バックテスト検証証拠
ストキャスティクスに、すべての時間足に共通する最強設定はあるのか？
検証結果
確認できませんでした。クロス読みで2024年と2025年の両方が黒字だった設定は、15分足が75通り中1通り、1時間足が43通り、4時間足が56通りです。1時間足ではスロー化の期間20が15通りすべて両年黒字でしたが、将来の利益を保証する結果ではありません。定番の14/3/3のクロスは1時間足で2024年に1,525回・+686.6pips、2025年に1,510回・−49.7pipsで、両年黒字になりませんでした。勝率でも判断できず、1時間足・2025年・14/3/3の買い逆張りは106回で勝率60.38%でも年間損益は−574.9pipsで、平均利益46.83pipsに対し平均損失は85.05pipsでした。水準読みは％Kだけで売買するため、%D期間を変えても売買条件は変わりません。
主要数値
- クロス読みで両年黒字だった設定
- 15分足75通り中1通り、1時間足43通り、4時間足56通り
- 定番14/3/3のクロス（1時間足）
- 2024年1,525回+686.6pips、2025年1,510回−49.7pips
- 14/3/3の買い逆張り（1時間足・2025年）
- 106回・勝率60.38%・−574.9pips
検証範囲
- 米ドル／円。2025年、2024年、2025年前半・後半の各期間を独立して実行
- 15分足・1時間足・4時間足
- ％K期間5種×スロー化の期間5種に、クロスは％D期間3種、逆張りは水準ペア3種（％Dは3に固定）。各売買ルール75通り×3ルール×3時間足×4期間で2,700通り
- 終値約定、スプレッド0.3pips固定、スリッページ0、0.1ロット
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。クロスは％Kと％Dの交差で入り反対の交差で決済、逆張りは水準で入り反対側の水準で決済します。期間末に残ったポジションは決済しています。計算には開始日前のローソク足も渡しています。損切り・利確は基本検証では使いません。
この証拠からは言えないこと
- 対象はドル円の2024年と2025年で、終値約定・固定スプレッドの検証です。
- 実際のスプレッド拡大、約定のずれ、スワップは含めていません。
- 計算には開始日前のローソク足も渡し、期間末に残ったポジションは決済しています。
- ％K・スロー化・％Dを計算できる本数に加えて、交差を判定する過去の足が必要です。