バックテスト検証証拠
ウィリアムズ%Rの逆張りは、勝率が高ければ利益も出るのか？
検証結果
勝率は高く、損益はマイナスでした。1時間足・2025年の買い側120通りで勝率の中央値は59.0%（範囲48.57%〜67.05%）、4時間足では中央値64.1%ですが、黒字になったのは1時間足で120通り中10通りだけです。定番の期間14・−80で買い−20で決済は、2025年が−1,082.8pips、2024年が−569.3pipsでどちらも赤字でした。理由は勝ちより負けが大きいことで、1時間足・2024年の定番設定は勝率68.42%でも、勝ちトレードの平均44.86pipsに対して負けトレードの平均は−110.75pipsで2.5倍の開きがあります。両年とも黒字の設定を多く残したのは4時間足の買い側だけで、120通り中2025年に89通り、2024年に71通りが黒字、両方の年で黒字は40通りでした。
主要数値
- 1時間足・2025年の買い側120通り
- 勝率の中央値59.0%、黒字は10通り
- 定番の期間14・−80で買い−20で決済（1時間足）
- 2025年−1,082.8pips、2024年−569.3pips
- 勝ちと負けの平均幅（1時間足・2024年の定番設定）
- 勝率68.42%、平均勝ち44.86pips、平均負け−110.75pips
検証範囲
- 米ドル／円、2025-01-01〜2025-12-31（比較用に2024年も同条件）
- 15分足・1時間足・4時間足。1時間足は2025年で6,226本、15分足24,903本、4時間足1,610本
- 期間6種（7〜40）×エントリー5種×決済4種×2方向＝240通り。時間足ごと・年ごとに実行
- スプレッド0.3pips、0.1ロット、スリッページ0
検証方法
Formiqのバックテスト機能で実測。買い側は%Rがエントリー水準（−95〜−70）を下回ったら買い、決済水準（−50〜−10）を上回ったら決済し、売り側はそれを0側で反転させます。損切り・利確は主検証では使いません。
この証拠からは言えないこと
- 通貨ペアは米ドル／円のみ、期間は2024年と2025年の2年だけです。
- ウィリアムズ%Rの計算はツールによる差がほとんどありませんが、水準の等号の扱いには流儀があります。この数値はFormiqの実装によるものです。
- エントリーも決済も足の終値で行っています。
- スプレッドは全期間0.3pips固定、スリッページは0として計算しています。
- 4時間足は年間9〜92回です。この件数の勝率は幅の広い数字です。