DMI/ADXの設定：水準25はDIクロスの8割を除く

DMI（Directional Movement Index、方向性指数）は、上方向の値動きを表す+DI、下方向を表す−DI、両者の開きを平滑化したADXの3本でトレンドを読みます。+DIと−DIが方向を決め、ADXは上昇か下落かを区別せず、トレンドの強さだけを表します。

期間14・ADX 25以上はよく使われる設定です。ところが2025年のドル円では、水準25を課すと期間14のDIクロスが15分足2,184回中339回、1時間足534回中101回、4時間足141回中19回まで減りました。残った割合は13.5〜18.9%です。

売買結果も「25以上ならだましが減る」とは揃いません。期間14・水準25のDIクロスは、15分足だけが2024年と2025年の両方で黒字でした。1時間足は2025年−68.1pips、2024年+137.5pipsです。水準25を移動平均線クロスのフィルターにした場合も、2025年は+377.4pipsから−922.1pipsへ下がりました。

全DIクロスADX 25以上期間14・2025年

DMI/ADXは何を測っているのか

計算は、隣り合う足の高値と安値から始まります。

1. 当日の高値が前の足の高値よりどれだけ上がったかを測る
2. 前の足の安値が当日の安値よりどれだけ高かったかを測る
3. 大きかった側だけを+DMまたは−DMとして残す
4. +DMと−DMを値幅（TR）で割り、平滑化して+DIと−DIにする
5. |+DI − −DI| ÷（+DI + −DI）× 100をDXとし、さらに平滑化してADXにする

絶対値を取るため、+DIが大きくても−DIが大きくてもADXは上がります。ADX 30は上昇を意味しません。2本のDIが大きく離れている状態を意味します。

MetaTrader 5の公式解説は、期間14の+DIと−DIを比較し、+DIが上なら買い、−DIが上なら売りという読み方を示しています。Wilder版の計算資料では、+DM・−DM・TRを平滑化してDIを求め、DIの差からDX、ADXへ進む式を確認できます。

DMI/ADXの設定と読み方

DMI/ADXはローソク足へ重ねず、チャート下の別枠にADX、+DI、−DIの3本を表示します。0〜100の範囲で動きます。

TradingViewではADX単体とDMIが別項目です。TradingViewの公式DMI解説にあるように、3本を同時に見る場合はDMIを選びます。MT4・MT5では3本が同じ別枠へ表示され、MT5には通常のADXとADX Wilderがあります。

チャート側の設定

期間を短くすると3本とも反応が速くなり、DIクロスが増えます。長くすると線は滑らかになりますが、短いトレンドへの反応は遅くなります。水準は線の計算を変えず、どの売買候補を残すかだけを変えます。

バックテスト条件の設定

方向判定は3通りあります。

• フィルターのみ：ADXが最低水準以上かだけを見る。単独では売買方向を決められないため、移動平均線クロスなどと組み合わせる
• +DI/−DIクロス：+DIが−DIを上抜けた足で買い、下抜けた足で売る。ADXが最低水準以上のクロスだけを採る
• +DI/−DI比較：ADXが最低水準以上で+DIが上なら買い、−DIが上なら売る。クロスの瞬間を逃しても条件を満たせる

この記事では、DIクロスとADX加速を独立した売買ルールとして測り、ADXをフィルターとして使う場合は10/20・SMAクロスへ追加して測ります。

検証の条件

水準0はADXで絞らない対照です。2025年は前半と後半にも分け、1年の合計だけで設定を選ばないようにしました。

水準25はDIクロスの8割以上を除く

期間14のADXが各水準以上だった足と、DIクロスの回数を数えました。

ADX 25以上の足自体は37.58〜50.43%あり、珍しくありません。それでもDIクロスと同時に満たす回数は全クロスの13.5〜24.6%です。水準25は市場の半分前後を残しながら、クロスの4分の3以上を落とします。 DIが交差する時点ではADXがまだ低い場合が多いためです。

実際、2025年にDIが交差した足でADXが前の足より上がっていたのは、15分足218/2,184、1時間足53/534、4時間足11/141でした。クロスは方向の入れ替わり、ADXは平滑化された開きなので、同時に立ち上がるとは限りません。

両年黒字は56設定のうち3〜16設定

期間8通り×水準7通り、各56設定の分布です。

DIクロス

DI比較

4時間足は読み方を変えても2024年から2025年へ反転しました。DI比較は2024年に38/56が黒字でも、2025年は3/56です。期間や水準を選ぶ前に、年をまたいだ時点で候補の多くが消えています。

期間14・水準25は15分足だけ両年黒字

初期値の実測です。

DIクロスの4時間足は両年黒字ですが、2025年19回、2024年35回です。15分足は339回と349回あり、両年とも黒字でした。反対にDI比較はすべての時間足で2024年と2025年の符号が入れ替わりました。

水準25より水準0と15の差が大きい

1時間足の周辺平均です。各行は8期間の平均で、設定が出さなかった売買も0pipsとして含めています。

DIクロスの最低水準

水準0は2024年+842.1pipsでも2025年−37.4pips、水準15は2025年+447.4pipsでも2024年−320.5pipsでした。両年平均がプラスだった水準40は、平均取引数が31.8回まで減っています。水準25だけが境目になる形はありません。

DI比較の最低水準

DI比較は7水準すべてで2025年の平均が赤字です。最低水準を上げても、2025年の年間損益はプラスへ戻りませんでした。

計算期間では、短い5と7だけが両方の年でプラスの周辺平均になりました。DIクロスの期間5は2025年+347.9pips・2024年+225.0pips、期間7は+307.1・+71.2pipsです。DI比較の期間5は+833.4・+663.0pips、期間7は+437.7・+476.5pipsでした。ただし期間5の2025年平均取引数はDIクロス596.1回、DI比較729.3回です。短い期間の差には、取引回数とコストも含まれます。

2024年の最大設定は1時間足と4時間足で赤字化

2024年の年間損益が最大だった設定を、そのまま2025年へ移しました。

15分足の2設定は2025年も黒字でしたが、利益は2024年の22.4%と5.3%まで縮みました。1時間足と4時間足は、両方の読み方で2025年の中央値も下回っています。前年の最大設定を選ぶ方法は、6通り中4通りで翌年赤字でした。

勝率33.66%でも平均利益は平均損失より大きい

期間14・水準25のDIクロス、1時間足2025年は101回、勝率33.66%、−68.1pipsでした。勝った取引の平均は+54.05pips、負けた取引の平均は−28.44pipsです。勝率が3分の1でも、1回の勝ちが負けの約1.9倍あるため損益はほぼ均衡しました。

4時間足2025年は勝率42.11%、19回、+433.3pipsです。勝率だけなら良く見えますが、19回では設定差と偶然を分けにくくなります。DI比較の同じ設定は45回、勝率24.44%、−2,277.2pipsでした。読むべき組み合わせは勝率だけでなく、取引回数、平均利益・平均損失、年間損益です。

ADXを移動平均線クロスへ足すと両年の利益が減る

「フィルターのみ」を10/20・SMAクロスの入口へ追加し、決済は元の反対クロスのままにしました。

2024年は水準25で勝率が41.59%から48.11%へ上がりましたが、年間損益は+2,888.4pipsから+1,073.2pipsへ減りました。2025年は3水準すべて赤字です。強い場面だけを残す操作が、利益の大きい初動まで落としています。

時間帯と損切り利確は年をまたいで揃わない

期間14・水準25の1時間足DIクロスへ追加しました。

時間帯は2025年にロンドン・NY時間が+511.1pipsでも、2024年は−7.6pipsでした。損切り30・利確60だけは両年で基準を上回りました。ただし比較した4組から選んだ結果であり、別期間での確認は残っています。

101回なら0.3pipsのコストは30.3pips

期間14・水準25の1時間足DIクロスは、2025年にスプレッド0で−37.8pips、0.3pipsで−68.1pipsでした。差は101回×0.3pipsの30.3pipsです。コストをゼロにしても赤字なので、2025年の負けをスプレッドだけでは説明できません。

2024年はスプレッド0で+165.3pips、0.3pipsで+137.5pips、1.5pipsで+25.9pips、2.0pipsで−20.6pipsでした。損益分岐は約1.78pipsです。2025年側には正の損益分岐スプレッドがありません。

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補足

2024年と2025年の米ドル／円を終値で約定し、0.3pips固定、0.1ロットで測定しました。ADX(14)は最初の値に28本分の計算が必要です。主検証は反対のDIシグナルで決済し、固定の損切り・利確は別に測っています。