パーフェクトオーダーの設定：15分足は157設定が残った

パーフェクトオーダーは、期間の違う3本の移動平均線が短期・中期・長期の順に並んだ状態です。短期線が最上部なら上昇、最下部なら下降と読みます。移動平均線を使うため、ローソク足の動きに遅れて完成します。

ドル円で40通りの期間組み合わせと5種類の移動平均を比べると、2024年と2025年の両方で黒字だった設定は15分足157/200、1時間足87/200、4時間足10/200でした。15分足は多くの設定が残りましたが、4時間足は2024年の184設定から2025年の15設定へ減っています。時間足を長くすれば安定する、という結果ではありません。

20242025両方の年で黒字40期間組み合わせ×移動平均5種＝200設定

パーフェクトオーダーは何を測っているのか

計算するのは3本とも普通の移動平均です。上昇のパーフェクトオーダーは次の並びです。

短期の移動平均 > 中期の移動平均 > 長期の移動平均

下降は不等号が反対になります。3本のうち1組でも順番が崩れれば、パーフェクトオーダーではありません。

既定値10/25/75・SMAは、2024年と2025年の15分足で62.84〜63.55%の足に成立していました。1時間足も63.12〜63.46%です。成立している時間が長いため、この記事では並びが完成した最初の終値で入り、崩れた終値で決済します。成立中の足を毎回新しいシグナルとは数えません。

パーフェクトオーダーの設定と読み方

パーフェクトオーダーはローソク足と同じメインチャートへ3本の線を重ねます。別枠のオシレーターや水準線はありません。上昇時は短期線、中期線、長期線の順に上から並び、下降時は上下が反対になります。

Formiqの条件設定にある項目は次の4つです。

この記事の売買ルールは、設定画面の判定と1対1で対応しています。

期間を短くすると完成と崩れが増え、取引回数も増えます。移動平均の種類を変えると、同じ期間でも線の反応速度と並びが変わります。短期・中期・長期は必ず小さい順に設定しないと、名前と計算の役割が一致しません。

検証の条件

1区分につき200設定です。3時間足と4区分を合わせて2,400回バックテストしました。損益は実際の約定価格からpipsへ再計算しています。

15分足は157設定、4時間足は10設定が両年黒字

15分足は2年を通して残った設定が最も多く、2025年の年間損益中央値も+646.8pipsでした。1時間足は2024年の中央値+1,407.2pipsから2025年−36.4pipsへ低下しています。4時間足は+1,588.0pipsから−812.0pipsへ反転しました。

長い時間足ほど取引回数は少なくなりますが、少ない取引回数が設定の安定につながったわけではありません。4時間足の中央値は年29〜48回で、年の違いを吸収するには少なすぎました。

15分足はEMA、1時間足はHMAが最も多く残った

移動平均の種類ごとに、2024年と2025年の両方で黒字だった設定を数えました。各種類には40通りの期間組み合わせがあります。

15分足ではEMAが40/40、1時間足ではHMAが36/40で最多でした。EMAを選べばよい、HMAを選べばよい、という一つの答えにはなりません。4時間足ではどの種類も5/40以下です。

期間だけを見ても同じです。両年黒字が最も多かった長期線は15分足で100の53/65、1時間足で100の28/65でした。ただし4時間足の長期100は5/65です。期間100という数字だけを別の時間足へ移しても、同じ結果にはなりませんでした。

既定値10/25/75・SMAは15分足と1時間足で両年黒字

既定値は15分足と1時間足で両年黒字でした。4時間足は2024年の+1,714.5pipsから2025年−904.3pipsへ反転しています。2025年を前半と後半に分けても、1時間足は前半−146.7pips、後半+892.6pips。4時間足は前半+389.1pips、後半−1,286.4pipsでした。年間が黒字でも、半年ごとの動きは揃っていません。

前年の最大設定は翌年の中央値を安定して上回らない

各年の最大設定を、設定を変えずに反対の年へ移しました。

2024年の最大設定を2025年へ移す

2025年の最大設定を2024年へ移す

15分足では2024年の最大設定が翌年の中央値を上回りましたが、2025年の最大設定を2024年へ戻すと中央値を42.9pips下回りました。1時間足の2025年最大設定は反対の年で+130.9pipsとなり、2024年中央値+1,407.2pipsには届きません。4時間足はどちらの最大設定も反対の年で赤字でした。

勝率34.07%でも年間+780.2pipsになった

既定値の1時間足は、2024年の勝率が34.07%でも+780.2pipsでした。平均利益+91.88pipsに対して平均損失は−40.97pipsです。2025年は勝率40.86%、平均利益+69.78pips、平均損失−41.21pipsで+770.0pipsでした。

パーフェクトオーダーは小さな崩れで損切りし、並びが長く続いた取引で取り返す形です。勝率だけを上げると、長く伸びる取引を途中で切る可能性があります。取引回数、平均利益、平均損失、年間損益を一緒に確認する必要があります。

ADXと固定の損切り利確は時間足ごとに結果が違った

既定値へADX 25以上を追加すると、15分足は2024年+1,826.7pips、2025年−117.6pips。1時間足は+935.0pips、−295.1pips。4時間足は+2,079.1pips、−2,433.7pipsでした。取引を絞っても2年を通した改善にはなっていません。

損切り50・利確100は、15分足を2024年+2,807.5pips、2025年+781.2pipsへ改善しました。一方、4時間足は2024年+1,186.8pipsへ低下し、2025年は+120.2pipsへ改善しています。同じ損切り利確を全時間足へ付ける根拠にはなりません。

スプレッド0から0.3pipsへ上げた差は、取引回数×0.3pipsと一致します。2025年の既定値は15分足で+871.5pipsから+646.8pips、1時間足で+825.7pipsから+770.0pips、4時間足で−889.7pipsから−904.3pipsです。4時間足の赤字はスプレッドをゼロにしても残るため、コストだけが原因ではありません。

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移動平均線クロスは2本の交差を測り、パーフェクトオーダーは3本すべての並びを測ります。SMAとEMAの比較では、計算方法を交換したときの差を期間変更と比べています。GMMAは12本の移動平均線を使い、本数を減らしたときに情報が残るかを検証しています。アリゲーターも3本の並びを使いますが、線を前方へずらす点が異なります。

補足

• 対象はUSDJPYの2024年と2025年。2025年だけ前半と後半も分けました
• シグナル判定と約定は終値、スプレッドは0.3pips固定です
• 各区分の前に最大200本を読み込み、長期移動平均を計算してから検証期間へ入っています
• 並びが完成した後の押し目買い・戻り売り、移動平均の傾き、線どうしの間隔は検証していません