バックテスト検証証拠
スーパートレンドの期間と倍率は、どちらが結果を動かすのか？
検証結果
倍率でした。1時間足で期間を5から30まで変えても年間の取引回数は205〜212回でほとんど動きませんが、倍率を1.5から5に変えると408回から80回へ5倍の幅で動きます。2025年の損益の平均も、期間による差が406pipsなのに対し、倍率による差は1,142pipsでした。2024年と2025年の両方で黒字だったのは15分足と1時間足がどちらも36通り中21通りで、4時間足は2024年に36/36すべてが黒字だった一方、2025年は10/36です。初期設定の期間10・倍率3は1時間足で2025年+1,121.8pips、2024年+1,145.0pipsでどちらの年も黒字でした。期間30・倍率5は2024年+2,663.7pipsでも2025年は+52.2pipsで、取引の少ない高倍率ほど年ごとに振れます。
主要数値
- 期間と倍率が取引回数に与える幅（1時間足）
- 期間5〜30で年205〜212回、倍率1.5〜5で408回から80回
- 両方の年で黒字だった設定
- 15分足と1時間足が36通り中21通り、4時間足は2024年36/36・2025年10/36
- 初期設定の期間10・倍率3（1時間足）
- 2025年+1,121.8pips、2024年+1,145.0pips
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足。1時間足は2025年で6,226本、15分足24,903本、4時間足1,610本
- 期間6種（5〜30）×倍率6種（1.5〜5）＝36通り。時間足ごと・年ごとに実行
- スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。スーパートレンドが上向きに転換した足の終値で買い、下向きに転換した足の終値で売り、決済は反対側への転換のみです。損切り・利確・時間決済は使いません。1トレードずつの約定価格からpipsを再集計しています。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
- スーパートレンドの実装はATRの計算方法（単純平均かWilderか）とバンドの追従ルールで差が出ます。この数値はFormiqの実装によるものです。
- エントリーも決済も足の終値で行い、スプレッドは全期間0.3pips固定です。
- 4時間足は年間26〜110回、倍率5の行は26〜29回です。この件数の勝率やPFは、そもそも幅の広い数字です。