プライスアクションと指標はどちらが強い？70条件を検証

ローソク足だけを読む「プライスアクション」と、オシレーターやトレンド系のインジケーター。どちらが強いのかは、同じ物差しに載せないと比べられません。このサイトの記事は1本ずつ別の設定・別の期間で測っているので、記事どうしの数字を並べても比較になりません。

そこでエンジンの条件カタログにある70条件を、出荷時の初期値のまま、同じ足・同じ決済・同じコストで1つずつ売買しました。結果は、どちらの系統も強くありませんでした。 いちばん強い系統は時間足で入れ替わり、前年いちばん強かった読み方は翌年に68件中47〜59位まで落ちます。

条件カタログ70件の内訳

両側を建てる45 / 70

片側だけ23 / 70

買いか売りかを決めない2 / 70

売買したのは、買いか売りかを決めない2件を除いた68件。

両側を建てる片側だけ買いか売りかを決めない

エディタの70条件は70個の戦略ではない

数える前に、条件の種類が3つに分かれます。

マスインデックスとアルサーインデックスは、買いか売りかを決めません。 水準を満たしているかどうかを答えるだけの条件で、エンジンは買いか売りかを決める条件が1つも無いときは建てません。これは不具合ではなく、backtest.ts に「リスクとボラティリティのフィルターは方向を作らない」と書かれた仕様です。単独で取引0件になるのが正しい挙動なので、以降の集計からは外し、売買したのは68条件です。

片側しか建てない23条件は、性質の違う2つが混ざっています。ハンマーは買いの形で、売るハンマーは存在しません。一方RSIの初期値は「30未満で買い」なので、水準を書き換えなければ売り側が出ません。前者は形の性質、後者は初期値の選び方です。

同じ物差しの作り方

70条件を並べるには、決済を全条件で同じにする必要があります。

決済を固定本数にしたのは、23条件が反対側を持たないからです。 反対シグナルで決済すると、両側を建てる45条件だけに決済条件が付き、片側しか建てない23条件は決済がないまま残ります。それでは条件ではなく決済を比べることになります。以降の表は、断りがなければ10本決済・スプレッド0.3pipsです。

3,264回のうち取引0件だったのは4回だけで、すべて4時間足の2025年後半のトンボです。この形は3つの時間足を合わせても年に90回しか売買が出ないので、半年の4時間足には1回も入らないことがあります。

どの系統が強いかは時間足で入れ替わる

2024年と2025年の両方で黒字だった条件の数です。

1時間足でいちばん多いのはトレンド系の10で、4時間足では2まで落ちます。 4時間足で多いのはプライスアクションの8とオシレーター系の8です。15分足はどの系統も2以下でした。

条件数が系統ごとに違うので、割合も見ておきます。1時間足はトレンド系10/16とボラティリティ系4/6が上で、プライスアクション7/22とオシレーター系6/24が下です。4時間足はボラティリティ系3/6、プライスアクション8/22、オシレーター系8/24の順で、トレンド系は2/16まで落ちます。

どの系統も3つの時間足すべてで上位に来ません。 1時間足の1位だったトレンド系は4時間足で最下位、4時間足で最多のプライスアクションは1時間足で3番目です。系統を選ぶことが強さを決めているのではなく、時間足のほうが結果を動かしています。 ボラティリティ系は6条件しかないので、割合は1条件で17ポイント動きます。

2025年の年間損益の中央値も同じ形です。ボラティリティ系は6条件しかないので、中央値が1〜2条件で動きます。

前年いちばん強かった読み方は翌年47〜59位へ落ちた

2024年に年間損益が最大だった条件を、変更せず2025年に当てました。順位は68件中です。

3つの時間足すべてで、前年の1位が翌年は赤字でした。 1時間足では68件中59位で、中央値の+216.1pipsを大きく下回っています。

年をまたいだ順位の相関は、15分足+0.19、1時間足+0.09、4時間足−0.23でした。2025年の前半と後半で比べると、15分足−0.18、1時間足−0.22、4時間足−0.12で、3つとも符号がマイナスです。期間を半分に割っても順位は引き継がれません。

ちなみに2025年の1位は15分足が移動平均線の向き（+1,807.4pips）、1時間足がパラボリックSAR（+1,930.1pips）、4時間足が十字線（+1,955.3pips）でした。これを2026年の候補として読むのが、この表が否定している読み方です。

片側しか建てない条件は、その年の値動きを測っている

買いしか建てない条件は、価格が上がった年に有利になります。読み方の性能ではなく、その年の方向を測っている可能性があるので、対照群を置きました。

対照群は「毎足建てる」です。 条件を一切見ずに全部の足で買い、同じ本数だけ持ち、同じコストを払います。1取引あたりの平均pipsがこの値です。

2024年のドル円は買って持てば増える相場で、4時間足では10本持つだけで平均+9.185pipsでした。2025年はどの時間足もほぼゼロです。この差が、片側だけの条件にそのまま出ます。

2024年、売りしか建てない4条件は15分足と1時間足で1件も黒字になりませんでした。 2025年に値動きの偏りが消えると2件と3件に戻ります。宵の明星や三羽烏の成績を2024年だけで読むと、形の良し悪しではなく年の方向を読んだことになります。

15分足では11条件がスプレッドで黒字から赤字になる

同じ10本決済を、スプレッド0でもう一度走らせました。

2025年の15分足では、コストだけで11条件の符号が変わります。 1時間足と4時間足では0〜2条件です。取引回数の中央値が15分足で1,164回、4時間足で73.5回なので、同じスプレッドでも払う総額が約16倍違います。

決済までの本数を変えても順位はあまり動かない

10本決済を基準に、5本と20本でも走らせました。相関は10本決済との順位相関です。

黒字の条件数は1時間足で10本決済のとき43が最多で、5本にすると34、20本にすると32でした。年をまたぐ相関（+0.09〜+0.19）よりも、決済本数を変えたときの相関（+0.37〜+0.65）のほうが高いです。 同じ年の中で持ち時間を倍にするより、年を変えるほうが順位を壊します。

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補足

対象はドル円の2024年と2025年です。各条件は出荷時の初期値のまま1回だけ測っており、設定を詰めた結果ではありません。個別の条件を詰めた検証は指標ごとの記事にあります。判定にはその足までの終値を使い、同じ終値で約定します。条件ごとに必要な履歴が違うため、期間開始前のローソク足も読み込んでいます。アンカーVWAPは錨が必要な唯一の条件なので、各期間の先頭を錨にしました。スプレッドは固定、スリッページとスワップは含みません。系統の分け方はエディタのカタログの分類をそのまま使っており、結果を見てから線を引いていません。