バックテスト検証証拠
ローソク足だけを読むプライスアクションは、インジケーターより強いのか？
検証結果
どちらも強くありませんでした。同じ足・同じ決済・同じコストで70条件を売買すると、両年黒字は1時間足でトレンド系10/16・プライスアクション7/22・オシレーター系6/24、4時間足ではプライスアクション8/22・オシレーター系8/24に対しトレンド系が2/16へ落ちます。いちばん強い系統は時間足で入れ替わり、系統そのものが強さを決めていません。2024年に年間損益が最大だった読み方を2025年へ持ち込むと、15分足で68件中47位、1時間足で59位、4時間足で53位まで下がり、3つとも赤字でした。
主要数値
- 1時間足の両年黒字
- トレンド系10/16、プライスアクション7/22
- 前年いちばん強かった読み方の翌年順位
- 68件中47位・59位・53位
- 買いか売りかを決めない条件
- 70条件のうち2条件
検証範囲
- USDJPY、2024年と2025年、2025年前半と後半
- 68条件×3時間足×4期間×（決済3本数＋スプレッド0の再走）＝3,264回
- スプレッド0.3pips、0.1ロット。決済は5・10・20本
検証方法
エンジンの条件カタログにある70条件を、出荷時の初期値のまま1つずつ単独で売買。決済は固定本数のみで、損切り・利確・反対シグナルは使いません。70条件のうち2条件は買いか売りかを決めないフィルターで、単独では建てられないため、売買したのは68条件です。
この証拠からは言えないこと
- ドル円の過去2年間の比較で、将来の利益や他通貨への再現性は確認していません。
- 各条件は出荷時の初期値のまま1回だけ測っています。設定を詰めた結果ではありません。
- 同じ足の終値で判定・約定するモデルです。スプレッドは固定、スリッページとスワップは含めません。