1つだけ一致があった、という読み方が事実に近いはずです。

判断材料として、この設定の中身を見ておきます。

23/80/10・水準40	2025年	2024年
トレード回数	188回	182回
勝率	47.34%	—
プロフィットファクター	1.457	—
損益	+1,813.4pips	+2,820.9pips

年180回台という回数は、この検証シリーズの中では中程度です。8回や26回でPFが跳ね上がったケース（アルーン・スーパートレンドの4時間足）とは違い、標本の薄さで説明できる数字ではありません。

時間足で見る

時間足	2025年に黒字	2025年の中央値	2024年に黒字	2024年の中央値	両方の年で黒字	年間の取引回数
15分足	19 / 72	−566pips	17 / 72	−725pips	10 / 72	約760回
1時間足	57 / 72	+536pips	55 / 72	+974pips	43 / 72	約180回
4時間足	55 / 72	+434pips	44 / 72	+289pips	33 / 72	約49回

15分足は年760回。ここでもコストが効いて、両方の年で黒字だったのは10/72にとどまります。

4時間足は年49回まで落ちて、両方の年で黒字が33/72。1時間足の43/72より低い数字です。

4時間足では水準の向きが逆になる

4時間足	2025年	2024年
既定値 23/50/10・水準25	51回・勝率52.94%・PF 1.405・+858.0pips（28位）	+322.5pips（35位）
2025年の最良 10/30/10・水準10	57回・勝率54.39%・PF 2.121・+2,172.9pips	+71.3pips（42位）
2024年の最良 40/50/5・水準25	+700.1pips（31位）	+2,101.6pips

1時間足で最も良かったのは水準40（早めに買う）でしたが、4時間足の2025年で1位だったのは水準10（深く待つ）の設定です。同じ指標でも、時間足を変えると水準の最適な向きが逆になりました。

4時間足の勝率は30.56%〜69.44%と幅が広く、年49回という回数の薄さがそのまま出ています。

勝率について

1時間足・2025年の72通りで、勝率は32.16%〜50.86%、中央値42.4%でした。勝率と損益の順位相関は+0.198。4時間足では+0.632まで上がります。

回数が減るほど勝率と損益が連動しやすくなる、というこの検証シリーズ共通の傾向がここでも出ています。

チャートに表示する方法

環境	手順
MT4 / MT5	標準では入っていない。配布されている .ex4／.mq4 を MQL4/Indicators（MT5は MQL5/Indicators）に置いて再起動する
TradingView	インジケーター検索で「Schaff Trend Cycle」を選ぶ
ブラウザ（Formiq）	インジケーター一覧から選ぶ。短期・長期・ストキャス期間を設定から変更できる

検証の条件

項目	値
通貨ペア	米ドル／円
期間	2025-01-01 〜 2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
時間足	15分足 / 1時間足 / 4時間足
検証本数	1時間足で6,226本（2025年）。15分足24,903本、4時間足1,610本
買い	STCが判定水準（10・25・40）を上抜けた足の終値
売り	STCが「100 − 判定水準」を下抜けた足の終値
決済	反対側の水準抜けのみ。損切り・利確・時間決済は使わない
スプレッド	0.3pips（スリッページ0、0.1ロット）
試した組み合わせ	短期3種（10・23・40）× 長期3種（30・50・80）× ストキャス期間3種（5・10・20）× 水準3種のうち短期<長期の72通り
測定	Formiqのバックテスト機能で実行し、1トレードずつの約定価格からpipsを再集計

この検証で言えること

1. 既定値を信用できない指標だった。 1時間足の2025年で72通り中66位・赤字。2024年は13位。この振れ幅はシリーズ中で最大です
2. 1時間足が中心。 72通り中43通りが両方の年で黒字。15分足は10通りにとどまります
3. 両方の年で1位の設定が1つあった（23/80/10・水準40）。ただし全体の順位相関は+0.014で、これは「例外が1つあった」と読むのが妥当です
4. 水準の最適な向きが時間足で逆になる。 1時間足は水準40、4時間足の2025年は水準10
5. 4時間足は年49回。 勝率が30%台から60%台まで散らばり、標本として薄すぎます

同じ方法で調べたOsMA・ACオシレーター・ストキャスRSI・QQE・アルーン・RVI・スーパートレンド・ウィリアムズ%R・MFIの記事もあります。

この検証の限界

• 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです
• 「両方の年で1位」は2年の一致にすぎません。 72通りを2年ぶん調べれば、この程度の一致は偶然でも起こり得ます
• STCの実装はスクリプトによって差があります（二重ストキャスの平滑化係数など）。この数値はFormiqの実装によるものです
• エントリーも決済も足の終値で行っています
• スプレッドは全期間0.3pips固定です
• 4時間足は年間31〜89回です。この件数の勝率やPFは幅の広い数字です
• 時間帯によって値動きの大きさは変わります