バックテスト検証証拠

明けの明星・宵の明星は、同じ色の並びより成績が良いか？そして名前の由来である窓は開いているか？

検証結果

窓は0回でした。2本目の値幅が1本目の終値から完全に離れ、3本目がさらに離れている形は、3つの時間足×2年で成立した4,558回のうち0回です。実体だけで見た窓は0.94〜2.10%でした。為替は24時間つながっているため、足の始値が直前の終値と1pips以上離れるのは0.85〜3.42%にとどまります。成績では、「陰線→なにか→陽線」という色の並びを上回ったのが6通り中1通りだけでした。3本目の戻りを0%超から100%超まで動かしても1時間足の割合は同じ年の中で1.53ポイントと0.67ポイントしか動かず、真ん中の足を小さくする条件を外しても色の並びとの差は−1.88〜+0.26ポイントです。

主要数値

値幅の窓があった成立回数: 4,558回中0回。実体だけの窓は0.94〜2.10%
足の始値が直前の終値と1pips以上離れた割合: 0.85〜3.42%。何らかの差があるのは93〜94%
色の並びを上回ったセル: 6通り中1通り（15分足の2025年、+0.61ポイント）
3本目の戻りを0%超から100%超まで動かしたとき: 1時間足の割合は2025年に1.53ポイント、2024年に0.67ポイントしか動かない
真ん中を小さくする条件を外したとき: 色の並びとの差は−1.88〜+0.26ポイント
10本決済で2年とも黒字: 1時間足10通り中2通り、15分足3通り、4時間足2通り。3つの時間足そろったものは0
相場の流れを引いた1取引あたりが2年ともプラス: 30通り中4通り。いずれも年16〜80回の売買

検証範囲

対象: 米ドル／円
期間: 2024-01-01〜2024-12-31、2025-01-01〜2025-12-31
時間足: 15分足、1時間足、4時間足
条件: 明けの明星・宵の明星と3通りの絞り込み

検証方法

Formiqのバックテスト機能と同じ判定で1本ずつ数え、同じ色の並び（1本目が陰線・3本目が陽線、およびその反転）すべてを対照群にしました。売買は3本目の終値で入り、反対の星まで持つ形と10本後の終値で決済する形の2つ。終値約定、固定スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページなしです。片方の星だけを条件にすると買いか売りの一方しか出ないため、1取引あたりの損益から同じ10本を無条件に持った場合の平均を引いて比べました。10通り×3時間足×4期間×手数料あり／なし＝240通り。記事の全数値はresearch/star-verify.run.tsで照合しています。

この証拠からは言えないこと

対象は1通貨ペア・2年間です。
終値約定、固定スプレッド、スリッページなしのため、実際の約定結果とは差が出ます。
窓が0回なのは24時間取引の為替に限った結果で、日足で取引が途切れる市場には当てはまりません。
絞り込みは既存の条件との組み合わせで作っており、星そのものにしきい値を足したわけではありません。